问答题试说明精算假设在精算建模和精算管理系统中的重要意义。
题目
问答题
试说明精算假设在精算建模和精算管理系统中的重要意义。
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第1题：
社会保险基金精算报告的主要内容包括：
A、精算假定;
B、精算标准;
C、限制条件;
D、精算方法。
参考答案：ABCD
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第2题：
下列说法中，符合我国精算师职业道德准则的是（）。 ①精算人员应采取必要措施保证其提供的资料和精算结果清晰和公正 ②精算人员在其职业生涯的一段时间内必须遵守诚实和公正的原则 ③诚信是精算人员职业道德的核心 ④精算人员必须维护行业以及个人的声誉
- A、①②③④
- B、①②③
- C、②③④
- D、①③④
正确答案:D -
第3题：
保险公司应当按照财产保险公司保险条款和保险费率管理办法的规定提交由精算责任人签署的精算报告和出具的精算责任人声明书。精算责任人承担如下哪些责任：（）。
- A、精算报告内容完备
- B、精算假设和精算方法符合通用精算原理和中国保监会的有关规定
- C、对有利益演示的产品，利益测算方法符合通用精算原理和中国保监会的有关规定
- D、保险费率厘定合理，结果满足充足性、适当性和公平性原则
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
问答题举例说明影响精算工作的环境因素有哪些？它们如何对精算工作产生影响？正确答案：
在精算管理系统中,社会、文化、人口、经济、法律法规等外部环境因素对某个精算管理系统的明确问题、解决问题、结果监控与反馈三个环节都会产生影响。环境因素的变动还可能会引起新的风险问题,从而引发新的精算管理循环。经济环境的改变、新法律法规的颁布执行、人口分布和结构的变动、技术进步以及消费倾向的变动、文化价值观的改变等,都会对未来产生不确定的影响,而持续不断的结果监控与反馈正是适应外部因素变化的最好手段。这就说明,若只关注变量之间的数学关系及相应的财务影响,精算师的意见将会有局限性。因此,多维度的环境因素也应考虑在解决方案和所提供的建议中。
同时,精算师在解决不同的精算问题时所面临的环境因素的影响可能不同,也许某个环境因素在某个精算问题上是非常重要的,而在另一个精算问题上可能影响很小或者没有影响。因此在不同的环境,同一个模型发挥的作用就不同,这就需要精算师充分考虑环境因素对模型产生的影响,做适当的调整以及变换。另外,不同环境因素并不是相互独立的,它们往往相互联系、相互影响,构成一个动态的、多维的、复杂的环境,在这种环境下,精算师应充分考虑多维因素对所设计的产品或模型的影响,同样做出适当的调整以及预测和估计。
例如,随着全球人口老龄化,长寿风险是不可避免的,这也是近年来精算领域所关注的热点之一,随着人们寿命的提高,生命表结构或许已经出现变化,这就要求精算师对生命表的构造作出适当的调整,在此基础上做出新产品或新的费率厘定等精算工作。解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题在精算管理系统中，精算师应如何做到明确问题。正确答案：
明确问题是精算管理系统的第一个环节,按照问题的来源,精算问题可以归为两类:
第一类是在给定约束下,寻找能够达到设定目标的最优方案。精算问题都会涉及不确定因素,即风险因素,这些风险因素影响了目标的实现。因此,在很多情况下,最优解决方案是风险因素影响最小的方案。在明确问题这一环节,精算师需要分析所有可能影响目标实现的不确定因素,为下一步的方案选择做好充分的准备。
第二类是实际结果与目标有差异,需要寻找产生差异的原因,并寻找调整方案的办法以达到目标。为了寻找产生这些差异的原因,精算师需要定量估计各种因素对差异的影响,比较影响程度的大小,寻找影响较大的关键因素。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题在精算实践领域中，哪些是最具有共性的精算原理和方法？正确答案：
最初走上精算岗位的精算师,无论是在保险公司工作还是在咨询公司从事财务审计和咨询的精算服务,主要的工作内容是产品开发和准备金评估两类工作。这两类工作至少包含以下这些共同的基础:资产(负债)的现金流预测、现值计算、损失模型等。
所有的精算问题本质上都基于一个基本原理:现实的管理中所拥有的资产现值扣除负债现值的部分应充分保证金融保障体系的未来到期需求。所有精算问题通用的基本概念:风险的经济性以及风险选择,货币的时间价值,随机变量和精算模型,精算建模,基于假设、谨慎原则和不断修正。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题如何运用精算管理系统解决风险管理问题？正确答案：
