无限的上行收益,无限的下行风险
有限的上行收益,有限的下行风险
无限的上行风险,有限的下行收益
有限的上行风险,无限的下行收益
第1题:
交易者购买了外汇期权以后()
第2题:
期权合约卖方可能具有的风险收益特征是()
第3题:
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,该投资者可以()。
第4题:
下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。
第5题:
关于期权交易双方的风险,正确的是()
第6题:
卖出跨式期权,()。
第7题:
做多一手行权价格为4500的看涨期权,同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
做空一手行权价格为4600的看跌期权,同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
做多两手行权价格为4600的看涨期权,做空一手行权价格为4500的看涨期权,做空一手行权价格为4700的看涨期权
做空两手行权价格为4600的看涨期权,做多一手行权价格为4500的看涨期权,做多一手行权价格为4700的看涨期权
第8题:
无限的上行收益,无限的下行风险
有限的上行收益,有限的下行风险
无限的上行风险,有限的下行收益
有限的上行风险,无限的下行收益
第9题:
风险有限,收益有限
风险有限,收益无限
风险无限,收益有限
风险无限,收益无限
第10题:
买方损失有限,收益无限
卖方损失有限,收益无限
买方收益有限,损失无限
卖方损失、收益均无限
第11题:
熊市垂直价差组合
牛市垂直价差组合
宽跨式期权组合
其他三项都不对
第12题:
风险是无限的,收益也是无限的
风险是有限的,收益也是有限的
风险是有限的,收益是无限的
风险是无限的,收益是有限的
第13题:
某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
第14题:
买入蝶式期权,()。
第15题:
一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权,构造一个蝶式期权多头组合,投资者完成了组合构造,对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是()。
第16题:
外汇期权的购买者,其()
第17题:
期权会给投资者带来哪些好处?()
第18题:
损失有限,收益无限
损失有限,收益有限
损失无限,收益无限
损失无限,收益有限
第19题:
无限的上行收益,无限的下行风险
有限的上行收益,有限的下行风险
无限的上行风险,有限的下行收益
有限的上行风险,无限的下行收益
第20题:
风险是有限的,收益可能是无限的
风险是有限的,收益也是有限的
风险是无限的,收益是无限的
风险是无限的,收益是有限的
第21题:
对冲现货多头的市场风险
推迟买卖股票时间,锁定买卖价格
通过期权组合策略交易,形成不同的风险收益组合进行套利
如果卖出期权,则可能在有限的损失下获取无限的收益
第22题:
多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
第23题:
风险有限,收益有限
风险有限,收益无限
风险无限,收益有限
风险无限,收益无限
第24题:
收益无限大,损失有限大
收益无限大,损失无限大
收益有限大,损失无限大
收益有限大,损失有限大