问答题试列举一些用来校验精算模型的主要方法，并选择一个精算建模实例具体说明这些方法的现实应用。
题目
问答题
试列举一些用来校验精算模型的主要方法，并选择一个精算建模实例具体说明这些方法的现实应用。
相似考题
更多“问答题试列举一些用来校验精算模型的主要方法，并选择一个精算建模实例具体说明这些方法的现实应用。”相关问题
-
第1题：
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算问题共性的表现。正确答案：
精算问题的共性是通过在金融保障体系中的精算产品和服务来表现的,绝大多数精算师都在金融保障体系中工作。在金融保障体系不断变化的各个领域中,精算师是设计者、衔接者、解决问题的专家、风险估计专家、创新者和专业技术人员,精算师是一个对金融保障体系具有深刻理解并具备良好训练的职业,精算师自身的存在、精算专业技术的复杂性、精算师的数学背景和他们的工作方式都说明了这一点。所有的精算问题在以下方面是具有共性的:基本的精算概念、对金融保障体系的认识(或称金融风险管理)、风险分类选择和逆选择、问题中隐含的随机变量和精算模型。
例如,从组成精算管理系统的各个环节也可以发现精算问题的共性。实际上,精算管理系统本身就是精算问题共性的一个范例。精算管理系统的定义是:明确问题可以看作是将所面对的经济现实翻译为可用某种语言描述的模型;给出解决方案可以看做是将语言模型转换为数学模型以便于模拟、管理和控制,这时,还要考虑如何选择一些假设条件,为此可能需要建立一些底层的模型;结果监控包括“开发必要的信息系统来支持金融保证系统的管理和控制”,这个阶段也会包括根据经验对假设进行调整。解析： 暂无解析 -
第2题：
问答题论信息系统建模方法 系统模型在软件开发中扮演着重要的角色。可为已有的系统创建模型，以便更好地理解这些系统；也可以针对待开发的系统创建模型，作为记录业务需求或技术设计的方法。模型是建立信息系统的基础。恰当地运用信息系统建模方法，是成功地进行软件开发的一个关键环节。 请围绕"论信息系统建模方法"论题，依次从以下3个方面进行论述。 ①概要叙述你参与管理和开发的信息系统项目，以及你在其中所承担的主要工作。 ②论述常见的信息系统建模方法的主要内容（包括每种建模方法的核心思想及所创建的模型）。 ③具体阐述你参与管理和开发的项目中选择使用的信息系统建模方法及选择该方法的原因，给出具体的实施过程和实施效果。正确答案： 这是一道关于信息系统的建模的试题。值得注意的是，有不少考生把该试题的建模方法理解成了开发模型与架构，这都是不正确的。信息系统的建模方法可以分为：面向过程的建模、面向数据的建模、面向信息的建模、面向决策的建模和面向对象的建模5种。
面向过程的建模方法是把过程看做系统模型的基本部分，数据是随着过程而产生的。最有影响的面向过程的设计方法是Yourdon设计法。
面向数据的建模方法把模型的输入输出看成是最为重要的，因此，首先定义的是数据结构，而过程模块是从数据结构中导出的，即功能跟随数据。最有影响的面向数据的设计方法是Jackson设计法。
面向信息的建模方法与面向数据建模方法的区别就是信息和数据的区别。信息和数据都是信息系统中最基本的术语，数据是指记载下来的事实，是客观实体属性的值，而信息是构成一定含义的一组数据。面向信息建模方法是从整个系统的逻辑数据模型开始的，通过一个全局信息需求视图来说明系统中所有基本数据实体及其相互关系，然后，在此基础上逐步构造整个模型，信息模型记录系统运作所需的信息实体，如人员、地点、事物、观念等，为分析现行系统提供信息的图形化表示。数据建模的目的是设计和实现满足系统信息需求的数据库结构，即数据建模支持系统设计。
决策支持系统由数据库、模型库和各自的管理系统组成。决策支持系统模型需要反映的问题是系统的决策制订原则和机理、系统的组织机构和人员配置。通过对决策系统的建模，企业的领导可以对企业有一个细致的了解，从而发现其中问题。如组织结构臃肿、职权划分不清、权力范围不合理等，据此进行相应的改革。比较成熟的决策支持系统建模方法有Petri网和GRAI法。
