问答题简述公司面临的风险和偿付能力资本需求的关系。

题目
问答题
简述公司面临的风险和偿付能力资本需求的关系。
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1.2008年9月1日，《保险公司偿付能力管理规定》正式实施，下列关于保险公司偿付能力监管的陈述中，正确的有( )。①保险公司偿付能力额度必须保持在最低偿付能力额度之上，否则将被责令停业整顿②偿付能力监管的核心是财务指标监管③偿付能力是指保险公司偿付到期债务和未来责任的能力④偿付能力风险是指保险公司由于资本不足而不能履行合同给付义务的风险A.①②B.③④C.②③④D.①②③④

2.下列关于保险公司偿付能力风险的陈述，错误的是()。A.偿付能力风险是指保险公司由于资本不足而不能履行合同给付义务的风险B.偿付能力监管的核心是财务指标监管C.偿付能力监管是保险监管的核心内容D.偿付能力是指保险公司偿付到期债务和未来责任的能力

3.保险公司筹资的主要动机包括()：①设立公司的最低资本要求;②增设分支机构的扩张需求;③满足偿付能力需求;④价值管理需求。A、②③④B、①②③④C、①②③D、①③④

4.《保险公司偿付能力管理规定》 首次引入了偿付能力充足率(即资本充足率) 的概念， 它是指保险公司的实际资本与最低资本的比率。 偿付能力充足率是我国衡量保险公司偿付能力状况的一个关键指标， 这种偿付能力监管模式属于( )。A. 固定比值模型B. 风险资本模型C. 动态分析模型D. 欧盟偿付能力Ⅱ

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  • 第1题：

    中国寿险公司的偿付能力监管是偿付能力额度监管，而美国寿险公司的偿付能力监管是风险资本监管。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    国家对再保险公司进行监管的核心是( )

    A．公司资本管理

    B．资本运用管理

    C．偿付能力管理

    D．资本风险管理


    参考答案：C

  • 第3题：

    保险公司应当具有与其风险和业务规模相适应的资本,确保偿付能力充足率不低于( )。 A.80%

    保险公司应当具有与其风险和业务规模相适应的资本，确保偿付能力充足率不低于（ ）。

    A.80%

    B.90%

    C.100%

    D.150%


    参考答案：C

  • 第4题：

    《保险公司偿付能力管理规定》的核心条款包括（ ）。
    A.保险公司应当建立偿付能力管理制度，强化资本约束，保证公司偿付能力充足
    B.保险公司的实际资本是指保险公司为应对资产风险、承保风险等风险对偿付能力的 不利影响，依据中国保监会的规定而应当具有的资本数额
    C.保险公司应当于每季度结束后，按照中国保监会的规定报送季度偿付能力报告
    D.保险公司应当加强资产负债管理，建立资产负债管理制度和机制
    E.保险公司应当建立董事会和管理层负责的偿付能力管理机制


    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，保险公司的最低资本是指保险公司为应对资产风险、承保风险等风险对 偿付能力的不利影响，依据中国保监会的规定而应当具有的资本数额。保险公司的实 际资本，是指认可资产与认可负债的差额。

  • 第5题：

    保监会按照偿付能力风险大小将保险公司分为四个监管类别，以下属于A类的是（）。

    • A、偿付能力充足率不达标，或者偿付能力充足率虽然达标，但操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险中某一类或几类风险严重的公司
    • B、偿付能力充足率不达标，或者偿付能力充足率虽然达标，但操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险中某一类或几类风险较大的公司
    • C、偿付能力充足率达标，且操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险较小的公司
    • D、偿付能力充足率达标，且操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险小的公司

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于保险公司偿付能力监管，以下说法错误的是（）。

    • A、偿付能力充足率是保险公司的实际资本与最低资本的比率
    • B、最低资本是保险公司为应对资产风险、承保风险等对偿付能力的不利影响，依据保监会的规定应当具有的资本数额
    • C、实际资本是保险公司的认可资产减去认可负债的余额
    • D、偿付能力监测是指保监会对保险公司偿付能力进行月度审查，并要求保险公司报送偿付能力报告

    正确答案:D

  • 第7题：

    我国的保险公司按照偿付能力充足率可分为不足类公司、充足Ⅰ类公司和充足Ⅱ类公司。偿付能力充足率的计算公式应是（）。

    • A、偿付能力充足率=（最低资本/注册资本的比率）×100%
    • B、偿付能力充足率=（实际资本/注册资本的比率）×100%
    • C、偿付能力充足率=（最低资本/实际资本的比率）×100%
    • D、偿付能力充足率=（实际资本/最低资本的比率）×100%

