多选题客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入看涨期权D卖出看涨期权

题目
多选题
客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
A

卖出跨式期权

B

买入跨式期权

C

买入看涨期权

D

卖出看涨期权

相似考题

1.以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权

2.看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A、卖出看跌期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、买入看涨期权

3.买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。A、卖出看跌期权B、买入看跌期权C、卖出看涨期权D、买入看涨期权

4.看涨期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。A.卖出同一看涨期权平仓 B.持有期权至合约到期或放弃行权 C.买入同一看涨期权平仓 D.行权

更多“多选题客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入看涨期权D卖出看涨期权”相关问题

  • 第1题：

    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、买入看跌期权
    • C、买入标的物动态对冲
    • D、卖出标的物动态对冲

    正确答案:A,C

  • 第2题：

    以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。

    • A、买入跨式套利
    • B、卖出跨式套利
    • C、买入宽跨式套利
    • D、卖出宽跨式套利

    正确答案:B

  • 第3题：

    备兑看涨期权策略是指（）。

    • A、持有标的股票，卖出看跌期权
    • B、持有标的股票，卖出看涨期权
    • C、持有标的股票，买入看跌期权
    • D、持有标的股票，买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第4题：

    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

    • A、卖出跨式期权组合
    • B、买入跨式期权组合
    • C、熊市看涨期权组合
    • D、牛市看跌期权组合

    正确答案:A

  • 第5题：

    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出蝶式期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
    A

    卖出跨式期权组合

    B

    买入跨式期权组合

    C

    熊市看涨期权组合

    D

    牛市看跌期权组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    备兑看涨期权策略是指()。
    A

    持有标的股票，卖出看跌期权

    B

    持有标的股票，卖出看涨期权

    C

    持有标的股票，买入看跌期权

    D

    持有标的股票，买入看涨期权


    正确答案： C
    解析： 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买人一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第8题：

    多选题
    看涨期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。
    A

    行权

    B

    持有到期行权或放弃行权

    C

    卖出同一看涨期权平仓

    D

    买入同一看涨期权平仓


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（　　）。
    A

    卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： C
    解析： 期权买方可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸。即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的期权。本题应该卖出相应的看跌期权。

  • 第10题：

    单选题
    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）
    A

    买入看涨期权/卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权/买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权/卖出看跌期权

    D

    买入看涨期权/买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入看涨期权

    D

    卖出看涨期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    期权的买方预测到未来利率上升，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入看涨期权
    • D、卖出看涨期权

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第15题：

    买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。

    • A、买入跨式套利
    • B、卖出跨式套利
    • C、买入蝶式套利
    • D、卖出蝶式套利

    正确答案:C

  • 第16题：

    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入蝶式期权
    • D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    买入标的物动态对冲

    D

    卖出标的物动态对冲


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
    A

    买入跨式套利

    B

    卖出跨式套利

    C

    买入蝶式套利

    D

    卖出蝶式套利


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
    A

    买入跨式套利

    B

    卖出跨式套利

    C

    买入宽跨式套利

    D

    卖出宽跨式套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    期权交易基本策略是（）
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出蝶式期权


    正确答案： A
    解析： 构建买入跨式策略，需要同时买入相同数量、相同到期日、相同执行价的认购和认沽期权。

  • 第23题：

    单选题
    盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入蝶式期权

    D

    卖出跨式期权或买入蝶式期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.
    A

    买入看涨期权和买入看跌期权

    B

    买入看涨期权和卖出看跌期权

    C

    卖出看涨期权和买入看跌期权

    D

    卖出看涨期权和卖出看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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