问答题列出六个对精算工作有影响的法律，并选两个具体说明是如何影响精算师工作的。[2011年春季真题]
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问答题
列出六个对精算工作有影响的法律，并选两个具体说明是如何影响精算师工作的。[2011年春季真题]
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第1题：
下面关于北美精算学会制订的精算师职业行为准则的论述，哪一项是不正确的( )
A.精算师的行为应该诚实，并且应有助于提高精算师的职业声誉，履行对公众的职业责任
B.当精算师有理由相信他们的工作成果可能被用于欺诈、违法或逃避法律责任时，精算师不应提供职业服务
C.尽管委托人有自由选择专业精算咨询人员的无可争辩的权利，但是，若已有其他精算师就同一事务向该委托人提供了服务，精算师则不能向任何提出要求的委托人提供服务
D.承认有罪、在涉及金融事务中有不当行为而被认为有罪、或者是犯有任何重罪的精算师均被视为违反职业道德准则
参考答案：C -
第2题：
中国精算师职业诚信的具体要求，包括( )等方面：①精算师不应参与其知道或应该知道的与精算工作有关的误导或错误的广告、推销活动;②精算师不得利用专业技术为其服务对象从第三方获取非法的或不正当的利益;③精算师在了解其专业服务可能违背法律或可能被用于误导第三方时，应拒绝提供该项精算服务;④精算师的精算建议、精算报告及其他精算服务必须恪守《中国精算师职业道德守则》的有关规定。
A.①③④ B.①②④ C.①②③④ D.①②③
参考答案：C -
第3题：
总精算师是该公司精算以及相关事务的高级管理者，担任总精算师需要同时具备的条件是（）。 ①拟任保险公司总精算师的，原则上在原任职机构连续工作年限不得低于六个月 ②从事保险精算、保险财务或者保险投资八年以上 ③在中国境内有住所 ④五年以上在保险行业内担任保险精算、保险财务或保险投资管理职务的任职经历
- A、①②③
- B、①②④
- C、②③④
- D、①②③④
正确答案:C -
第4题：
中国精算师职业诚信的具体要求，包括（）等方面 ①精算师不应参与其知道或应该知道的与精算工作有关的误导或错误的广告、推销活动； ②精算师不得利用专业技术为其服务对象从第三方获取非法的或不正当的利益； ③精算师在了解其专业服务可能违背法律或可能被用于误导第三方时，应拒绝提供该项精算服务； ④精算师的精算建议、精算报告及其他精算服务必须恪守《中国精算师职业道德守则》的有关规定。
- A、①③④
- B、①②④
- C、①②③④
- D、①②③
正确答案:C -
第5题：
问答题在精算管理系统中，精算师应如何做到明确问题。正确答案：
明确问题是精算管理系统的第一个环节,按照问题的来源,精算问题可以归为两类:
第一类是在给定约束下,寻找能够达到设定目标的最优方案。精算问题都会涉及不确定因素,即风险因素,这些风险因素影响了目标的实现。因此,在很多情况下,最优解决方案是风险因素影响最小的方案。在明确问题这一环节,精算师需要分析所有可能影响目标实现的不确定因素,为下一步的方案选择做好充分的准备。
第二类是实际结果与目标有差异,需要寻找产生差异的原因,并寻找调整方案的办法以达到目标。为了寻找产生这些差异的原因,精算师需要定量估计各种因素对差异的影响,比较影响程度的大小,寻找影响较大的关键因素。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题说明精算师与数据的关系。正确答案：