面向对象的分析方法是利用面向对象的信息建模概念，如实体、关系、属性等，同时运用封装、继承、多态等机制来构造模拟现实系统的方法。传统的结构化设计方法的基本点是面向过程，系统被分解成若干个过程。而面向对象的方法是采用构造模型的观点，在系统的开发过程中，各个步骤的共同的目标是建造一个问题域的模型。
在面向对象的设计中，初始元素是对象，然后将具有共同特征的对象归纳成类，组织类之间的等级关系，构造类库。在应用时，在类库中选择相应的类。
在完成该论文时，首先应对上面的方法进行介绍，然后说明自己的系统中采用了哪种方法，具体是怎么样来使用这种方法的。解析： 暂无解析 -
第3题：
问答题精算建模过程包括哪几个步骤？正确答案：
精算建模过程可以看作是利用模型解决问题的过程,精算建模将涉及任何与风险有关的方面,如识别风险、量化风险、管理和消除风险等。
一般的精算建模过程包括以下几个步骤:
(1)明确建模的目的;
(2)进行模型设计、选择和建立人员组织;
(3)选择和分析输入数据;
(4)结果分析;
(5)对建模过程和结果的沟通交流。解析： 暂无解析 -
第4题：
问答题在精算建模过程中，选择模型需要注意哪些问题？正确答案：
模型永远只是对真实世界适当简化后的描述和刻画,因此,模型永远不会是完全正确和完美的,但是,模型将有助于我们理解这些现象及其变化的模式。为了使得建模过程有效,在选择模型时,应注意以下几个问题:
(1)必须要充分地理解和了解所建模对象的主要问题;
(2)考虑适用的模型也就是需要在模型的复杂性和有效性之间进行平衡;
(3)选择模型时还需要考虑很多具体的环境因素。解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题在精算实践中，精算师常常会用随机变量的数学期望来代替随机变量本身，试举例说明在哪些情况下精算师会采用这种做法？正确答案：
例如:(1)在信度理论中,置信保费的计算通常是由同一风险过去数据的均值和经验数据的期望加权得出,这里对于不同风险的经验数据索赔额的随机变量用期望来刻画出它的具体数值;
(2)当统计的时间维度较长,其概率分布不能清晰地反映风险大小时,例如测算水灾风险时,对于降雨量,采用其年期望代替本身,作为衡量其风险的因素。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题简要说明精算师与解决方案的相关各方进行沟通的主要目的，以及可能的沟通方法和技巧。正确答案：
(1)沟通的目的
①获得各个利益方对解决方案的接受和认可。通过采用各个利益方可以理解的方式详细介绍和分析各种可行的解决方案,让其了解各方案的实质和特点并进行决策;
②对专业术语的解释。用通俗的语言向相关利益方解释动态能力测试的进行过程、结果说明的情况,对相应解决方案的进行了解;
③促进方案的实施。精算师就精算建议和实施方案向客户作出清楚的解释将有助于方案具体实施中按照预期的步骤和方法进行,避免由于不理解或误解而造成的失误;
④有助于今后对方案的更新。当方案的执行者理解这一特征后,会对实施过程中的新信息更加敏感,这将有助于新信息的搜集和风险的监控;
⑤使得精算专业标准更加适用。精算实践标准中包含了一些基本和通用的内容,这些精算实践标准不仅会帮助精算师进行沟通,而且一旦未来方案的实施未按照计划进行,它也会保护精算师避免承担不必要的责任。
(2)沟通的技巧
①从沟通对象的角度进行思考,并考虑到其背景和理解能力,选择相应的语言表达或文字写作的方式;
②对不利情形的分析,既要描述其不利的影响,也要说明存在的正面因素。如果一味向沟通对象强调困难,方案可能很难被接受;
③在精算报告的开始给出一段文字,简介报告的主要内容和结论。读者通过简介可以很快抓住报告中的重要信息,撰写简介还可以帮助精算师更有条理地对报告进行文字组织;
④要客观地描述问题,不要情绪化,尤其不要在情绪不稳定时撰写报告;
⑤使用通俗的话言,不要夹杂过多的专业术语或外文单词;
⑥语言简洁。简洁的语言比冗长的叙述更能有效地传递信息。事实上,作出简单扼要的解释往往需要花费更多的时间;
