单选题2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。A 3月到期的行权价为2200的看涨期权B 3月到期的行权价为2250的看跌期权C 3月到期的行权价为2300的看涨期权D 4月到期的行权价为2250的看跌期权

题目
单选题
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
A

3月到期的行权价为2200的看涨期权

B

3月到期的行权价为2250的看跌期权

C

3月到期的行权价为2300的看涨期权

D

4月到期的行权价为2250的看跌期权

相似考题

1.下列期权中，时间价值最大的是（　　）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

2.下列期权中，时间价值最大的是（）。A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8 B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14 C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23 D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

3.下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5 B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23 C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14 D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

4.下列期权中，属于实值期权的是（）。A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权 B.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权 C.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权 D.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

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  • 第1题：

    下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。

    A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
    B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
    C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
    D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为0；B项，内涵价值为1．5；C项，内涵价值为0；D项，内涵价值为1。因此，内涵价值最大的是B项。

  • 第2题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
    当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。

    A. 行权价为3000的看跌期权
    B. 行权价为3100的看跌期权
    C. 行权价为3200的看跌期权
    D. 行权价为3300的看跌期权

    答案：D
    解析：
    当大盘指数预期下跌，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。

  • 第3题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第4题：

    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

    • A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
    • B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
    • C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
    • D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

    • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
    • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
    • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
    • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。

    • A、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价
    • B、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • C、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • D、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价

    正确答案:C

  • 第7题：

    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）

    • A、行权价为10元、5天到期的认购期权
    • B、行权价为15元、5天到期的认购期权
    • C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
    • D、行权价为15元、5天到期的认沽期权

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    下列期权中，属于实值期权的是（　　）。[2015年9月真题]
    A

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

    B

    行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

    C

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

    D

    行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权


    正确答案： C
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。

  • 第9题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。
    A

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

    B

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

    C

    行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

    D

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5


    正确答案： C
    解析：
    时间价值＝权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值＝执行价格－标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值＝2－0＝2；B项，时间价值＝2－（15－14）＝1；C项，时间价值＝3－0＝3；D项，时间价值＝2－（13.5－12）＝0.5。

  • 第10题：

    单选题
    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
    A

    行权价为10元、5天到期的认购期权

    B

    行权价为15元、5天到期的认购期权

    C

    行权价为10元、90天到期的认沽期权

    D

    行权价为15元、5天到期的认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。
    A

    2150

    B

    2200

    C

    2250

    D

    2300


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

    B

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

    C

    行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

    D

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5


    正确答案： A
    解析：
    时间价值=权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2－0=2；B项，时间价值=2－（15－14）=1；C项，时间价值=3－0=3；D项，时间价值=2－（13.5－12）=0.5。

  • 第13题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
    B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
    C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    答案：D
    解析：
    时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

  • 第14题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。

    A、行权价为3000的看跌期权
    B、行权价为3100的看跌期权
    C、行权价为3200的看跌期权
    D、行权价为3300的看跌期权

    答案：D
    解析：
    当大盘指数预期下跌，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。

  • 第15题：

    期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：

    根据以上信息，回答93-96题。
    这款产品中所含的期权是（ ）。

    A.行权价为 100 的看涨期权
    B.行权价为 100 的看跌期权
    C.行权价为 96.2 的看涨期权
    D.行权价为 96.2 的看跌期权

    答案：D
    解析：
    指数价格下跌跌破既定的基准价 96.2，甲方获得低于基准部分的收益，所以这是一个看跌期权，行权价就是合约规定的基准价。

  • 第16题：

    下列期权中，属于实值期权的是（）。

    • A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
    • B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
    • C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
    • D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

    正确答案:A

  • 第17题：

    BS公式不可以用来为下列（）定价。

    • A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
    • B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
    • C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）
    • D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

    正确答案:D

  • 第18题：

    基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。

    • A、2150
    • B、2200
    • C、2250
    • D、2300

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列期权中，时间价值最大是（）。

    • A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
    • B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
    • C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    • D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    BS公式不可以用来为下列（）定价。
    A

    行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

    B

    行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

    C

    行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）

    D

    行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列期权中，属于实值期权的是（  ）
    A

    行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

    B

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

    C

    行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

    D

    行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
    A

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价

    B

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    C

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    D

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大是（）。
    A

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5

    B

    行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    C

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14

    D

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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