首先,明确问题。按照来源把问题归为两类:第一类问题是在给定约束下,寻找能够达到设定目标的最优方案;第二类问题是实际结果与目标存在差异,需要寻找产生差异的原因,并寻找调整方案的办法以达到目标。
其次,解决问题。针对第一类问题,最优方案要在多种方案中选择,通过估计不同方案下结果与预期的差异,考虑不同方案受风险因素的影响程度,并选择最稳定的方案;针对第二类问题,关键是寻找影响最大的因素,并给出合适的控制方案来减小偏差,这时精算师要构造合理的模型对各种因素的影响做定量描述,采用敏感度分析等方法来寻找关键变量,并针对风险因素的特征给出相应的风险管理方法。
最后,监控结果并反馈。在得到最优解决方案后,外部因素的改变还会使结果出现偏差。因此要定期评估实际经验与预期的差异,并将这些差异作为新问题的来源,重新调整解决方案,进入新一轮的循环。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题举例说明精算假设调整的依据。正确答案：
精算假设调整的依据来源于经验分析,主要包括:对实际经验与假设的差异进行比较和分析、重新回顾假设的重要程度、假设是否仍然符合问题的要求等。虽然要定期回顾假设,但并不意味着每次都要更新,如果新的经验并不可靠或者对最终结果的影响不大,维持原假设反而更为安全。
例如,资产收益率建设要与不同类型,不同质量,不同久期或凸值的资产的比例限制一致,如果资产被分为不同的帐户,不同帐户的投资收益率假设也不一样。投资政策和资产账户分隔方式的改变都会影响收益率假设。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题什么是精算建模？正确答案：
从模型的定义来看,精算建模过程几乎涵盖精算人员需要完成的所有工作。建模过程的控制循环本身也是一个模型,它用来描述模型的定义、建立、检测、运行以及改进这一典型的过程。同时,我们也可以采用精算管理系统的思想,将精算建模看做一个微循环,称之为“模型控制循环”分为明确问题、解决问题和结果反馈三个步骤,以及相应的精算职业化和外部环境部分。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题试列举常见的精算解决方案。正确答案：
(1)精算师帮助政府对未来的人口结构进行建模,进而帮助政府估计未来的医疗、养老方面的成本。前一个问题风险相关的解决方案是人口分布,后一个问题风险相关的解决方案是社会保障体系的成本预算模型。
(2)精算师进行保险负债评估时,需要对当前所有有效的保单预测未来的死亡率、残疾、退保、投资收益以及成本和税赋等,同时精算师还要基于上述预测的现金流给出负债评估的方法或者模型。这也是一类与风险相关的解决方案。
(3)风险较低的被保险人可能更容易退保,而这种逆选择的退保行为会导致赔付经验的恶化。精算师可以给出保单记录得到对这类现象的观测,然后采用统计模型估计逆选择的影响,从而降低退保给公司带来的损失。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题试举出三个隐性精算假设的例子。正确答案：
隐性假设通常是指隐含在数据、模型或者显性假设背后的假设。例如:
(1)在产品定价、评估责任准备金时,虽然精算师从未明确说明或声明,但实际上精算师总是假设每个被保险人的生死是独立的事件,这就意味着假设投保年龄相同、风险等级相同、保单持续期相同的保单具有相同的死亡率;
(2)在保证续保的定期寿险业务中,健康状况良好的被保险人一般会有较高的退保率,精算师假设剩余保单的死亡率略高;
(3)在为万能保险定价时,精算师可能假设一种平均的保费缴纳水平和账户余额,其隐含的假定是所有投保人的行为是一致的。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题试列举一些用来校验精算模型的主要方法，并选择一个精算建模实例具体说明这些方法的现实应用。正确答案：
精算师采用了一些特殊的方法将建模得到的结果按照实际的观测进行校验和调整,这些方法包括(但不限于):损益分析方法、静/动态模型校验和其他的数据交叉校验等方法。
损益分析是一个统称,代指将模型结果的各个部分拆开分析,确认这些分离的部分是否具有实际的意义。例如,两个模型的总误差均为“3”,其中一个模型是由三个误差“1+1+1”组成,而另一个模型是由三个误差“10-13+6”组成,显然,这两个模型的实际效果非常不同。模型得到的点估计值只是模型的一个输出结果,在模型的应用中重要的是理解得到这个估计结果背后的模型(参数等)。损益分析方法的关键是帮助我们全面了解在得到模型结果的过程中所涉及的各种重要的影响因素。解析： 暂无解析 -