精算师和数据的关系可以从以下几个方面进行归纳:(1)许多精算建模方法都是以数据作为起点,与所建模型类似总体的历史经验数据时建立任何模型最为重要的出发点。精算师要以哲学数据为重点,考虑其所处环境的状态的变化,对数据和模型进行修正,然后进行建模;(2)有时,精算师要利用数据来支持提出的精算假设,数据指导我们选择最合适的假设,数据还会对假设可能的变化提供信息;(3)精算师还会利用某些数据来比较、校验其他数据和精算建模结果以及进一步的模型应用;(4)精算师常常要利用数据来支持其决策过程,例如,不同地区的死亡率数据也许会导致不同的经营策略。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题什么是最优方案，精算师如何寻找最优方案？正确答案：
所谓最优,是指在可接受的风险暴露水平下能够最好地满足目标并为各个利益方提供价值的方案。这需要精算师考虑那些具有重大意义的方面、在多个变量间进行平衡、在各种常常是互相冲突的利益方之间进行平衡以及在主次关系上进行平衡。在这种平衡的过程中,精算师还要保证最终的解决方案具有现实的可操作性、可执行性和可度量性。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题在精算师的传统工作负债评估中，精算师应如何履行他的职能。正确答案：
负债评估是精算师传统的工作,无论是否有新产品推出,都需要测算已生效产品应计提的准备金数额和公司的负债水平,并结合公司资产,对偿付能力状况作出评估。其中,责任准备金是对未来保险赔付责任的估计。
从稳健经营的角度看,责任准备金的数额是保险公司资产必须保留的最低水平,如果准备金估计不足,公司就可能没有足够的资产来支付保险赔款和给付。法定责任准备金通常是监管机构的监管重点,在法定责任准备金评估方面,精算师必须按照监管要求,采用谨慎的假设评估法定责任准备金水平,保证公司有足够的资产来满足保险赔付责任。
从财务信息的角度看,责任准备金是资产负债表中的重要项目,对当期利润也会产生较大的影响,精算师要按照会计准则的要求,选择合理的假设和精算方法估计责任准备金,为财务部门编制报表提供帮助。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算师在实践中应如何明确问题和进行风险识别。正确答案：
某国社会保障养老体系的预算管理部门发现该计划出现了收支不平衡的现象,该计划当前的方案是:62岁提前退休时的退休金为全额退休金的80%(65岁为正常退休年龄)。预算管理部门的负责人从预算管理的角度提出以下修改方案:为了节约成本,将提前退休金的比例降为全额退休金的55%。该负责人要求其下属估计这个修改方案将节约多少成本,他认为通过这种方法可以马上节约一大笔支出。
由以上案例可得出该负责人希望这个解决方案可以节约该退休金计划的支出,而且直接计算的节约比例为25/80,约为31%,看上去非常有价值。但是,经过仔细的分析可以发现人们实际上不一定会选择在62岁领取退休金,退休人员会权衡减少的退休金与提前领取(提前退休)两者在精算意义上的利弊,只有当对其有好处时才会选择提前领取。如果采用该负责人提出的修改方案,退休人员可能会采取以下的行为:人们或者还是会在62岁退休,但如果提前领取的收益不划算,则会直到65岁才开始领取全额退休金,在此期间可通过其他的方式或储蓄收入维持退休生活。
因此精算师首先从这个案例中应该发现社会保障养老计划出现了不平衡问题,在明确这个问题之后,精算师应指出,按照该负责人的提议修改计划所节约的支出将远远低于预期,因为只有最贫穷的退休人员才会按照该解决方案希望的那样行事,也就是说,该负责人提出的解决方案并没有考虑退休人员可能的行为,因此,这个提议最终被否决。可以看出这个案例中风险识别要考虑外部因素,尤其是人的因素,精算师首先将风险进行分类,然后进行上述的风险识别。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题举例说明影响精算工作的环境因素之间是如何相互联系、相互影响的。正确答案：
