多选题某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。A提高期权的行权价B降低期权的行权价C加入敲出条款D加入更低行权价的看跌期权空头

题目
多选题
某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
A

提高期权的行权价

B

降低期权的行权价

C

加入敲出条款

D

加入更低行权价的看跌期权空头

相似考题

1.下列期权中，时间价值最大的是（　　）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

2.下列期权中，时间价值最大的是（）。A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8 B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14 C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23 D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

3.下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5 B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23 C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14 D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

4.下列期权中，属于实值期权的是（）。A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权 B.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权 C.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权 D.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

    A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
    B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
    C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    答案：D
    解析：
    时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

  • 第2题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
    当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。

    A. 行权价为3000的看跌期权
    B. 行权价为3100的看跌期权
    C. 行权价为3200的看跌期权
    D. 行权价为3300的看跌期权

    答案：D
    解析：
    当大盘指数预期下跌，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。

  • 第3题：

    期货公司为某机构设计了一款场外期权产品，以便对其进行风险管理，以下是这款场外期权合约的主要条款：

    根据以上信息，回答93-96题。
    这款产品中所含的期权是（ ）。

    A.行权价为 100 的看涨期权
    B.行权价为 100 的看跌期权
    C.行权价为 96.2 的看涨期权
    D.行权价为 96.2 的看跌期权

    答案：D
    解析：
    指数价格下跌跌破既定的基准价 96.2，甲方获得低于基准部分的收益，所以这是一个看跌期权，行权价就是合约规定的基准价。

  • 第4题：

    下列期权中，属于实值期权的是（）。

    • A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
    • B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
    • C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
    • D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

    正确答案:A

  • 第5题：

    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

    • A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
    • B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
    • C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
    • D、4月到期的行权价为2250的看跌期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    BS公式不可以用来为下列（）定价。

    • A、行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
    • B、行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
    • C、行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）
    • D、行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

    正确答案:D

  • 第7题：

    蝶式认沽策略指的是（）

    • A、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
    • B、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • C、买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • D、卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

    正确答案:C

  • 第8题：

    可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

    • A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
    • B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
    • C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
    • D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列期权中，属于实值期权的是（　　）。[2015年9月真题]
    A

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

    B

    行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

    C

    行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

    D

    行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权


    正确答案： C
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。

  • 第10题：

    多选题
    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
    A

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权

    B

    买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权

    C

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30

    D

    买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
    A

    3月到期的行权价为2200的看涨期权

    B

    3月到期的行权价为2250的看跌期权

    C

    3月到期的行权价为2300的看涨期权

    D

    4月到期的行权价为2250的看跌期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大的是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

    B

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

    C

    行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

    D

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5


    正确答案： A
    解析：
    时间价值=权利金－内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格－标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2－0=2；B项，时间价值=2－（15－14）=1；C项，时间价值=3－0=3；D项，时间价值=2－（13.5－12）=0.5。

  • 第13题：

    下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。
    Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
    Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
    Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
    Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。

  • 第14题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（ ）。

    A、行权价为3000的看跌期权
    B、行权价为3100的看跌期权
    C、行权价为3200的看跌期权
    D、行权价为3300的看跌期权

    答案：D
    解析：
    当大盘指数预期下跌，收益最多的应该是行权价最高的为3300的看跌期权。

  • 第15题：

    下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

    • A、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
    • B、买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
    • C、买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
    • D、买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。

    • A、提高期权的行权价
    • B、降低期权的行权价
    • C、加入敲出条款
    • D、加入更低行权价的看跌期权空头

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

    • A、看涨期权行权价格>标的资产价格
    • B、看涨期权行权价格<标的资产价格
    • C、看跌期权行权价格>标的资产价格
    • D、看跌期权行权价格<标的资产价格

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。

    • A、看涨期权多头结构
    • B、看跌期权多头结构
    • C、一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头
    • D、看涨期权空头结构

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列期权中，时间价值最大是（）。

    • A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
    • B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
    • C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    • D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
    A

    看涨期权行权价格>标的资产价格

    B

    看涨期权行权价格<标的资产价格

    C

    看跌期权行权价格>标的资产价格

    D

    看跌期权行权价格<标的资产价格


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于期货期权行权后的说法，正确的有(    )。
    A

    看涨期权的买方，成为期货多头

    B

    看跌期权的买方，成为期货空头

    C

    看涨期权的卖方，成为期货多头

    D

    看跌期权的卖方，成为期货空头


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。
    A

    看涨期权多头结构

    B

    看跌期权多头结构

    C

    一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头

    D

    看涨期权空头结构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列期权中，时间价值最大是（）。
    A

    行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5

    B

    行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

    C

    行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14

    D

    行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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