⑦使用附录进行说明。许多精算报告和文档都会涉及大量的数据和其他信息。如果将一些细节数据放在正文中可能会分散读者的注意力;但是如果将细节和类似的信息放在附录中既能让读者很快抓住报告的主题,又能保证信息的充分披露;
⑧不要过度强调结果的精确度。精算实践常常涉及的都是很大数额的资金,保留过多的小数点是不必要的;
⑨注意信息的充分披露。在精算报告中应尽可能详细说明所采用的方法、假设、数据、结果的局限和其他的相关信息,这不仅是一种良好的职业习惯,常常也是会计准则和法规所要求的。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题什么是精算建模？正确答案：
从模型的定义来看,精算建模过程几乎涵盖精算人员需要完成的所有工作。建模过程的控制循环本身也是一个模型,它用来描述模型的定义、建立、检测、运行以及改进这一典型的过程。同时,我们也可以采用精算管理系统的思想,将精算建模看做一个微循环,称之为“模型控制循环”分为明确问题、解决问题和结果反馈三个步骤,以及相应的精算职业化和外部环境部分。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题试列举常见的精算解决方案。正确答案：
(1)精算师帮助政府对未来的人口结构进行建模,进而帮助政府估计未来的医疗、养老方面的成本。前一个问题风险相关的解决方案是人口分布,后一个问题风险相关的解决方案是社会保障体系的成本预算模型。
(2)精算师进行保险负债评估时,需要对当前所有有效的保单预测未来的死亡率、残疾、退保、投资收益以及成本和税赋等,同时精算师还要基于上述预测的现金流给出负债评估的方法或者模型。这也是一类与风险相关的解决方案。
(3)风险较低的被保险人可能更容易退保,而这种逆选择的退保行为会导致赔付经验的恶化。精算师可以给出保单记录得到对这类现象的观测,然后采用统计模型估计逆选择的影响,从而降低退保给公司带来的损失。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题列举一些常见的抽样调查方法和在日常的精算工作中涉及的抽样问题。正确答案：
(1)抽样调查方法主要有:
①分层抽样
将总体分为不重叠的并且性质相似的小组,在每一小组中进行抽样,所有抽取的样本汇集成总的抽样样本。
②多步抽样
首先将总体分成互不重叠的小组并抽取部分小组作为初步的样本,再从初步抽取的小组中抽取个体。这种方法的层级不一定为二,也可能进行三层或以上的再抽样。
③系统抽样
将个体随机排序并编号,抽取号码为某个整数的倍数的个体,例如双号。
④聚类抽样
也是多步抽样。例如,将研究的区域限定为两类:中产阶级占多数的区域和工薪阶层占多数的区域,从这两个区域中分别选择若干组个体。
⑤定额抽样
随意选择被调查的个体,但在性别、年龄和社会阶层等方面有名额的限制。这种方法在商业调查中广泛使用,但抽样人群依赖于调查者的喜好和调查地点,而不是随机抽样。
⑥机会抽样
由调查者按照自己的兴趣和能力选择被调查人群。这种方法也不是随机抽样。
⑦线路抽样
研究者选择某一条线路,向经过该线路的路人进行调查。线路的设计影响了被调查者的类型,所以选择的样本也不能提供代表性的结果。
⑧雪球抽样
先选择关键人群进行调查,再由这些人介绍更多的人参与调查。
(2)常见的抽样问题有:
①测试新上线产品的编程。
②财务报告和精算工作的审核。
在审查公司财务报告和精算报告时,审计师和审核人员通常采用抽样方法,例如,只检查保单号码尾数为7的保单。
③医疗保险的定价和经验分析。
在医疗保险中,需要审核医生的收费是否与定价假设相同。这时,不会检查所有医生的病历,只选择一些具有代表性的个体进行调查。
④分析赔付经验以检查健康险的核保效果。
当某种产品赔付率高于预期时,公司需要对赔付率进行经验分析。这时也只需要抽取部分赔案作分析,然后利用统计方法得出结论。
⑤利润测试。
公司管理层在审核产品时,要了解利润的波动情况。这时,可以在1000种情形中随机抽取100种情形进行测试,如果结果满意,则认为这1000种情形的利润波动也不会有很大的差异。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题列出六个对精算工作有影响的法律，并选两个具体说明是如何影响精算师工作的。[2011年春季真题]正确答案：