影响精算工作的环境因素之间是相互联系、相互影响的。例如:
(1)在人口老龄化的压力下,各国公共管理的现收现付制社会养老保险制度面临严重的支付压力,从而纷纷转向市场化运营的积累型社会养老保险制度;
(2)为了促进积累型养老金计划的发展,鼓励雇主为员工建立养老金计划,很多国家的政府对养老金的缴费及其投资均提供减免税收的优惠;
(3)在经济繁荣时期,劳动力流动频繁,资本市场活跃,投资回报率提高,美国等国家的商业保险适时推出万能型和可变万能型保险产品。在养老金市场,养老金计划的模式也从待遇预定型转向缴费预定型。
在这个例子中,随着经济的繁荣和社会的发展,人口老龄化是不可避免的,这样,社会、经济、人口因素就形成了相互联系、相互影响的动态多维复杂的环境,也就造成了对精算工作如上述的影响。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题举例说明金融领域的融合对精算工作的影响。正确答案：
随着社会的发展,当各类金融机构都在拓展其金融产品和金融服务的范围时,必然会产生融合的趋势,融合的目标是满足消费者的全部需求,提供一站式服务。
例如,银行在传统的服务范围里增加了人寿险和财产险产品,同时还进行银行产品销售和基金管理。而寿险公司开始出售非寿险产品和再保险产品,同时也进行银行产品销售和基金管理,在这样的情况下,就要求精算师具有敏锐的风险识别能力,不仅要设计出合理的产品,同时要使产品在不同领域满足消费者的需求,使其具有竞争优势,这样才能增加公司的竞争力。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题列举常见的几个负债评估的目的，并具体说明是如何影响精算管理过程的。[2011年春季真题]正确答案：
负债评估的目的主要取决于利益相关者的需求。常见的负债评估目的包括:
(1)公司公开财务报告
股东和潜在投资者是公司服务的主要对象,他们通过财务报表了解公司的运营情况,监督管理层的行为,并依赖财务报告中的财务信息估计公司价值、经营风险和投资回报率,作出购买、持有或出售股票等决策。基于这样的目标,股东和潜在投资者希望财务报表中的负债评估结果能够真实、合理地反映公司的负债情况。
(2)监管和偿付能力报告
基于偿付能力监管的目的,监管机构希望保险公司能为未来赔付提取充足的责任准备金。但是,责任准备金的谨慎程度越高,股东边际利润率就会越低,这样会影响资本进入保险行业,增加保险公司的资本成本,不利于行业的成长。所以监管机构会权衡稳健和发展的要求,制定出最低的责任准备金评估标准。
偿付能力编报对资产和负债采用谨慎的评估原则,其谨慎程度由监管机构制定。
(3)公司内部管理报告
公司内部管理报告的主要使用者是公司高管和董事。其主要作用是为公司管理者提供有用的决策参考和依据。内部管理报告的主要应用包括:
①衡量公司经营状况;
②衡量公司资本需求及帮助最优资本决策过程;
③公司再保险政策评价;
④管理者经营绩效评价。
公司内部管理报告没有统一标准,编制报告时需要与公司管理者进行沟通,并了解其实际意图。报告编制及与之相关的负债评估方法和基础等,需要得到公司管理者或报告最终使用者的认可。
(4)保单红利分配方案
经营分红业务的保险公司需要考虑分红账户的资产和负债情况,并以此为依据确定其分红险保单红利水平和方案。例如,在贡献法下,保单准备金就是保户红利的计算依据之一。又如,在英式保额分红法下,精算师通常需要对比分红保单资产(资产份额)和当前分红保单负债情况,并以此为依据确定分红保单的年度红利、特别红利和终了红利水平。因此,负债评估是保单红利分配的基础。
公司红利分配的主要利益相关者包括分红保单持有人和公司股东。进行分红方案负债评估时需要充分考虑各利益相关者的要求。例如,保单分红水平过高会损害公司股东利益,不利于保单持有人与公司股东之间的公平。红利分配方案也会对“不同代际”保单持有人造成影响。
