单选题假设CME9月CNY/EUR期货合约价格为0.09561，即期汇率为1欧元=10.4583元人民币。期货合约面值为100万人民币，交易所要求的保证金比例为2%，某投资者有10000万欧元的汇率下跌风险敞口，若选择期货套期保值，下列说法正确的是（）A 买入期货合约1046手，需要保证金2091.87万人民币B 卖出期货100手，需要保证金2091.87万人民币C 买入期货合约100手，需要保证金200.02万欧元D 卖出期货合约1046手，需要保证金200.02万欧元
题目
买入期货合约1046手，需要保证金2091.87万人民币
卖出期货100手，需要保证金2091.87万人民币
买入期货合约100手，需要保证金200.02万欧元
卖出期货合约1046手，需要保证金200.02万欧元
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第1题：
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6．7522元的C欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0．0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。A.卖出标的期货合约的价格为6．7309元
B.买入标的期货合约的成本为6．7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6．7735元
D.买入标的期货合约的成本为6．7309元答案：D解析：交易者卖出看跌期权后，必须履约。当价格低于执行价格6．7522元时，买方行权．卖方必须以执行价格6．7522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6．7522-0．0213=6．7309（元）。故本题答案为D。 -
第2题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185答案：C解析：依题意，可得：
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第3题：
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。
（1）该投资者在现货市场（ ）万美元。A.损失6.75
B.获利6.75
C.损失6.56
D.获利6.56答案：C解析：投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。在现货市场上的损益=卖出价1.2120-买入价1.3432总损益=（1.2120-1.3432）x125000x4=-65600（美元）。 -
第4题：
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（ ）元。A.612161.72
B.-612161.72
C.546794.34
D.-546794.34答案：A解析：期货市场损益：5手×100万人民币×（0.11772-0.10486）=64 300欧元，即人民币：64 300×9.5204=612 161.72元（人民币/欧元期货合约面值为100万人民币）
考点：进出口贸易 -
第5题：
某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题] 该投资者在现货市场（）万美元。
- A、损失6.75
- B、获利6.75
- C、损失6.56
- D、获利6.56
正确答案:C -
第6题：
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
- A、卖出2手欧元兑美元期货合约
- B、买入2手欧元兑美元期货合约
- C、卖出3手欧元兑美元期货合约
- D、买入3乎欧元兑美元期货合约
正确答案:D -
第7题：
单选题交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（ ）。[2017年7月真题]A买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约
B卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约
C买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
D卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约
正确答案： A解析：
交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，则交易者应该买入低估的美元兑人民币期货合约，卖出高估的欧元兑人民币期货合约，等到期货合约价格合理时反向平仓获利。 -
第8题：
单选题2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）A买入8张2016年9月到期的期货合约
B卖出4张2016年9月到期的期货合约
C买入4张2016年6月到期的期货合约
D卖出8张2016年9月到期的期货合约
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A买入1手欧元期货合约
B卖出1手欧元期货合约
C买入4手欧元期货合约
D卖出4手欧元期货合约
正确答案： A解析： -
第10题：
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A卖出2手欧元兑美元期货合约
B买入2手欧元兑美元期货合约
C卖出3手欧元兑美元期货合约
D买入3乎欧元兑美元期货合约
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜企可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲外汇风险。[2017年5月真题]A卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
B卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
C买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
D买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
正确答案： C解析：
该铜矿企业3个月后将支付3000万美元，担心人民币兑美元贬值，因此卖出人民币兑美元期货合约；3个月后会得到1250万欧元，担心人民币兑欧元升值，因此买入人民币兑欧元期货合约。 -
第12题：
单选题某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。A买入28手欧元期货合约
B卖出28手欧元期货合约
C买入27手欧元期货合约
D卖出27手欧元期货合约