第13题：
下面哪一项不属于《中国精算师职业道德守则》在信息披露和保密方面对精算人员的职业道德要求：
A.精算人员在所提供精算结果上，应表明其服务的对象和其职责范围
B.如果精算人员意识到其服务对象的利益和与精算人员工作有关的其他团体的利益有事实上的关联和冲突时，应向其服务对象说明真实情况
C.精算人员应及时、明确、完整地向其服务对象说明自己或其所属单位为其提供精算服务所收取的各种费用的标准
D.精算人员应明确说明可以在何种范围内从本人或其他来源得到附加的信息或解释
参考答案：D -
第14题：
计算净保费的基本公式是（）。
- A、净保费的精算现值=保险给付的精算现值
- B、净保费的精算现值=保险经营成本与保险给付的精算现值
- C、毛保费的精算现值=保险给付的精算现值
- D、毛保费的精算现值=保险成本的精算现值
正确答案:A -
第15题：
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算问题共性的表现。正确答案：
精算问题的共性是通过在金融保障体系中的精算产品和服务来表现的,绝大多数精算师都在金融保障体系中工作。在金融保障体系不断变化的各个领域中,精算师是设计者、衔接者、解决问题的专家、风险估计专家、创新者和专业技术人员,精算师是一个对金融保障体系具有深刻理解并具备良好训练的职业,精算师自身的存在、精算专业技术的复杂性、精算师的数学背景和他们的工作方式都说明了这一点。所有的精算问题在以下方面是具有共性的:基本的精算概念、对金融保障体系的认识(或称金融风险管理)、风险分类选择和逆选择、问题中隐含的随机变量和精算模型。
例如,从组成精算管理系统的各个环节也可以发现精算问题的共性。实际上,精算管理系统本身就是精算问题共性的一个范例。精算管理系统的定义是:明确问题可以看作是将所面对的经济现实翻译为可用某种语言描述的模型;给出解决方案可以看做是将语言模型转换为数学模型以便于模拟、管理和控制,这时,还要考虑如何选择一些假设条件,为此可能需要建立一些底层的模型;结果监控包括“开发必要的信息系统来支持金融保证系统的管理和控制”,这个阶段也会包括根据经验对假设进行调整。解析： 暂无解析 -
第16题：
单选题计算净保费的基本公式是（）。A净保费的精算现值=保险给付的精算现值
B净保费的精算现值=保险经营成本与保险给付的精算现值
C毛保费的精算现值=保险给付的精算现值
D毛保费的精算现值=保险成本的精算现值
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题精算建模过程包括哪几个步骤？正确答案：
精算建模过程可以看作是利用模型解决问题的过程,精算建模将涉及任何与风险有关的方面,如识别风险、量化风险、管理和消除风险等。
一般的精算建模过程包括以下几个步骤:
(1)明确建模的目的;
(2)进行模型设计、选择和建立人员组织;
(3)选择和分析输入数据;
(4)结果分析;
(5)对建模过程和结果的沟通交流。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题在精算建模过程中，选择模型需要注意哪些问题？正确答案：
模型永远只是对真实世界适当简化后的描述和刻画,因此,模型永远不会是完全正确和完美的,但是,模型将有助于我们理解这些现象及其变化的模式。为了使得建模过程有效,在选择模型时,应注意以下几个问题:
(1)必须要充分地理解和了解所建模对象的主要问题;
(2)考虑适用的模型也就是需要在模型的复杂性和有效性之间进行平衡;
(3)选择模型时还需要考虑很多具体的环境因素。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题在精算实践中，精算师常常会用随机变量的数学期望来代替随机变量本身，试举例说明在哪些情况下精算师会采用这种做法？正确答案：
例如:(1)在信度理论中,置信保费的计算通常是由同一风险过去数据的均值和经验数据的期望加权得出,这里对于不同风险的经验数据索赔额的随机变量用期望来刻画出它的具体数值;
(2)当统计的时间维度较长,其概率分布不能清晰地反映风险大小时,例如测算水灾风险时,对于降雨量,采用其年期望代替本身,作为衡量其风险的因素。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题精算假设在产品开发和负债评估中的区别。[2011年春季真题]正确答案：
所谓精算假设,是关于未来的保险事故发生率、投资收益率、费用率和保单失效率等与精算工作相关的要素所设定的假设条件的总称。
(1)在产品开发中,精算师将面临所有未来的死亡率、残疾、退保、投资收益等风险因素,同时还涉及产品分类的各种风险类,包括可能的未来成本,这是精算解决方案中一类与风险相关的内容。另一方面,精算师还要开发模型来检验所提出计划的可行性、计算保费并进行利润测试,这也对应着一些风险模型。