在我国,对精算工作产生影响的法律主要包括:《保险法》、《公司法》、《社会保险法》、《企业破产法》、《个人所得税法》和《道路交通安全法》等。
例如:(1)新《保险法》对保险合同增加了不可抗辩条款,规定保险合同成立满两年后,保险公司不得再以该投保人未履行如实告知义务解除合同,这使长期保险合同,特别是长期人寿保险的赔付风险增加。在保险资金运用方面,增加了不动产投资,拓宽了投资渠道。
(2)新《道路交通安全法》对交通事故施行了无过错的归责原则,即机动车与行人或非机动车驾驶人之间发生交通事故时,即使事故是由行人或非机动车违章引发,机动车一方也必须承担责任和相应的经济赔偿,这导致机动车辆责任险的赔付率大幅上升,保险赔付成本相应增加。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题试说明精算假设在精算建模和精算管理系统中的重要意义。正确答案：
精算假设过程对于精算管理系统的设计解决方案和结果监控两个环节都有作用。建立精算假设是将观测的历史数据转化为精算工作适用的假设条件,建立精算假设的过程本身也可以看做是一个精算管理的微循环。这个微循环的起点就是利用实际数据或其他相关的信息提出适于最初的商业问题的假设,然后就是对假设的重要性进行定量分析和评估,一旦确认了最终的模型和假设,下一步就是执行解决方案,精算管理系统的结果监控环节将包含对假设的监控和反馈。
建立精算假设的过程与精算建模过程相互重叠。在设计精算模型时,精算师要定义精算假设的适用范围、明确那些对于所要解决的精算问题最为关键的要素(假设变量)、保证精算模型与现实问题相匹配(假设的适用性)。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题物流系统建模主要有哪些方法？试分析这些建模方法的适用场合和优缺点。正确答案： （1）推理分析法
对于问题明确、内部结构和特性十分清楚的系统，可以利用已知的定律和定理，经过一定的分析和推理，建立系统模型。例如，流通加工中的下料问题，就可以根据裁剪后的余料最少建立数学模型。
（2）统计分析法
对于那些内部结构和特性不很清楚，且又不能直接进行实验观察的系统（大多数的物流系统及其他非工程系统就属于此类），可以采用数据收集和统计分析的方法，建立系统模型。
（3）人工模拟法
当系统结构复杂，性质不太明确，缺乏足够的数据、且无法进行实验观察时，可借助一些人工方法，如模拟仿真法或启发式方法，逐步建立物流系统模型。解析： 暂无解析 -
第13题：
问答题举例说明影响精算工作的环境因素有哪些？它们如何对精算工作产生影响？正确答案：
在精算管理系统中,社会、文化、人口、经济、法律法规等外部环境因素对某个精算管理系统的明确问题、解决问题、结果监控与反馈三个环节都会产生影响。环境因素的变动还可能会引起新的风险问题,从而引发新的精算管理循环。经济环境的改变、新法律法规的颁布执行、人口分布和结构的变动、技术进步以及消费倾向的变动、文化价值观的改变等,都会对未来产生不确定的影响,而持续不断的结果监控与反馈正是适应外部因素变化的最好手段。这就说明,若只关注变量之间的数学关系及相应的财务影响,精算师的意见将会有局限性。因此,多维度的环境因素也应考虑在解决方案和所提供的建议中。
同时,精算师在解决不同的精算问题时所面临的环境因素的影响可能不同,也许某个环境因素在某个精算问题上是非常重要的,而在另一个精算问题上可能影响很小或者没有影响。因此在不同的环境,同一个模型发挥的作用就不同,这就需要精算师充分考虑环境因素对模型产生的影响,做适当的调整以及变换。另外,不同环境因素并不是相互独立的,它们往往相互联系、相互影响,构成一个动态的、多维的、复杂的环境,在这种环境下,精算师应充分考虑多维因素对所设计的产品或模型的影响,同样做出适当的调整以及预测和估计。
例如,随着全球人口老龄化,长寿风险是不可避免的,这也是近年来精算领域所关注的热点之一,随着人们寿命的提高,生命表结构或许已经出现变化,这就要求精算师对生命表的构造作出适当的调整,在此基础上做出新产品或新的费率厘定等精算工作。解析： 暂无解析 -