(5)现金价值(退保价值)
指保单持有人退保时可以得到的退保金额。保险公司确定保单现金价值时需要考虑很多因素,例如,保单年度、投保人已交保费、公司的计算能力和系统限制等。其计算方法分为:
①过去法。保险公司可以根据保单实际资产份额或特定假设基础下的资产累积值确定保单现金价值。
②未来法。保单现金价值根据未来支出现值与收入现值之差计算。在我国,相关监管规定中明确要求使用未来法计算传统寿险和分红险的保单现金价值,并且对计算方法及假设基础提出了具体要求。
现金价值负债评估的利益相关者包括未退保和已退保的保单持有人、公司股东等。现金价值评估结果越大,越有利于退保的保单持有人,同时对公司股东的不利影响也越大。如何达到各利益相关者利益诉求的平衡是现金价值的核心问题。
(6)负债转移
在负债由一方转移到另一方的时候,交易双方需要商定同时和负债一起转移的资产价值,在这个时候,负债的评估应该是基于公允价值的考虑。一般而言,除了最优估计下的负债值,公允价值还包含一个风险边际。风险边际反映的是负债转出方为了解除履行未来义务的成本不确定性而愿意支持的额外金额;它也是负债转入方对于承担履行未来义务的成本不确定性而要求获得的额外金额。解析： 暂无解析 -
第13题：
在精算师处理与客户关系问题上，以下表述不符合《英国精算师职业行为准则》的是（ ）。
A.精算师给客户提供的精算建议可以受任何他方利益的影响
B.精算师的精算建议主要是直接提供给客户的，但仍要考虑是否对有关第三方有利
C.精算师必须明确提供其精算建议的来源，并对其负责
D.从法律角度出发，精算师的职责可以延伸到需要他们提供信息或建议的个人或组织
参考答案：A
第133页倒19行 -
第14题：
不受外来人为因素的干扰，是保证精算人员精算建议客观准确的一个重要条件。英国精算师协会明确规定( )
①精算师陈述其精算建议时必须是独立的
②不能让任何外来因素干扰精算师的建议或限制建议的使用范围
③精算师应对自己作为一个有道德的精算师负责
④在签发法律证明文件或报告之前，精算师无须根据以前的工作经验来确定是否符合专业行为标准
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
参考答案：B.①②③
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第15题：
《北美精算学会职业行为准则》在信息披露方面对精算师提出了具体的要求，包括（） ①精算师对其提供的职业报告负责，并应向相关人表明这种责任； ②精算师在提供职业报告时，应清楚地注明其对该报告的责任； ③精算师应注明使用该报告的委托人及服务范围； ④精算师应向投保人全面、及时地汇报提供职业服务获得的直接或间接收入。
- A、①②③
- B、①②④
- C、②③④
- D、①③④
正确答案:A -
第16题：
问答题举例说明影响精算工作的环境因素有哪些？它们如何对精算工作产生影响？正确答案：
在精算管理系统中,社会、文化、人口、经济、法律法规等外部环境因素对某个精算管理系统的明确问题、解决问题、结果监控与反馈三个环节都会产生影响。环境因素的变动还可能会引起新的风险问题,从而引发新的精算管理循环。经济环境的改变、新法律法规的颁布执行、人口分布和结构的变动、技术进步以及消费倾向的变动、文化价值观的改变等,都会对未来产生不确定的影响,而持续不断的结果监控与反馈正是适应外部因素变化的最好手段。这就说明,若只关注变量之间的数学关系及相应的财务影响,精算师的意见将会有局限性。因此,多维度的环境因素也应考虑在解决方案和所提供的建议中。
