问答题资产负债管理中常见的风险度量方法包括哪些？

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问答题
资产负债管理中常见的风险度量方法包括哪些？
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1.资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）

2.方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。()

3.最常见也是最简便的风险度量方法是()。A:收益预期范围度量法B:方差度量法C:下跌概率法D:历史数据分析法

4.方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（ ）A．正确B．错误

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  • 第1题：

    方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。()


    答案：对
    解析：
    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。

  • 第2题：

    国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括（ ）。

    A.缺口分析
    B.敏感性分析
    C.压力测试
    D.情景分析
    E.风险值

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    风险计量方法具体包括缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析等。

  • 第3题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第4题：

    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。

    A.最大可能损失
    B.概率值
    C.期望值
    D.在险值

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查风险度量的方法。常用的风险度量包括最大可能损失；概率值（损失发生的概率或可能性）；期望值：（统计期望值和效用期望值）；波动性（方差或均方差）；在险值（又称VaR），以及其他类似的度量。选项A、B、C、D均正确。

  • 第5题：

    资产负债管理内容具体包括（）。

    • A、资产负债总量管理
    • B、利润最大化管理
    • C、资产负债结构管理
    • D、利率风险管理
    • E、资产负债风险管理
    • F、资产负债效益管理

    正确答案:A,C,E,F

  • 第6题：

    资产负债管理中包括流动性风险管理和利率风险管理.


    正确答案:正确

  • 第7题：

    资产管理者确定和量化风险可采用的方法包括（）。

    • A、方差度量法
    • B、收益预期范围度量法
    • C、历史数据法
    • D、下跌概率法

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    问答题
    资产负债管理中常见的风险度量方法包括哪些？

    正确答案：
    (1)点估计方法
    是在某个时点进行快照式的统计或计算,一般是将历史数据和对未来的预测看做是在一组假设下的某个特点的情景的一个数值;
    (2)情景测试
    对一组情景生成一系列的点估计值,其中,各个情景只是改变某一个假设的量,通过对这些点估计值的分析,揭示各种假设的影响。但是,此时的情景是确定的,没有考虑情景本身发生的概率,也可以认为所有情景发生的可能性是相同的;
    (3)随机建模
    基于特定的随机模型生成情景,因此得到的所有点估计值将形成一个统计分布,该分布就是一种风险度量;
    (4)动态建模
    该模型在随机建模结果的基础上考虑可能进行的(风险控制)干预行为,进而得到调整后的各种随机情景。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    避免外汇风险的最常见的方法有哪些？

    正确答案：
    国际上避免外汇风险的方法较多,最常见的方法主要包括:
    (1)利用远期外汇交易。
    远期外汇又称期汇、期货外汇,是指按期汇合同买卖的外汇。为了避免交易风险,国际企业可以与办理远期外汇交易的外汇银行签订一份合同,约定将来某一时间按合同规定的远期汇率买卖外汇。利用远期外汇交易,不仅能保证国际企业进出口业务时避免外汇损失,而且对证券投资、国外存款、直接投资等以外币表示的资产,以及向国外资本市场借入资金等以外币表示的负债都有保值避险的作用。
    (2)利用外汇期权交易
    外汇期权是一种很好的避险形式,它有如下几项优点:①对期权合同的购入方来说,外汇期权类似于保险。②对期权合同的购买方来说,使用外币期权可以使保值成本成为确定因素。
    (3)适当调整外汇受险额
    国际企业可采用适当的方法来调整外汇的受险额,以达到避免外汇风险的目的。
    (4)平衡资产与负债数额
    平衡资产与负债数额是指采用特定的方法使企业资产负债表上的受汇率变动影响的资产与负债数额相等,使汇率变动的影响同时出现在资产、负债两个方面,数额相等而方向相反,使它们能自动地相互抵销。这样就可以使汇率变动所形成的风险尽可能地缩减到最低程度。
    (5)采用多角化经营
    经济风险是一项十分复杂的风险,而经济风险的控制是一种重要的管理艺术,因为它涉及生产、销售、财务等各个领域的相互联系,相互影响。通过多角化经营,使有关各方面产生的不利影响能相互抵销,是控制经济风险的最有效方法。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    估价设计的度量方法中有哪些度量标准？

    正确答案： （1）训练时间
    （2）一次工资期间错误输入的次数
    （3）在中断使用系统一段时间之后需再学习的时间
    （4）选择正确的输入时间
    （5）送入正确的输入时间
    （6）在每个决策点可供不同选择的数目
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    我国商业银行资产负债比例管理中的监控性指标包括哪些。

    正确答案： ①资本充足率指标
    ②贷款质量指标
    ③单个贷款比例指标
    ④备付金比例指标
    ⑤拆借资金比例指标
    ⑥境外资金运用比例指标
    ⑦国际商业借款指标
    ⑧存贷款比例指标
    ⑨中长期贷款比例指标
    ⑩资产流动性比例指标
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    从资产负债管理风险度量技术的发展历程中，总结风险识别方法在明确问题阶段的主要作用。

