第7题:
问答题
用岭回归方法选择自变量应遵循哪些基本原则?
正确答案:
岭回归选择变量通常的原则是:
1. 在岭回归的计算中,我们通常假定涉及矩阵已经中心化和标准化了,这样可以直接比较标准化岭回归系数的大小。我们可以剔除掉标准化岭回归系数比较稳定且绝对值很小的自变量;
2. 当k值较小时,标准化岭回归系数的绝对值并不很小,但是不稳定,随着k的增加迅速趋近于零。像这样岭回归系数不稳定、震动趋于零的自变量,我们也可以予以剔除;
3. 去掉标准化岭回归系数很不稳定的自变量。如果有若干个岭回归系数不稳定,究竟去掉几个,去掉那几个,要根据去掉某个变量后重新进行岭回归分析的效果来确定。
解析:
暂无解析