单选题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A 上行乘数＝1＋上升百分比B 上行乘数=1/下行乘数C 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D 期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
题目
单选题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A
上行乘数＝1＋上升百分比
B
上行乘数=1/下行乘数
C
假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D
期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率