第14题：
问答题精算模型中常见的假设类型有哪些？并举例说明。正确答案：
(1)经济类假设。经济类假设是大多数精算模型不可或缺的组成部分,一般包括资产的回报率、通货膨胀率、资产违约的成本、投资费用、资金运用的策略、负债评估的贴现率、股权资产的平均收益率及其波动率和相关性、未来利率期限结构的变化、未来的税赋、医疗费用增长率以及总人口的工资增长率等等。
(2)总人口的结构假设。人口结构假设通常指精算问题涉及的一大类研究对象群体的一些结构。群体的结构性假设包括该群体的年龄和性别结构的分布、未来的工资增长、退休比例和退出比例、死亡率、死亡率的趋势、有配偶和子女的人口比例、配偶和子女的年龄分布等。
(3)基于具体经验的假设。这类假设用来描述特定保险业务的被保险人损失特征,其主要特征对具体问题有很强的针对性。例如,死亡率是寿险、健康险和养老金计划都会涉及的假设,但是,不同的产品和目标客户应该采用不同的死亡率假设,这就是一种有针对性的基于具体情况的假设。
(4)关于保单持有人行为的假设。这一类假设描述保单持有人的退保或续保行为与其他变量之间的关系。例如,一组封闭的健康保险业务,费率增加时会造成健康状况好的投保人退保,那么保单组合的平均赔付成本会有怎样的变化?解析： 暂无解析 -
第15题：
问答题在精算实践领域中，哪些是最具有共性的精算原理和方法？正确答案：
最初走上精算岗位的精算师,无论是在保险公司工作还是在咨询公司从事财务审计和咨询的精算服务,主要的工作内容是产品开发和准备金评估两类工作。这两类工作至少包含以下这些共同的基础:资产(负债)的现金流预测、现值计算、损失模型等。
所有的精算问题本质上都基于一个基本原理:现实的管理中所拥有的资产现值扣除负债现值的部分应充分保证金融保障体系的未来到期需求。所有精算问题通用的基本概念:风险的经济性以及风险选择,货币的时间价值,随机变量和精算模型,精算建模,基于假设、谨慎原则和不断修正。解析： 暂无解析 -
第16题：
问答题试列举一些非法充装的方法。正确答案： （1）气瓶集合充装，统一称重均分计量，或在一个汇流排中仅用一个衡器计量其中一瓶气体，其他气瓶参照该瓶数值计量；
（2）按气瓶充装前后实测的重量差计量；
（3）气瓶充装前后贮罐存液量之差计量；
（4）按气瓶容积装载率计量；
（5）液化石油气储罐或罐车向气瓶直接灌装或瓶对瓶倒气。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题对于下列每一个过程模型，分别列举一个可以适用的具体软件项目，并说明在开发中如何应 用该模型。（1）瀑布模型 （2）快速原型模型 （3）增量模型 （4）形式化方法模型 （5）基于组件的开发模型正确答案： （1）瀑布模型。项目举例：某项目需要在一种新型机器上，为一种已知语言开发一个普通的编译器。选用分析：由于该项目的语言是已知的，需求是明确的和稳定的，整个系统属于中小规模，因此适合采用瀑布模型进行软件开发。
（2）快速原型模型。项目举例：某公司需要给火车站开发一个交互式火车车次查询系统，这是火车站首次使用该系统。选用分析：本项目的主要问题在于用户需要方面，该系统与最终用户的交互是十分关键的，但是在项目初期用户的需求基本上是不知道的，因此适合采用快速原型方法来确定用户需求，在需求确定的基础上再开发最终系统。
（3）增量模型。项目举例：某公司开发一个通用CAD软件产品，产品需求是逐步完善的，某些需求在一定范围内是明确的，某些需求需要进一步细化，但是迫于市场竞争的压力产品需要尽快上市。选用分析：通用CAD软件产品具有一定的成熟度，总体需求和软件系统结构是可以确定的，但是实现该产品所有功能需要比较长的开发周期。为了尽快上市可以采用增量模型实行多版本的发布策略，既可以很快占领市场又可以为后续版本的需求定义奠定基础。
（4）形式化方法模型。项目举例：某公司开发一个汽车防抱死刹车控制系统。选用分析：由于该系统对安全性和可靠性要求极高，需要在系统运行之前进行相关性能的检验，因此适合采用形式化方法开发该系统。