同时,精算师在解决不同的精算问题时所面临的环境因素的影响可能不同,也许某个环境因素在某个精算问题上是非常重要的,而在另一个精算问题上可能影响很小或者没有影响。因此在不同的环境,同一个模型发挥的作用就不同,这就需要精算师充分考虑环境因素对模型产生的影响,做适当的调整以及变换。另外,不同环境因素并不是相互独立的,它们往往相互联系、相互影响,构成一个动态的、多维的、复杂的环境,在这种环境下,精算师应充分考虑多维因素对所设计的产品或模型的影响,同样做出适当的调整以及预测和估计。
例如,随着全球人口老龄化,长寿风险是不可避免的,这也是近年来精算领域所关注的热点之一,随着人们寿命的提高,生命表结构或许已经出现变化,这就要求精算师对生命表的构造作出适当的调整,在此基础上做出新产品或新的费率厘定等精算工作。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题一个寿险公司要开发银行渠道销售保险，作为一个精算师，如何根据精算管理系统设计开发方案：（1）提出问题（2）设计具体解决方案（3）结果监控和反馈。[2011年春季真题]正确答案：
该产品的开发和销售所进行的精算管理过程如下:
(1)明确问题。鉴于市场需求旺盛,公司希望开发一款通过银行渠道销售的万能产品,在分析了同行业产品和目标客户的需求后,公司对产品费率设定了如下目标:
①费率不能违反监管规定;
②费率能够被销售人员和市场接受;
③能够为股东带来足够的利润。
由于市场竞争激烈,精算师应认识到来自外部环境的若干约束条件:
①产品通过银行渠道销售,必须与银行销售的储蓄产品有可比性,结算利率不能低于同期银行存款利率水平;
②通过银行渠道销售的保险产品竞争激烈,产品同质性高,手续费率和结算利率不能低于市场平均水平。
(2)解决方案。参考了市场上其他保险公司的产品后,设计初步的产品形态、费率结构,并根据公司管理层提出的目标利润总额,参考公司的市场占有率和产品的预期销量,确定该产品的目标利润率。参考实际投资收益率、银行存款利率和其他公司同类产品费率,采用利润测试模型,经过一系列敏感度测试,选择利润率较为稳定的产品费率。
(3)监测结果与反馈。一年后,对产品进行回顾,若当初的利润目标没有达到,则将实际经验结果与产品定价假设比较,找出其原因。
(4)寻找进一步的解决方案。针对利润目标没有达到的原因,给出解决这一问题的所有方案,并对这些方案进行可行性分析。经过权衡利弊,选出可行方案。
(5)继续监控结果,进入新一轮循环。采取新的措施后,公司通过市场调研和新产品设计规划,实时推出一款新型银行保险产品,并与老产品一起销售,这样,在降低销售费用的同时保证了销售人员的热情。同时,公司采取扩展投资渠道的方式获得了更高的平均回报,保证了结算利率的适当水平。接下来,精算管理进入新一轮的循环,继续明确新措施的实施目标,建立相应的解决方案,并监控结果等,直至实现精算管理的最终目标。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题什么是自然灾害？举例说明它对精算工作的影响。正确答案：
自然灾害是指由于自然异常变化造成的人员伤亡、财产损失、社会失稳、资源破坏等现象或一系列事件。自然灾害对财产保险有显著的影响,地震、飓风、洪水、干旱、暴风、台风和旋风等会导致巨灾事件,使保险人支付巨额赔款。自然灾害也会增加人寿保险和责任保险的赔偿金额。
自然灾害造成的巨灾具有突发性和损失巨大的特点。在应对自然灾害导致的巨灾风险上,商业保险的力量是有限的,因为巨灾风险不容易分散。例如,地震的发生具有区域性,只有某些特定的地区才有较高的发生率。只有那些住在高危地区的人才会积极投保地震保险,而低危地区的人则对地震保险不感兴趣。这样,风险就很难通过商业保险在足够广的范围内得到分散。这种风险通常应有政府介入,通过税收等形式建立救助基金,使风险在整个社会层面分散。国际上也通过发行巨灾债券来转移巨灾风险。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题举例说明文化和社会因素是如何影响精算工作的。正确答案：