    正确答案：
    (1)20世纪70年之前,这时的资产负债管理简化为负债的管理,相应的风险识别也是对承保标的风险的识别,风险度量也就集中于负债风险的度量。这样的现象也可能出现在其他国家的不同发展时期。
    (2)20世纪70年代,由于计算机技术的支持,因此提出了资产负债匹配的需求,人们开始开发用于利率风险管理的风险度量方法,其中最有代表性的风险度量方法是Redington免疫技术,基于久期、凸值、净现值和利差等指标进行利率风险的度量。采用这种度量方法的原因是:虽然当时人们已经发现了利率的波动,但是认为这种现象是暂时的,不会形成常态,因此,这时的资产负债管理问题演化为利率风险的管理,相应的风险识别也是对资产和负债方中利率风险的识别,相应的风险度量也就集中于利率风险的度量。
    (3)20世纪80年代,延续了70年代的特点并有所发展,度量方法的复杂化源自此时的资产负债管理涉及的方面越来越广泛,问题本身也更加复杂,因此,这时的资产负债管理表现为涉及诸多方面的具体问题:投资管理问题、同时影响资产负债的新增风险问题等。相应的风险识别也具体表现为市场(资产)风险、负债方的利率风险识别以及对资产和负债均会产生的影响的风险识别问题。相应的风险度量方法也更为广泛和复杂,更多是建立在现金流的基础上,直接对现金流进行建模。
    (4)20世纪90年代,这时的保险公司资产负债管理问题已经演变为一系列的全面风险管理问题:投保人行为或预期的风险导致的产品开发和管理问题、因资产的多样性和衍生工具的引人导致的复杂投资管理问题、因资产负债的关联性增加而提出的资产负债一体化管理问题,以及保险公司整体风险管理问题。相应的风险识别也变得更加复杂,不只是对资产和负债方中的价格风险和标的风险的识别,还有投保人行为的风险识别,后者涉及宏观经济环境等风险因素的引进,还有采用衍生工具进行风险对冲时的风险识别问题。相应的风险度量方法也都更加综合和随机化,大多是采用将各种风险综合考虑的整体化度量模型。
    (5)21世纪,保险业面临着一系列史无前例的投资和财务方面的挑战,出现的市场危机揭示出保险公司在投保人选择权定价假设上的大量风险以及保险公司风险管理上的问题。保险行业逐渐认识到,这是一个全面整体的风险管理问题,特别是大量保险公司的上市,公司治理结构中开始考虑风险管理因素,并引人一般企业风险管理的概念和方法。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资产管理中，（ ）是最常见、最简便的风险度量方法。
    A.方差度量法 B.收益预期范围度量法
    C.下跌概率法 D.风险收益法


    答案：A
    解析：
    明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化 风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法 是最常见、最简便的风险度量方法。

  • 第14题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    ①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    ②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    ③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    ④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
    试法

    A.①③④
    B.①②③④
    C.②③④
    D.①②③

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第15题：

    在风险管理中，风险识别包括的环节有（ ）。
    ①感知风险
    ②度量风险
    ③控制风险
    ④分析风险

    A.②③
    B.①④
    C.①②③
    D.①②③④

    答案：B
    解析：
    风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。

  • 第16题：

    风险量化的基本过程包括哪些？（）

    • A、确定风险层次
    • B、选择风险度量方法
    • C、建立风险模型
    • D、计算风险量
    • E、估算应急储备

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    以下哪些是软件质量控制的方法？（）

    • A、风险管理法
    • B、PDCA循环法
    • C、目标问题度量法
    • D、MPR法

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些是软件质量控制的方法（）
    A

    风险管理法

    B

    PDCA循环法

    C

    目标问题度量法

    D

    MPR法


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    简述信用风险的度量方法。

    正确答案： （1）.德尔菲法基本特征：
    第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓；
    第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据；
    第三，调查过程的往复性。
    （2）.德尔菲法中审批贷款的“5C”：品德与声望；资格与能力（Capacity）；资金实力（Capital）；担保（Collateral）；经营条件和商业周期（ConditionorCycle）
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    项目风险度量所需的信息和依据有哪些？

    正确答案： （1）项目产出物和项目工作的信息
    （2）项目的各种计划和变更的信息
    （3）历史项目的资料与各种统计信息
    （4）项目技术和管理专家的专家经验
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面关于风险的相关描述，说法正确的是(   )。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风脸控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测试法
    A

    ①③④

    B

    ①②③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    资产负债管理中包括流动性风险管理和利率风险管理.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    风险度量的方法包括（）
    A

    可能性评估

    B

    风险因素测试

    C

    平衡矩阵

    D

    管理方格


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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