单选题在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（）A 联邦基金利率B 欧元隔夜指数均值C 英镑隔夜指数均值D 一年存款利率

题目
单选题
在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（）
A

联邦基金利率

B

欧元隔夜指数均值

C

英镑隔夜指数均值

D

一年存款利率

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1.目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率（SHIBOR，含隔夜、1周、3个月期等品种）、国债回购利率（7天）、3年期定期存款利率，互换期限从7天到3年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。（ ）

2.()是企业管理利率风险主要运用的金融工具。A.利率互换B.远期利率协议C.利率期权D.利率掉期

3.中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括( )。A.LIBOR(1周)B.1年期定期存款利率C.SHIBOR(隔夜)D.国债回购利率(7天)

4.根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。A、6.75B、6.73C、7.65D、7.73

更多“在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔”相关问题

  • 第1题：

    以下选项中纳入强制集中清算的品种有（ ）。
    Ⅰ.7天回购定盘利率 Ⅱ.浮动端参考利率为SHIBOR隔夜 Ⅲ.浮动端参考利率为SHIBOR3个月 Ⅳ.期限在5年以下的利率互换交易

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    纳入强制集中清算的品种包括：浮动端参考利率为SHIBOR隔夜、SHIBOR3个月和7天回购定盘利率3个品种、期限在5年以下的利率互换交易。

  • 第2题：

    美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

    A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
    B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
    C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
    D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

    答案：C
    解析：
    LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

  • 第3题：

    从浮动利率挂钩的标的看，我国场外利率衍生品市场中的人民币利率互换分为（　　）。

    A.基于1年期定期存款利率的利率互换
    B.基于6个月短期国债利率的利率互换
    C.基于6天回购定盘利率的利率互换
    D.基于Shibor的利率互换

    答案：A,D
    解析：
    人民币利率互换从浮动利率挂钩的标的看，分为基于1年期定期存款利率的利率互换、基于7天回购定盘利率(FR007)的利率互换以及基于Shibor的利率互换(主要是基于3个月Shibor)。

  • 第4题：

    常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（）。

    • A、1个月、3个月或者6个月的LIBOR
    • B、1个月、6个月或者12个月的LIBOR
    • C、1周、1个月或者6个月的LIBOR
    • D、1个月、3个月或者9个月的LIBOR

    正确答案:A

  • 第5题：

    在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（）

    • A、联邦基金利率
    • B、欧元隔夜指数均值
    • C、英镑隔夜指数均值
    • D、一年存款利率

    正确答案:D

  • 第6题：

    为满足准备金要求，银行为在美联储借的隔夜的超额保证金所支付的利率是（）

    • A、优惠利率
    • B、贴现利率
    • C、联邦基金利率
    • D、买入利率
    • E、货币市场利率

    正确答案:C

  • 第7题：

    利率互换交易的定价一般是以（）为基准利率。


    正确答案:伦敦银行同业拆借利率

  • 第8题：

    目前，人民币利率互换的浮动端利率基准不包括（）。

    • A、7天回购定盘利率
    • B、3个月Shibor定盘利率
    • C、Libor同业拆借利率

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    目前，人民币利率互换的浮动端利率基准不包括（）。
    A

    7天回购定盘利率

    B

    3个月Shibor定盘利率

    C

    Libor同业拆借利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM（　　）指数形式。
    A

    3个月欧洲美元伦敦拆放利率

    B

    6个月欧洲美元伦敦拆放利率

    C

    3个月欧洲美元巴黎拆放利率

    D

    6个月欧洲美元巴黎拆放利率


    正确答案： A
    解析： 欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天计算的不带百分号的年利率（比如年利率为2.5%，报价为97.500）形式。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于利率互换说法正确的是（）。
    A

    固定利率与浮动利率的交换是利率互换最常见的一种形式

    B

    交易双方不仅交换利息，也要交换本金

    C

    利率互换是场内交易

    D

    利率互换不可以倒起息或远期起息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
    A

    即期利率互换和数字利率封顶期权

    B

    远期利率互换和数字利率封顶期权

    C

    即期利率互换和数字利率封底期权

    D

    远期利率互换和数字利率封底期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    通常，LIBOR报出的利率为隔夜、7天、1个月、3个月、6个月和1年期的。（　　）?


    答案：对
    解析：

  • 第14题：

    欧元隔夜利率平均指数互换指数是由欧洲银行联盟发布的一种短期资金市场利率指数。( )


    答案：错
    解析：
    资金市场是全球性金融机构之间的场外市场，不同机构报出的利率可能有差异，因此为了平滑处理这些差异，专门机构会编制一些资金市场利率指数。例如，欧元隔夜利率平均指数互换指数是由欧洲银行联盟(EBF)发布的一种短期资金市场利率指数，在NYSE／Euronext／Liffe有以该指数折算为三个月值为标的的期货。

  • 第15题：

    最常见的利率互换形式是（）。

    • A、基准互换
    • B、浮动利率对浮动利率
    • C、普通互换
    • D、固定利率对固定利率

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列关于利率互换说法正确的是（）。

    • A、固定利率与浮动利率的交换是利率互换最常见的一种形式
    • B、交易双方不仅交换利息，也要交换本金
    • C、利率互换是场内交易
    • D、利率互换不可以倒起息或远期起息

    正确答案:A

  • 第17题：

    人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。

    • A、7天回购利率
    • B、隔夜Shibor
    • C、3个月Shibor
    • D、一年定存利率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    若预期利率上升，正确的操作是（）。

    • A、固定利率负债的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率
    • B、浮动利率负债的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率
    • C、浮动利率资产的交易方，通过利率互换将浮动利率转换成固定利率
    • D、固定利率资产的交易方，通过利率互换将固定利率转换成浮动利率

    正确答案:B,D

  • 第19题：

    人民币利率互换的浮动端基准包括（）。

    • A、7天回购利率
    • B、3个月Shibor
    • C、一年期定期存款基准
    • D、一年期贷款基准

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。
    A

    7天回购利率

    B

    隔夜Shibor

    C

    3个月Shibor

    D

    一年定存利率


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    利率敏感性资产或负债项目的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，主要有
    A

    银行储蓄存款利率

    B

    同业拆借利率

    C

    国库券利率

    D

    银行优惠贷款利率

    E

    可转让大额存单利率


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    最常见的利率互换形式是（）。
    A

    基准互换

    B

    浮动利率对浮动利率

    C

    普通互换

    D

    固定利率对固定利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在国际市场，利率互换交易的利率基准主要有两类：一类是隔夜利率指数，另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括（）
    A

    联邦基金利率

    B

    欧元隔夜指数均值

    C

    英镑隔夜指数均值

    D

    一年存款利率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    人民币利率互换的浮动端基准包括（）。
    A

    7天回购利率

    B

    3个月Shibor

    C

    一年期定期存款基准

    D

    一年期贷款基准


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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