    正确答案:D

  • 第8题：

    《保险公司偿付能力管理规定》的核心条款包括（）。

    • A、保险公司应当建立偿付能力管理制度强化资本约束，保证公司偿付能力充足
    • B、保险公司的实际资本是指保险公司为应对资产风险、承保风险等风险对偿付能力的不利影响，依据中国保监会的规定而应当具有的资本数额
    • C、保险公司应当于每季度结束后，按照中国保监会的规定报送季度偿付能力报告
    • D、保险公司应当加强资产负债管理，建立资产负债管理制度和机制
    • E、保险公司应当建立董事会和管理层负责的偿付能力管理机制

    正确答案:A,C,D,E

  • 第9题：

    问答题
    为什么说在量化偿付能力资本需求时，不需要也不可能考虑所有风险？

    正确答案：
    这是因为:
    (1)不是所有风险都可以被量化。例如:管理不善也可能是保险公司破产的一个主要原因,但是这一风险通常是难以量化的。又如:对如何量化评估操作风险(例如欺诈和电脑系统故障)的偿付能力资本需求问题,也存在很多争议和挑战。
    (2)有的风险对偿付能力的影响较小,基于可行性和成本收益原则,这些风险也可能被排除在外。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    可以从哪些角度评估偿付能力资本需求？

    正确答案：
    偿付能力资本需求指保险公司为了能够以较高概率偿付其到期债务,而需要持有的超过其负债部分的资产。我们可以从不同的角度评估偿付能力资本需求:
    (1)外部监管角度。为了保护保险消费者的利益,监管机构通常要求保险公司具备和维持相对应的偿付能力资本。
    (2)公司内部管理角度。从公司内部管理角度看,除了遵循法律和监管规定需要满足最低资本要求外,还需要根据公司本身的风险特征和风险偏好,设定内部的资本需求水平。有时,公司还需要考虑评级机构的要求。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    举例说明基于风险、基于原则的偿付能力资本需求评估方法的优缺点。

    正确答案：
    目前,基于风险、基于原则的偿付能力资本需求评估方法越来越得到重视。这种方法以风险为基础,通过直接考虑风险可能带来的潜在损失(损失分布)来确定偿付能力资本需求。它能够抓住风险与偿付能力资本需求之间的本质联系,能够反映各保险公司的特性,并鼓励保险公司进行适当的风险管理行为。
    然而,这种方法也存在一些缺陷,例如,基于原则的评估方法下,公司有更多的自由,这可能会增加监管的难度;另外,这种评估方法实施成本较高,且存在很多需要解决和确定的问题,例如:
    (1)基于什么评估基础,即持续经营、清算或自然流失;
    (2)使用压力情景方法还是随机方法计算偿付能力资本需求;
    (3)使用什么风险度量来量化偿付能力资本需求,如风险价值(VAR)、条件风险价值(CVAR/CTE)、公式法或其他可能的方法;
    (4)使用风险价值和条件风险价值时,应该选取什么置信度水平;
    (5)使用多长时间范围评估偿付能力资本需求。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    原保险人确定承保限额必须根据（）。
    A

    自己的资本实力和偿付能力

    B

    再保险人的资本实力和偿付能力

    C

    原保险风险

    D

    再保险风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    偿付能力是保险人履行赔偿或给付责任的能力,提高偿付能力风险的处置能力的措施不包括()。