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6．7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0．0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。A．卖出标的期货合约的价格为6．7309元
B．买入标的期货合约的成本为6．7522元
C．卖出标的期货合约的价格为6．7735元
D．买入标的期货合约的成本为6．7309元答案：D解析：交易者卖出看跌期权后，便拥有了履约义务。当价格低于执行价格6．7522元时，买方行权，卖方必须以执行价格6．7522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6．7522-0．0213=6．7309(元)。 -
第14题：
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为3个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算，付款期也为3个月。则该企业可在CME通过（ ）进行套期保值，对冲汇率风险。A．卖出CNY/EUR期货合约
B．买入CNY/EUR期货合约
C．卖出CNY/USD期货合约
D．买入CNY/USD期货合约答案：A,D解析：适合做汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。适合外汇期货卖出套期保值的情形主要包括：①持有外汇资产者，担心未来货币贬值；②出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。所以该企业应该买入美元期货并卖出欧元期货以对冲汇率风险。 -
第15题：
某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利1850美元
B.亏损1850美元
C.盈利18500美元
D.亏损18500美元答案：A解析：即期市场上：3月1日，购买50万欧元，付出=1.3432×50=67.16（万美元）；6月1日，卖出50万欧元，得到=1.2120×50=60.6（万美元），共计损失6.56万美元。期货市场上：卖出价格比买入价格高（1.3450-1.2101）=0.1349，即1349点，每点的合约价值为12.5美元，4手合约共获利=12.5×4xl349=6.745（万美元），综合来说，该投资者盈利0.185万美元，即1850美元。 -
第16题：
假设CME9月CNY/EUR期货合约价格为0.09561，即期汇率为1欧元=10.4583元人民币。期货合约面值为100万人民币，交易所要求的保证金比例为2%，某投资者有10000万欧元的汇率下跌风险敞口，若选择期货套期保值，下列说法正确的是（）
- A、买入期货合约1046手，需要保证金2091.87万人民币
- B、卖出期货100手，需要保证金2091.87万人民币
- C、买入期货合约100手，需要保证金200.02万欧元
- D、卖出期货合约1046手，需要保证金200.02万欧元
正确答案:D -
第17题：
2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）
- A、买入8张2016年9月到期的期货合约
- B、卖出4张2016年9月到期的期货合约
- C、买入4张2016年6月到期的期货合约
- D、卖出8张2016年9月到期的期货合约
正确答案:D -
第18题：
某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。
- A、买入28手欧元期货合约
- B、卖出28手欧元期货合约
- C、买入27手欧元期货合约
- D、卖出27手欧元期货合约
正确答案:A -
第19题：
单选题某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）0 3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A盈利1 850美元
B亏损1 850美元
C盈利18 500美元
D亏损18 500美元
正确答案： C解析： -
第20题：
单选题2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213欧元，对方行权时该交易者（ ）。[2015年7月真题]A卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B买入标的期货合约的成本为6.7522元
C卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D买入标的期货合约的成本为6.7309元
正确答案： A解析：
交易者卖出看跌期权后，便拥有了履约义务。当价格低于执行价格6.7522元时，买方行权，卖方必须以执行价格6.7522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6.7522－0.0213＝6.7309（元）。 -
第21题：
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309
B买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522
C卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735
D买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
正确答案： C解析： -
第22题：
多选题2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。A在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
B在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
C投资者最终损益为盈利106.875万美元
D投资者最终损益为盈利为86.875万美元
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。该投资者在现货市场（ ）万美元。A损失6.75
B获利6.75
C损失6.56
D获利6.56
正确答案： D解析： -
第24题：
单选题假设CME9月CNY/EUR期货合约价格为0.09561，即期汇率为1欧元=10.4583元人民币。期货合约面值为100万人民币，交易所要求的保证金比例为2%，某投资者有10000万欧元的汇率下跌风险敞口，若选择期货套期保值，下列说法正确的是（）A买入期货合约1046手，需要保证金2091.87万人民币
B卖出期货100手，需要保证金2091.87万人民币
C买入期货合约100手，需要保证金200.02万欧元
D卖出期货合约1046手，需要保证金200.02万欧元
正确答案： D解析： 暂无解析