（5）基于组件的开发模型。项目举例：某公司开发企业管理ERP系统，包括销售、库存、生产、财务、物流、人力资源等部分，在系统实施过程中不同的企业具有一定的需求差异。选用分析：企业系统具有组件化的结构，在不同企业实施时应该尽量重用已有的组件，因此适合采用基于组件的开发模型开发该系统，在直接应用或者修改使用的基础上，最终进行组件开发和系统集成。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题简述列举文档对象模型DOM里document的常用的查找访问节点的方法并做简单说明。正确答案： D.ocument.getElementById：根据元素id查找元素
D.ocument.getElementByName：根据元素name查找元素
D.ocument.getElementTagName：根据指定的元素名查找元素解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算师在实践中应如何明确问题和进行风险识别。正确答案：
某国社会保障养老体系的预算管理部门发现该计划出现了收支不平衡的现象,该计划当前的方案是:62岁提前退休时的退休金为全额退休金的80%(65岁为正常退休年龄)。预算管理部门的负责人从预算管理的角度提出以下修改方案:为了节约成本,将提前退休金的比例降为全额退休金的55%。该负责人要求其下属估计这个修改方案将节约多少成本,他认为通过这种方法可以马上节约一大笔支出。
由以上案例可得出该负责人希望这个解决方案可以节约该退休金计划的支出,而且直接计算的节约比例为25/80,约为31%,看上去非常有价值。但是,经过仔细的分析可以发现人们实际上不一定会选择在62岁领取退休金,退休人员会权衡减少的退休金与提前领取(提前退休)两者在精算意义上的利弊,只有当对其有好处时才会选择提前领取。如果采用该负责人提出的修改方案,退休人员可能会采取以下的行为:人们或者还是会在62岁退休,但如果提前领取的收益不划算,则会直到65岁才开始领取全额退休金,在此期间可通过其他的方式或储蓄收入维持退休生活。
因此精算师首先从这个案例中应该发现社会保障养老计划出现了不平衡问题,在明确这个问题之后,精算师应指出,按照该负责人的提议修改计划所节约的支出将远远低于预期,因为只有最贫穷的退休人员才会按照该解决方案希望的那样行事,也就是说,该负责人提出的解决方案并没有考虑退休人员可能的行为,因此,这个提议最终被否决。可以看出这个案例中风险识别要考虑外部因素,尤其是人的因素,精算师首先将风险进行分类,然后进行上述的风险识别。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题精算建模中的主要模型具有哪些基本特征？正确答案：
精算模型的主要模型具有以下两个主要特征:
(1)预测未来现金流
无论是产品开发还是准备金评估,都需要对未来的净现金流进行预测,所以净现金流的估计和预测是最为主要和常见的精算模型。保险产品的净现金流包括现金流入和流出,保费收入和投资收益等构成现金流入;保险赔付、退保金和费用等支出构成现金流出。
(2)采用随机或仿真模型
模型是用来模拟现实世界的问题,从而帮助找出解决方案。目前,国际上的趋势是越来越多地在精算领域使用随机模型。但随机模拟需要的计算时间较多。
计算机仿真就是利用计算机对一个系统的结构和行为进行动态演示,以评价和预测一个系统的行为效果,为决策提供信息的一种方法。各种精算问题的主要模型都是现金流系统的仿真模型。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题试说明精算建模在明确问题中的作用。正确答案：
金融保障系统面临的是风险系统,随机变量是概率统计中刻画这些风险的变量,而精算工作中处理的现金流往往是多维随机变量产生的。只有通过精算建模,将这些风险进行分类、识别、量化、做出有意义的假设,并在此基础上进行精算建模,将模糊的问题数量化、清晰化、并给出修正以及后期的维护,在此基础上随时做出调整和更正,并给出置信区间;只有通过精算建模,我们的目标才能较清晰的,更加直接的呈现在客户面前,并使问题的解决具有较强的逻辑性和说服性。因此,精算建模在明确问题中是不可或缺的。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题列举常见的几个负债评估的目的，并具体说明是如何影响精算管理过程的。[2011年春季真题]正确答案：
