多选题运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）A基差风险B套保比率变化风险C股票涨跌风险D保证金管理风险

题目
多选题
运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）
A

基差风险

B

套保比率变化风险

C

股票涨跌风险

D

保证金管理风险

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1.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有( )需要投资者高度关注。A.基差风险、流动性风险和展期风险B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险C.基差风险、成交量风险、持仓量风险D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

2.套期保值实际上是以较小的（ ）代替较大的价格风险。A．期货风险B．基差风险C．现货风险D．基差安全

3.在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()A. 市场风险B. 信用风险C. 基差风险D. 流动性风险

4.运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有( )。A.基差风险B.套保比率变化风险C.股票涨跌风险D.保证金管理风险

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  • 第1题：

    股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（　　），需要投资者高度关注。

    A．期货价格风险、成交量风险、流动性风险

    B．基差风险、成交量风险、持仓量风险

    C．现货价格风险、期货价格风险、基差风险

    D．基差风险、流动性风险和展期风险

    答案：D
    解析：
    在套期保值操作上，企业除了面临基差变动风险之外，还会面临诸如流动性风险、现金流风险、操作风险等各种风险。有时企业套期保值的时间跨度特别长，此时市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌，就需要进行展期操作，即用远月合约调换近月合约，将持仓向后移，这会带来展期风险。

  • 第2题：

    股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。

    A.经营风险
    B.偶然性风险
    C.系统性风险
    D.非系统性风险

    答案：C
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以1现货指数进行套期保值，而且可以1单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

  • 第3题：

    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。

    A．通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D．通过投资组合方式，分散系统性风险

    答案：A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第4题：

    股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。

    A、经营风险
    B、偶然性风险
    C、系统性风险
    D、非系统性风险

    答案：C
    解析：
    为有效管理股市系统性风险，投资者可以通过在股指期货市场上进行套期保值交易达到该目的。

  • 第5题：

    关于股指期货交易，下列表述正确的有
    ?Ⅰ.通过股指期货进行套期保值规避系统性风险
    ?Ⅱ.通过股指期货进行套期保值规避非系统性风险
    ?Ⅲ.通过股指期货进行期现套利，仍然存在市场风险
    ?Ⅳ.通过股指期货进行期现套利，存在信用风险

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    通过股指期货进行套期保值规避系统性风险。

  • 第6题：

    运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）

    • A、基差风险
    • B、套保比率变化风险
    • C、股票涨跌风险
    • D、保证金管理风险

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。

    • A、基差风险
    • B、期货风险
    • C、现货风险
    • D、基差安全

    正确答案:A

  • 第8题：

    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。

    • A、通过投资组合方式，降低系统性风险
    • B、通过股指期货套期保值，回避系统性风险
    • C、通过投资组合方式，降低非系统性风险
    • D、通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    单选题
    期货套期保值不能完全规避的风险是（）
    A

    多头风险

    B

    空头风险

    C

    基差风险

    D

    对冲风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。[2015年7月真题]
    A

    通过投资组合方式，分散非系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

    C

    通过股指期货套期保值，规避系统性风险

    D

    通过投资组合方式，分散系统性风险


    正确答案： A,C
    解析：
    股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化，及时调整投融资策略和资产配置，降低风险，增加收益。通过投资组合方式，可以分散非系统性风险，而股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第11题：

    多选题
    股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。
    A

    完全性套期保值

    B

    过度补偿性套期保值

    C

    恶化性套期保值

    D

    不足补偿性套期保值


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
    A

    通过投资组合方式，降低系统性风险

    B

    通过股指期货套期保值，回避系统性风险

    C

    通过投资组合方式，降低非系统性风险

    D

    通过股指期货套期保值，回避非系统性风险


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。

    A.财务风险
    B.经营风险
    C.系统性风险
    D.非系统性风险

    答案：C
    解析：
    股指期货套期保值是同时在股指期货市场和股票市场进行反方向的操作，最终达到规避系统性风险的目的。

  • 第14题：

    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。

    A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
    B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
    C.套期保值比率一旦选定将不能更改
    D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。

  • 第15题：

    股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）。

    A、财务风险
    B、经营风险
    C、系统性风险
    D、非系统性风险

    答案：C
    解析：
    股指期货套期保值是同时在股指期货市场和股票市场进行反方向的操作，最终达到规避系统性风险的目的。

  • 第16题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第17题：

    在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。

    A.不应采用套期保值方法来规避风险
    B.仍应采用套期保值方法来规避风险
    C.可考虑进行部分套期保值来规避风险
    D.尽量不采用基差定价交易模式

    答案：A,D
    解析：
    套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。

  • 第18题：

    请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。”


    正确答案: 当期货标的资产与需要套期保值的资产不是同一种资产，或者期货的到期日与需要套期保值的日期不一致时，会产生基差风险。
    题中所述观点正确。
    假设套期保值比率为n，则组合的价值变化为ΔΠ=（H0-H1）+n（G1-G0）。
    当不存在基差风险时，H1=G1。代入公式（4.5）可得，n＝1。

  • 第19题：

    股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。

    • A、基差风险、流动性风险和展期风险。
    • B、现货价格风险、期货价格风险、基差风险
    • C、基差风险、成交量风险、持仓量风险
    • D、期货价格风险、成交量风险、流动性风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    期货套期保值不能完全规避的风险是（）

    • A、多头风险
    • B、空头风险
    • C、基差风险
    • D、对冲风险

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（  ）。
    A

    套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性

    B

    股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似

    C

    套期保值比率可根据投资风险偏好调整

    D

    套期保值比率一旦选定将不能更改


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
    A

    经营风险

    B

    偶然性风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差，即以（）取代现货市场的价差风险。
    A

    基差风险

    B

    期货风险

    C

    现货风险

    D

    基差安全


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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