单选题已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。A 0.012B 0.013C 0.014D 0.015E 0.016

题目
单选题
已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。
A

0.012

B

0.013

C

0.014

D

0.015

E

0.016

相似考题

1.看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）

2.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

3.如果SVM模型欠拟合,以下方法哪些可以改进模型:( )A.增大惩罚参数C的值B.减小惩罚参数C的值C.减小核系数(gamma参数)

4.由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（ ）

更多“已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ”相关问题

  • 第1题：

    深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）


    答案：错
    解析：
    深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
    考点：期权的希腊字母

  • 第2题：

    下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

    Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
    Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
    Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


    答案：A
    解析：
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

  • 第3题：

    使用Adobe Gamma校准显示器,可以利用调整Gamma，来校准屏幕


    正确答案:正确

  • 第4题：

    进行Delta中性套期保值，Gamma的绝对值较高的头寸，风险程度也较（），而Gamma绝对值较低的头寸，风险程度越（）

    • A、高，高
    • B、高，低
    • C、低，低
    • D、低，高

    正确答案:B

  • 第5题：

    已知两个观察值：6，30。现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma（5，λ），其中使得Gamma（α，λ）的均值对应相应的观察值，则f（20）的核密度估计值为（）。

    • A、0.012
    • B、0.013
    • C、0.014
    • D、0.015
    • E、0.016

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列关于Gamma的说法错误的有（）。

    • A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
    • C、平价期权的Gamma最小
    • D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    下面对于Gamma参数描述正确的是？（）

    • A、Gamma参数不影响图像中的阴影和高亮部分
    • B、Gamma参数影响图像中间区域和阴影区域
    • C、Gamma参数影响图像中间区域和高亮区域
    • D、Gamma参数影响图像中所有区域

    正确答案:A

  • 第8题：

    Gamma在认购期权（）时最大。

    • A、实值
    • B、平值
    • C、虚值
    • D、深度虚值

    正确答案:B

  • 第9题：

    表达式re.split（’/.+’，’alpha.beta...gamma..delta’）的值为（）。


    正确答案:['alpha', 'beta', 'gamma', 'delta']

  • 第10题：

    单选题
    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
    A

    极度实值期权

    B

    平值期权

    C

    极度虚值期权

    D

    以上均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
    A

    正Gamma，正Vega

    B

    正Gamma，负Vega

    C

    负Gamma，正Vega

    D

    负Gamma，负Vega


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    125D是哪类核受体的拮抗剂（）
    A

    PR

    B

    AR

    C

    RXR

    D

    PPAR（gamma）

    E

    VDR


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。

    A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
    B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
    C.平价期权的Gamma最小
    D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

    答案：B,C
    解析：
    Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

  • 第14题：

    在进行风险估计方法中，关于选择概率分布的方法中正确的是（）

    • A、直方图法是拟合连续分布的密度函数曲线
    • B、直方图法是拟合连续分布的分布函数曲线
    • C、概率图法是拟合离散分布的密度函数曲线
    • D、概率图法是拟合离散分布的分布函数曲

    正确答案:A

  • 第15题：

    假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

    • A、正Gamma，正Vega
    • B、正Gamma，负Vega
    • C、负Gamma，正Vega
    • D、负Gamma，负Vega

    正确答案:A,D

  • 第16题：

    125D是哪类核受体的拮抗剂（）

    • A、PR
    • B、AR
    • C、RXR
    • D、PPAR（gamma）
    • E、VDR

    正确答案:E

  • 第17题：

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

    • A、两者的风险因素都为标的价格变化
    • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    • C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    正确答案:A

  • 第18题：

    看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

    • A、极度实值期权
    • B、平值期权
    • C、极度虚值期权
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第20题：

    比卡鲁胺是哪类核受体的拮抗剂（）

    • A、PR
    • B、AR
    • C、RXR
    • D、PPAR（gamma）
    • E、VDR

    正确答案:B

  • 第21题：

    填空题
    表达式re.split（’/.+’，’alpha.beta...gamma..delta’）的值为（）。

    正确答案： ['alpha', 'beta', 'gamma', 'delta']
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 根据Gamma的性质有：看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
    A

    两者的风险因素都为标的价格变化

    B

    看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

    C

    期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

    D

    看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值


    正确答案： C
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。

  • 第24题：

    多选题
    下列关于Gamma的说法错误的有()。
    A

    Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

    B

    深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

    C

    平价期权的Gamma最小

    D

    波动率增加将使行权价附近的Gamma减小


    正确答案： B,C
    解析： Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

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