文化和社会因素是指在一个国家中,来源于传统文化和社会伦理的价值观。这些价值观可能通过政府法规来体现。例如,对性别歧视、种族歧视、宗教歧视、年龄歧视的容忍程度。还有一些价值观反映在公众对一些问题的普遍看法中,例如家庭在养老体系中的作用、对待死亡的态度、解决争端的方式、对财富的态度等。
一个国家的文化和价值观影响着人们对保险产品的需求,影响着一个国家社会保障体系的安排,影响着个人和机构对风险的容忍程度,并通过这些影响着精算师的工作。
例如,在我国,“养儿防老”的思想根深蒂固,家庭被视为安全和温暖的象征,风险的化解基本上是依靠家庭或家庭成员的共同抵御,并由家庭结构中下一代赡养上一代的血缘反馈机制来保障行使。这些传统文化使人们对提供死亡和伤残等保障类的商业保险缺乏认同感,年轻的父母不把购买寿险看成是对家庭的一种责任,遇到各种人身风险时,更多地借助于家族的力量共同抵抗。而在北美和欧洲等发达国家,人们崇尚个人主义,成年人要独立地承担各种风险,他们更倾向于通过购买保险转移风险。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题举例说明法律法规和监管因素如何影响精算工作。正确答案：
一个国家的法律和政策会约束和影响企业和个人的行为。在金融领域,为控制整个金融系统的风险,并保护金融消费和投资人的利益,政府金融监管当局会制定相关的规定并监督实施。精算师的工作会受到来自法律法规、税收政策、金融监管、会计标准等方面的影响。
(1)国家法律法规的建立和变更会对精算师的工作产生重要影响。例如,规定机动车内司机和乘车人必须系好安全带,会对机动车事故的发生概率和严重程度产生影响,进而对机动车保险的索赔成本产生影响;
(2)金融监管是指监管当局依据法律对金融机构实施全面性、经常性的检查和督促,以及对金融机构及其经营活动实施的领导、组织、协调和控制等。监管当局监管方式的改变对精算师的工作也会产生一定的影响。例如,如果监管当局放松费率管制,则在产品开发时精算师需要进行更多的自主性工作,搜集更多的本公司经验数据支持定价模型,同时由于费率放开市场销售的竞争可能会加剧,精算师会面对来自市场的更大压力。加强偿付能力监管,会使保险公司更加重视风险管理工作,精算师也会承担更多的风险管理职责;
(2)税收是财政收入的主要形式和工具。国家通过税收政策,可以对社会生产、分配、交换和消费产生影响。税收优惠政策可以鼓励企业或个人的某些金融行为,例如,为了鼓励雇主为员工建立养老金计划,国际上很多国家对一定水平的养老金缴费及其投资收益给予免税的优惠政策;
(4)会计准则是对会计要素或业务所涉及的定义、特征、确认、计量和披露要求等所作的基本规范。精算师在对保险公司的资产和负债以及未来现金流等财务报表项目进行评估时,需要遵守相应的会计准则。例如,美国要求不同种类的准备金评估在会计处理上要分别遵守不同的会计准则。偿付能力准备金通常采用法定会计准则,一般会计准则准备金通常采用一般会计准则。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题什么是精算师？如何理解精算师职业？[2011年春季真题]正确答案：
(1)精算师是分析风险并量化其财务影响的专门职业人员。他们综合运用数学、统计学、经济学、金融学及财务管理等方面的专业知识及技能,在保险、金融及其他领域中,分析、评估不确定的现金流对未来财务状况的影响。精算师作为管理队伍中的重要成员,他们擅长和专注于将专业分析技能、商业经营知识和对利益相关者的理解综合起来,帮助团体理解其决策将会带来的财务影响。
