单选题对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（ ）。A -1.2%B -1.52%C 0D 1.2%E 1.52%
题目
单选题
对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha值为（ ）。
A
-1.2%
B
-1.52%
C
0
D
1.2%
E
1.52%
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参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
Jensen’s alpha=αP=E（RP）-[RF+[E（RM）-RF]βP]
=9%-[3%+（12%-3%）×0.8]
=-1.2%
Jensen’s alpha=αP=E（RP）-[RF+[E（RM）-RF]βP]
=9%-[3%+（12%-3%）×0.8]
=-1.2%