负债评估的目的主要取决于利益相关者的需求。常见的负债评估目的包括:
(1)公司公开财务报告
股东和潜在投资者是公司服务的主要对象,他们通过财务报表了解公司的运营情况,监督管理层的行为,并依赖财务报告中的财务信息估计公司价值、经营风险和投资回报率,作出购买、持有或出售股票等决策。基于这样的目标,股东和潜在投资者希望财务报表中的负债评估结果能够真实、合理地反映公司的负债情况。
(2)监管和偿付能力报告
基于偿付能力监管的目的,监管机构希望保险公司能为未来赔付提取充足的责任准备金。但是,责任准备金的谨慎程度越高,股东边际利润率就会越低,这样会影响资本进入保险行业,增加保险公司的资本成本,不利于行业的成长。所以监管机构会权衡稳健和发展的要求,制定出最低的责任准备金评估标准。
偿付能力编报对资产和负债采用谨慎的评估原则,其谨慎程度由监管机构制定。
(3)公司内部管理报告
公司内部管理报告的主要使用者是公司高管和董事。其主要作用是为公司管理者提供有用的决策参考和依据。内部管理报告的主要应用包括:
①衡量公司经营状况;
②衡量公司资本需求及帮助最优资本决策过程;
③公司再保险政策评价;
④管理者经营绩效评价。
公司内部管理报告没有统一标准,编制报告时需要与公司管理者进行沟通,并了解其实际意图。报告编制及与之相关的负债评估方法和基础等,需要得到公司管理者或报告最终使用者的认可。
(4)保单红利分配方案
经营分红业务的保险公司需要考虑分红账户的资产和负债情况,并以此为依据确定其分红险保单红利水平和方案。例如,在贡献法下,保单准备金就是保户红利的计算依据之一。又如,在英式保额分红法下,精算师通常需要对比分红保单资产(资产份额)和当前分红保单负债情况,并以此为依据确定分红保单的年度红利、特别红利和终了红利水平。因此,负债评估是保单红利分配的基础。
公司红利分配的主要利益相关者包括分红保单持有人和公司股东。进行分红方案负债评估时需要充分考虑各利益相关者的要求。例如,保单分红水平过高会损害公司股东利益,不利于保单持有人与公司股东之间的公平。红利分配方案也会对“不同代际”保单持有人造成影响。
(5)现金价值(退保价值)
指保单持有人退保时可以得到的退保金额。保险公司确定保单现金价值时需要考虑很多因素,例如,保单年度、投保人已交保费、公司的计算能力和系统限制等。其计算方法分为:
①过去法。保险公司可以根据保单实际资产份额或特定假设基础下的资产累积值确定保单现金价值。
②未来法。保单现金价值根据未来支出现值与收入现值之差计算。在我国,相关监管规定中明确要求使用未来法计算传统寿险和分红险的保单现金价值,并且对计算方法及假设基础提出了具体要求。
现金价值负债评估的利益相关者包括未退保和已退保的保单持有人、公司股东等。现金价值评估结果越大,越有利于退保的保单持有人,同时对公司股东的不利影响也越大。如何达到各利益相关者利益诉求的平衡是现金价值的核心问题。
(6)负债转移
在负债由一方转移到另一方的时候,交易双方需要商定同时和负债一起转移的资产价值,在这个时候,负债的评估应该是基于公允价值的考虑。一般而言,除了最优估计下的负债值,公允价值还包含一个风险边际。风险边际反映的是负债转出方为了解除履行未来义务的成本不确定性而愿意支持的额外金额;它也是负债转入方对于承担履行未来义务的成本不确定性而要求获得的额外金额。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题你认为建立精算模型的主要目的是什么？正确答案：
精算模型是解决精算问题的重要工具,精算师通过建模来设计解决问题的方案,不同模型可以解决具有代表性的一类不同的问题,模型是简化假设时得到的结果,对实际情况更易于处理和理解所进行的抽象,提供结果的可能发生范围,量化不同结果的影响,是度量和管理风险的技术支持。解析： 暂无解析