多选题一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货

题目
多选题
一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
A

买入标的资产

B

卖出标的资产

C

买入标的期货

D

卖出标的期货

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1.下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。 A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸 C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸 D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金

2.当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（ ）。A. 以标的资产市场价格卖出期货合约 B. 以执行价格买入期货合约 C. 以标的资产市场价格买入期货合约 D. 以执行价格卖出期货合约

3.看跌期权多头具有在规定时间内（ ）。A. 买入标的资产的潜在义务 B. 卖出标的资产的权利 C. 卖出标的资产的潜在义务 D. 买入标的资产的权利

4.下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A.交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权 B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸 D.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸

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  • 第1题：

    下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。

    A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸
    B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
    C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
    D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金

    答案：A
    解析：
    卖出看跌期权的基本运用包括：①获得价差收益或权利金收益；②对冲标的资产空头；③低价买进标的资产。

  • 第2题：

    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、买入看跌期权
    • C、买入标的物动态对冲
    • D、卖出标的物动态对冲

    正确答案:A,C

  • 第3题：

    买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。

    • A、卖出一单位看涨期权
    • B、买入标的资产
    • C、买入一单位看涨期权
    • D、卖出标的资产

    正确答案:C

  • 第4题：

    买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。

    • A、买入标的资产
    • B、卖空标的资产
    • C、卖空看跌期权
    • D、买入看跌期权

    正确答案:B

  • 第5题：

    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、卖出看跌期权
    • D、买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    牛市价差组合可以和（）构成Delta中性组合。

    • A、买入标的资产
    • B、卖出标的资产
    • C、买入标的期货
    • D、卖出标的期货

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    卖出看跌期权

    D

    买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    牛市价差组合可以和（）构成Delta中性组合。
    A

    买入标的资产

    B

    卖出标的资产

    C

    买入标的期货

    D

    卖出标的期货


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    买入标的物动态对冲

    D

    卖出标的物动态对冲


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    看跌期权多头具有在规定时间内（）。
    A

    卖出标的资产的权利

    B

    买入标的资产的潜在义务

    C

    买入标的资产的权利

    D

    卖出标的资产的潜在义务


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）
    A

    卖出标的指数

    B

    卖出看跌期权

    C

    买入标的指数

    D

    买入看涨期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
    A

    卖出看跌期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。

    • A、卖出看跌期权
    • B、买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权
    • D、买入看涨期权

    正确答案:C

  • 第14题：

    某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）

    • A、卖出标的指数
    • B、卖出看跌期权
    • C、买入标的指数
    • D、买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第15题：

    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

    • A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
    • B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
    • C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
    • D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

    正确答案:B

  • 第16题：

    备兑看涨期权策略是指（）。

    • A、持有标的股票，卖出看跌期权
    • B、持有标的股票，卖出看涨期权
    • C、持有标的股票，买入看跌期权
    • D、持有标的股票，买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第17题：

    一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。

    • A、买入标的资产
    • B、卖出标的资产
    • C、买入标的期货
    • D、卖出标的期货

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    单选题
    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
    A

    卖出认购可以买入标的证券对冲风险

    B

    卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险

    C

    卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险

    D

    卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。
    A

    卖出28手A期权，买入16份标的资产

    B

    买入28手A期权，卖出16份标的资产

    C

    卖出28手A期权，卖出16份标的资产

    D

    买入28手A期权，买入16份标的资产


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。
    A

    卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸

    B

    预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权

    C

    标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权

    D

    卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    备兑看涨期权策略是指()。
    A

    持有标的股票，卖出看跌期权

    B

    持有标的股票，卖出看涨期权

    C

    持有标的股票，买入看跌期权

    D

    持有标的股票，买入看涨期权


    正确答案： C
    解析： 备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买人一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。期权出售者在出售期权时获得一笔收入，但是如果期权购买者在到期时行权的话，他则要按照执行价格出售股票。

  • 第22题：

    单选题
    看跌期权空头在对方行权时具有（）。
    A

    卖出标的资产的权利

    B

    买入标的资产的义务

    C

    买入标的资产的权利

    D

    卖出标的资产的义务


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。
    A

    卖出一单位看涨期权

    B

    买入标的资产

    C

    买入一单位看涨期权

    D

    卖出标的资产


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
    A

    买入标的资产

    B

    卖出标的资产

    C

    买入标的期货

    D

    卖出标的期货


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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