(2)成为精算师,需要经过长期的学习并达到精算师职业组织要求的教育标准,需要遵守精算师职业组织制定的行为规范和职业标准,需要完成持续的后续教育,为公众提供有价值的服务,并公平地对待股东利益;精算师不止单纯的在保险公司从事监管职能,随着职业领域的发展,它已延伸到银行、投资、公司财务(如非寿险领域)等其他金融机构。在全球金融背景下,精算师作为专业性较强的职业,应不断拓宽提升自己的职业领域,将精算师的职业技能应用到最大化。由此可见,精算师是一种具备职业化要素的专门职业。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题精算假设微循环的大致步骤。[2011年春季真题]正确答案：
精算假设微循环的大致步骤如下:
(1)确定主要的变量和假设
模型是现实世界的简化,它不能描述所有的不确定变量以及变量之间的关系,精算师要根据问题和要求来确定如何简化变量的数量特征和关系。
(2)给出假设的初始值
在这个阶段,精算师要依据数据和数理分析技术进行参数估计,经验数据常常是来自于问题所对应的业务。如果没有实际经验,可以用类似业务的经验,并且考虑是否需要调整。
(3)对假设进行检验,包括对假设的一致性进行检验和对建立假设的模型进行检验
一致性是指假设与精算建模目的保持一致和假设之间的数量关系符合常理。此外,投资费用假设与投资收益假设应保持同向变化,核保费用和死亡率与核保政策应该一致,投资费用和回报率与投资政策相一致。
精算假设还会受到一些利益相关方的限制。监管机构一般会规定法定责任准备金的评估假设。
(4)评估假设的重要性程度
各个假设因素对模型结果的影响程度不一样,敏感性分析可以帮助精算师找到影响重大的关键假设。关键假设是模型结果偏离预期的主要原因,是主要的风险因素。另外,对假设的重要性进行排序还可以帮助精算师合理安排资源和时间。数据的搜集和参数估计都要耗费时间、金钱和资源,对于那些不重要的假设,可以采用更简单的估计方法。
(5)详细的文档记录
精算师要将模型的输出结果和由此得出的精算建议解释给客户,精算模型和计算过程还要接受监管者、审计师和其他同行的审核。在外部环境改变时,模型参数要随之调整。为满足上述这许多要求,需要精算师对产生精算假设的全过程加以详细的文档记录。这些记录包括但不限于:
①精算假设的基本描述:取值、适用的业务、是否与行业平均值或已有的假设一致;
②得到精算假设的依据:数据来源、原始数据、数据的误差和局限、数据的调整和调整原因、由他人提供的数据、数据的可靠程度;
③精算假设的估计方法:估计方法和模型、估计的可靠程度、与现有类似方法相比较的改进之处;
④精算假设的适用范围:最初的商业问题,如定价、现金流测试、敏感性分析、适用的监管规定等。
(6)定期监控
定期监控的目的是为了使精算假设反映公司的实际经营情况和外部因素的变化。当公司的经营业务改变时,假设也要随之调整。此外,外界影响也是一个不可忽视的因素。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题说明市场竞争格局对精算工作的影响。正确答案：
市场是少数寡头垄断型还是完全竞争型会影响到企业的经营方式。按照产业经济学的理论,在寡头垄断的格局下,厂商数目少而且占据的市场份额大,厂商的行为会影响对手的行为,并影响整个市场。每个寡头在决定自己的策略和政策时,都非常重视对手对自己这一策略和政策的态度和反应。寡头厂商有可能通过各种方式达成共谋或协作。其形式多种多样,可以签订协议,可以暗中默契。而在厂商较多、市场集中度较低的高度竞争格局下,各公司所占市场份额都不高,竞争会异常激烈。
(1)银行进入保险行业也会给传统的保险公司带来压力,特别是自身并不拥有强大销售渠道的保险公司。相对广阔的服务网络和品牌熟悉度,使银行成为保险公司新的竞争对手。精算师应该对市场竞争环境的变化保持敏感,从本身岗位的角度恰当地考虑这种竞争态势的影响。
(2)在保险市场上,市场竞争往往使精算师备感压力。管理层和销售部门要求费率具有竞争力,这往往要以牺牲利润甚至费率的充足性为代价,因此精算师需要平衡竞争力和赢利性。解析： 暂无解析