多选题利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）A如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入B如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入C以之字转向为代表的ZIG类未来函数D如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
题目
如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
以之字转向为代表的ZIG类未来函数
如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
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第1题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货答案：A,C解析：国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第2题：
双向交易是指期货交易者既可以买入建仓（或称开仓），即通过买入期货合约开始交易，也可以卖出建仓，即通过卖出期货合约开始交易。（ ）答案：对解析：双向交易是指期货交易者既可以买入建仓（或称开仓），即通过买入期货合约开始交易，也可以卖出建仓，即通过卖出期货合约开始交易。前者也称为“买空”，后者也称为“卖空”。 -
第3题：
如果净现值大于0，即股票价值被高估，应卖出；如果净现值小于0，即股票价格被低估，应买入。()答案：错解析：利贴现模型（DividendDiscountModel，简称DDM）就是将未来各期支付的股利（通常还包括未来某时股票的预期售价）通过选取一定的贴现率折合为现值的方法，考察即期资产价格与预期未来现金流量折现后的现值之间的差异，即净现值(NPV)，据此判断股票是否被错误定价。如果净现值大于0，即股票价值被低估，应买入；如果净现值小于0，即股票价格被高估，应卖出。模型中的预期现金流量包括预期的股利支付和未来某时股票的预期售价。本题说法错误。 -
第4题：
KDJ指标的计算公式考虑的因素是（ ）。?A.开盘价、收盘价
B.最高价、最低价
C.开盘价、最高价、最低价
D.收盘价、最高价、最低价答案：D解析： -
第5题：
在上海证券交易所大宗交易的意向申报中，申报方价格不明确的，将视为至少愿以规定的（）。
- A、最低价格卖出
- B、最低价格买入
- C、最高价格卖出
- D、最高价格买入
正确答案:B,C -
第6题：
二级投资者可以进行的个股期权交易类型包括（）。
- A、买入开仓、卖出开仓、备兑开仓
- B、买入平仓、卖出开仓、保险策略
- C、买入开仓、卖出平仓、保险策略
- D、卖出开仓、买入平仓、保险策略
正确答案:C -
第7题：
某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
- A、30000元
- B、10000元
- C、3000元
正确答案:A -
第8题：
外汇交易中，报价行应同时报出（）。
- A、买入价与卖出价
- B、最高价与最低价
- C、开盘价与收盘价
- D、买入中间价与卖出中间价
正确答案:A -
第9题：
KDJ指标的计算公式考虑的因素包括（）。
- A、开盘价，收盘价
- B、最高价，最低价
- C、开盘价，最高价，最低价
- D、收盘价，最高价，最低价
正确答案:D -
第10题：
多选题成交量和价格的变动有（）关系。A买卖双方都是入市开仓，一方买入开仓，另一方卖出开仓（即双开）时，持仓量增加
B在买卖双方中，一方为买入开仓，另一方为卖出平仓（即多头换手）时，持仓量增加
C在买卖双方中，一方为卖出开仓，另一方为买入平仓（即空头换手）时，持仓量增加
D买卖双方都持有未平仓合约，一方卖出平仓，另一方买入平仓（双平）时，持仓量减少
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题股票走势K线图中的K线描述了单位时间内哪些价格信息（）A开盘价、收盘价
B最高价、最低价
C开盘价、收盘价、最高价、最低价
D买入价、卖出价
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题下列关于国债基差交易的说法中，正确的是（）。A买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利
正确答案： A,C解析： -
第13题：
下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货答案：A,C解析：买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第14题：
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利答案：A,C解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 -
第15题：
模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。（ ）答案：错解析：偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。比如说，模型策规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”，如此虽然信号不会闪烁，但是最高价大于某个价位时，价格已经高于开盘价一定距离了，这时用开盘价买入是做不到的。 -
第16题：
股票走势K线图中的K线描述了单位时间内哪些价格信息（）
- A、开盘价、收盘价
- B、最高价、最低价
- C、开盘价、收盘价、最高价、最低价
- D、买入价、卖出价
正确答案:C -
第17题：
十字线产生的必要条件包括（）。
- A、收盘价等于开盘价
- B、收盘价等于最高价
- C、最高价大于收盘价
- D、最低价小于收盘价
正确答案:A,C,D -
第18题：
成交量和价格的变动有（）关系。
- A、买卖双方都是入市开仓，一方买入开仓，另一方卖出开仓（即双开）时，持仓量增加
- B、在买卖双方中，一方为买入开仓，另一方为卖出平仓（即多头换手）时，持仓量增加
- C、在买卖双方中，一方为卖出开仓，另一方为买入平仓（即空头换手）时，持仓量增加
- D、买卖双方都持有未平仓合约，一方卖出平仓，另一方买入平仓（双平）时，持仓量减少
正确答案:A,D -
第19题：
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）
- A、如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
- B、如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
- C、以之字转向为代表的ZIG类未来函数
- D、如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
正确答案:A,D -
第20题：
KDJ指标的计算公式考虑的因素是（）。
- A、开盘价、收盘价
- B、最高价、最低价
- C、开盘价、最高价、最低价
- D、收盘价、最高价、最低价
正确答案:D -
第21题：
单选题外汇交易中，报价行应同时报出（）。A买入价与卖出价
B最高价与最低价
C开盘价与收盘价
D买入中间价与卖出中间价
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”是合适的。A对
B错
正确答案： 对解析： 偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。比如说，模型策略规定“如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入”，如此虽然信号不会闪烁，但是最高价大于某个价位时，价格已经高于开盘价一定距离了，这时用开盘价买入是做不到的。 -
第23题：
多选题下列情况中导致持仓量不变的是（ ）。A买卖双方都是入市开仓，一方买入开仓，另一方卖出开仓（即双开）
B在买卖双方中，一方为买入开仓，另一方为卖出平仓（即多头换手）
C在买卖双方中，一方为卖出开仓，另一方为买入平仓（即空头换手）
D买卖双方都持有未平仓合约，一方卖出平仓，另一方买入平仓（双平）
正确答案： B,D解析： 持仓量的增减取决于交易者在期货市场中的买卖活动，包括以下4种情况:①买卖双方都是入市开仓，一方买入开仓，另一方卖出开仓（即双开）时，持仓量增加；②在买卖双方中，一方为买入开仓，另一方为卖出平仓（即多头换手）时，持仓量不变；③在买卖双方中，一方为卖出开仓，另一方为买入平仓（即空头换手）时，持仓量不变；④买卖双方都持有未平仓合约，一方卖出平仓，另一方买入平仓（双平）时，持仓量减少。