    A.建立以风险为导向的偿付能力监管制度体系，对保险公司的各类风险设定合理的资本要求，科学反映和及时监测保险公司风险状况，提高制度的风险敏感性

    B.建立压力测试机制，通过在不同压力情景下对保险公司未来的偿付能力状况进行预测和评价，及时发现潜在偿付能力风险，提前预警，严密防控偿付能力不足风险

    C.设置独立的风险管理职能部门，建立有效的风险管理系统和配备足够的专业人员

    D.建立健全保险公司资本补充机制，拓宽资本补充渠道，并要求公司制定合理的资本规划和补充方式，优化资本结构，保证资本质量


    答案：C

  • 第14题：

    原保险人确定承保限额必须根据（ ）。

    A.自己的资本实力和偿付能力

    B.再保险人的资本实力和偿付能力

    C.原保险风险

    D.再保险风险


    参考答案：A

  • 第15题：

    以下关于“提高偿付能力风险的处置能力”表述不正确的是？（ ）

    A.对保险公司的各类风险设定合理的资本要求，科学反映和及时监测保险公司风险状况。

    B.制定合理的资本规划和补充方式，优化资本结构，保证资本质量。

    C.提高偿付能力风险管理能力可以提高公司处置风险的能力，不能提高公司防范风险的能力。

    D.通过压力测试发现潜在偿付能力风险，提前预警。


    正确答案：C

  • 第16题：

    对于经营风险的保险公司来说，（）是指根据监管法定会计准则进行适当认可调整后的认可资本。

    • A、法定偿付能力
    • B、实际偿付能力
    • C、会计偿付能力
    • D、超额偿付能力

    正确答案:B

  • 第17题：

    对保险公司偿付能力的动态监管方法包括（）。 ①现金流测试 ②财务比率动态分析 ③风险资本法 ④资本充足性动态测试 ⑤法定偿付能力额度

    • A、①④
    • B、①②④
    • C、①③④
    • D、①②④⑤

    正确答案:A

  • 第18题：

    原保险人确定承保限额必须根据（）。

    • A、自己的资本实力和偿付能力
    • B、再保险人的资本实力和偿付能力
    • C、原保险风险
    • D、再保险风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列关于保险公司偿付能力风险的陈述，错误的是（）。

    • A、偿付能力风险是指保险公司由于资本不足而不能履行合同给付义务的风险
    • B、偿付能力监管的核心是财务指标监管
    • C、偿付能力监管是保险监管的核心内容
    • D、偿付能力是指保险公司偿付到期债务和未来责任的能力

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    对保险公司偿付能力的动态监管方法包括（）。 ①现金流测试 ②财务比率动态分析 ③风险资本法 ④资本充足性动态测试 ⑤法定偿付能力额度
    A

    ①④

    B

    ①②④

    C

    ①③④

    D

    ①②④⑤


    正确答案： B
    解析： 本题考查考生对国外保险公司偿付能力监管方法的熟悉程度

  • 第21题：

    问答题
    简述偿付能力资本管理的具体措施。

    正确答案：
    措施大致可以分为两类:增加资本和降低公司的负债。常用的偿付能力资本管理具体措施有:
    (1)股权资本。股东通过注入新的资本,在增加公司资产的同时,不对负债造成影响,因此股权资本能够有效地改善偿付能力资本状况。
    (2)次级债。保险公司可以通过发行次级债来增加偿付能力资本。
    (3)财务再保险。通过与再保险公司签订财务再保险合同,原保险公司获得了再保险公司的资金支持,因此能够改善其偿付能力资本状况。
    (4)资产证券化。通过证券化,可以把一些不受监管或会计准则认可的资产转换为认可资产,从而更加有效地对其法定偿付能力资本进行管理。
    (5)衍生品。合理地使用衍生品可以降低保险公司面临的风险并能帮助公司进行更加有效的业务管理。从而灵活运用衍生品可以辅助公司更加有效地管理其偿付能力资本。
    (6)其他措施。除以上措施外,保险公司还可以通过对目前公司财务结构进行重组,更加有效地管理公司偿付能力资本。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    简述评估偿付能力资本需求考虑的因素。

    正确答案：
    (1)识别造成公司偿付能力不足的主要风险。保险公司面临的风险可以分为:市场风险、信用风险、业务风险、操作风险、流动性风险、法律风险、战略风险等。在风险识别过程中,应该特别注意识别那些造成公司偿付能力不足的主要风险。可以通过分析偿付能力不足的历史经验识别并管理这些主要风险。
    (2)确定量化偿付能力资本需求时需要考虑的风险。在使用公式或者其他方法量化偿付能力资本需求时,不需要也不可能考虑所有风险。对于无法量化的或者被忽略的风险因素一个可能的处理方法是在量化分析后得出的偿付能力资本需求基础上再加入一定的额外偿付能力资本需求。
    (3)确定度量风险暴露的方法。在度量风险暴露及与之相关的偿付能力资本需求时一个常用的方法是因子法。另一种方法以风险为基础,通过直接考虑风险可能带来的潜在损失(损失分布)来确定偿付能力资本需求。
    (4)考虑不同风险之间的相关性。尽管在确定偿付能力资本需求时需要逐个考虑公司面临的各种风险,但最终的偿付能力资本需求应该反映公司的整体风险状况。但这并不是要把各种风险的偿付能力进行简单加总,而是需要考虑他们之间的复杂的相关性。
    (5)是否需要包含新业务。在考虑未来新业务的影响时,需要注意公司的新业务假设会对未来的费用率、退保率、投资收益率等诸多假设造成影响,从而影响最终的偿付能力评估结果。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国的保险公司按照偿付能力充足率可分为不足类公司、充足Ⅰ类公司和充足Ⅱ类公司。偿付能力充足率的计算公式应是（）。
    A

    偿付能力充足率=（最低资本/注册资本的比率）×100%

    B

    偿付能力充足率=（实际资本/注册资本的比率）×100%

    C

    偿付能力充足率=（最低资本/实际资本的比率）×100%

    D

    偿付能力充足率=（实际资本/最低资本的比率）×100%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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