单选题假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。A 8.542B 9.214C 9.815D 10.623

题目
单选题
假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
A

8.542

B

9.214

C

9.815

D

10.623

相似考题

1.假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623

2.己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？

3.假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。 A.8.542 B.9.214 C.9.815 D.10.623

4.A债券市值6000万元，久期为7;B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为( )。A.8.2B.9.4C.6.25D.6.7

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  • 第1题：

    某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。
    根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。


    A.0.5
    B.1.0
    C.1.5
    D.2.0

    答案：A
    解析：
    久期缺口=7.5-5.6×50/40=0.5。

  • 第2题：

    债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。

    • A、8.4
    • B、9.4
    • C、9
    • D、8

    正确答案:A

  • 第3题：

    比较下列两组中两个债券的久期：  1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。  2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。


    正确答案: 1）债券B的久期较长。
    2）债券A的久期较长。

  • 第4题：

    假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）

    • A、上涨100×2.4×1%
    • B、上涨97×2.4×1%
    • C、下跌100×2.4×1%
    • D、下跌97×2.4×1%

    正确答案:D

  • 第5题：

    某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）

    • A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
    • B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
    • C、买入8000万元久期为8.5的债券
    • D、卖出8000万元久期为8.5的债券

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
    A

    其麦考利久期为2年

    B

    其修正久期为1.92年

    C

    其价格为92.46元

    D

    若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）
    A

    上涨100×2.4×1%

    B

    上涨97×2.4×1%

    C

    下跌100×2.4×1%

    D

    下跌97×2.4×1%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（　　）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久期由4.5调整为5.5，可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。

  • 第10题：

    单选题
    假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　）
    A

    7

    B

    6

    C

    5

    D

    4


    正确答案： C
    解析：
    购买的国债期货不记入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期＝[100000万×6＋（200×105）万×4.8]/100000万≈7。

  • 第11题：

    单选题
    A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（）
    A

    8.2

    B

    9.4

    C

    6.25

    D

    6.7


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（  ）。
    A

    上涨0.874%

    B

    下跌0.917%

    C

    下跌0.874%

    D

    上涨0.917%


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

    • A、买入久期为5的国债
    • B、买入久期为7的国债
    • C、买入5年期国债期货
    • D、买入10年期国债期货

    正确答案:B,D

  • 第14题：

    假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。

    • A、8.542
    • B、9.214
    • C、9.815
    • D、10.623

    正确答案:C

  • 第15题：

    考虑息票率为10%，30年期的债券，每年支付利息2次，假设该债券按面值发行，则该债券的久期为（）。

    • A、10
    • B、30
    • C、9.37
    • D、9.94

    正确答案:D

  • 第16题：

    如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。

    • A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年
    • B、10年零息债券
    • C、两种久期均为10年债券的投资组合
    • D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年

    正确答案:D

  • 第17题：

    A债券市值6000万元，久期为7；B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为（）

    • A、8.2
    • B、9.4
    • C、6.25
    • D、6.7

    正确答案:A

  • 第18题：

    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

    • A、上涨0.874％
    • B、下跌0.917％
    • C、下跌0.874％
    • D、上涨0.917％

    正确答案:C

  • 第19题：

    问答题
    比较下列两组中两个债券的久期：  1）债券A的息票率为6%，期限10年，按面值出售。债券B的息票率为6%，期限10年，低于面值出售。  2）债券A是10年期不可赎回债券，息票率为6%，按面值出售。债券B是10年期可赎回债券息票率为7%，也按面值出售。

    正确答案： 1）债券B的久期较长。
    2）债券A的久期较长。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
    A

    卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债

    B

    买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债

    C

    买入8000万元久期为8.5的债券

    D

    卖出8000万元久期为8.5的债券


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    A机构持有久期为3年的债券5亿，久期为0.5年的债券2亿，久期为10年的债券3亿，则A机构债券组合的久期为（）年。
    A

    4

    B

    5

    C

    6


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
    A

    8.4

    B

    9.4

    C

    9

    D

    8


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
    A

    8.542

    B

    9.214

    C

    9.815

    D

    10.623


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    考虑息票率为10%，30年期的债券，每年支付利息2次，假设该债券按面值发行，则该债券的久期为（）。
    A

    10

    B

    30

    C

    9.37

    D

    9.94


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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