(2)在负债评估中的精算假设包括评估过程中应用的各项假设,及其取值、处理方法和特殊说明等。特殊说明包含假设的使用范围和局限性以及在评估期间发生的重大变化等。
其中,负债评估的假设指负债评估时使用的假设组合,包括各种脱退率、费用率及投资收益率等经济假设。在实务中,评估时使用的每个假设都对应一个合理的可选范围,对假设参数的不同选择会影响负债评估结果。
精算师在进行产品开发,定价管理时非常依赖对于未来各种产品要素的假设,并且要对这些要素进行敏感性分析,而进行财务报告负债评估时,更依赖与所有与未来经营相关的假设。这是精算假设在产品定价和负债评估中的不同。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算师在实践中应如何明确问题和进行风险识别。正确答案：
某国社会保障养老体系的预算管理部门发现该计划出现了收支不平衡的现象,该计划当前的方案是:62岁提前退休时的退休金为全额退休金的80%(65岁为正常退休年龄)。预算管理部门的负责人从预算管理的角度提出以下修改方案:为了节约成本,将提前退休金的比例降为全额退休金的55%。该负责人要求其下属估计这个修改方案将节约多少成本,他认为通过这种方法可以马上节约一大笔支出。
由以上案例可得出该负责人希望这个解决方案可以节约该退休金计划的支出,而且直接计算的节约比例为25/80,约为31%,看上去非常有价值。但是,经过仔细的分析可以发现人们实际上不一定会选择在62岁领取退休金,退休人员会权衡减少的退休金与提前领取(提前退休)两者在精算意义上的利弊,只有当对其有好处时才会选择提前领取。如果采用该负责人提出的修改方案,退休人员可能会采取以下的行为:人们或者还是会在62岁退休,但如果提前领取的收益不划算,则会直到65岁才开始领取全额退休金,在此期间可通过其他的方式或储蓄收入维持退休生活。
因此精算师首先从这个案例中应该发现社会保障养老计划出现了不平衡问题,在明确这个问题之后,精算师应指出,按照该负责人的提议修改计划所节约的支出将远远低于预期,因为只有最贫穷的退休人员才会按照该解决方案希望的那样行事,也就是说,该负责人提出的解决方案并没有考虑退休人员可能的行为,因此,这个提议最终被否决。可以看出这个案例中风险识别要考虑外部因素,尤其是人的因素,精算师首先将风险进行分类,然后进行上述的风险识别。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题精算建模中的主要模型具有哪些基本特征？正确答案：
精算模型的主要模型具有以下两个主要特征:
(1)预测未来现金流
无论是产品开发还是准备金评估,都需要对未来的净现金流进行预测,所以净现金流的估计和预测是最为主要和常见的精算模型。保险产品的净现金流包括现金流入和流出,保费收入和投资收益等构成现金流入;保险赔付、退保金和费用等支出构成现金流出。
(2)采用随机或仿真模型
模型是用来模拟现实世界的问题,从而帮助找出解决方案。目前,国际上的趋势是越来越多地在精算领域使用随机模型。但随机模拟需要的计算时间较多。
计算机仿真就是利用计算机对一个系统的结构和行为进行动态演示,以评价和预测一个系统的行为效果,为决策提供信息的一种方法。各种精算问题的主要模型都是现金流系统的仿真模型。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题试说明精算建模在明确问题中的作用。正确答案：
金融保障系统面临的是风险系统,随机变量是概率统计中刻画这些风险的变量,而精算工作中处理的现金流往往是多维随机变量产生的。只有通过精算建模,将这些风险进行分类、识别、量化、做出有意义的假设,并在此基础上进行精算建模,将模糊的问题数量化、清晰化、并给出修正以及后期的维护,在此基础上随时做出调整和更正,并给出置信区间;只有通过精算建模,我们的目标才能较清晰的,更加直接的呈现在客户面前,并使问题的解决具有较强的逻辑性和说服性。因此,精算建模在明确问题中是不可或缺的。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题试说明精算假设在精算建模和精算管理系统中的重要意义。正确答案：
精算假设过程对于精算管理系统的设计解决方案和结果监控两个环节都有作用。建立精算假设是将观测的历史数据转化为精算工作适用的假设条件,建立精算假设的过程本身也可以看做是一个精算管理的微循环。这个微循环的起点就是利用实际数据或其他相关的信息提出适于最初的商业问题的假设,然后就是对假设的重要性进行定量分析和评估,一旦确认了最终的模型和假设,下一步就是执行解决方案,精算管理系统的结果监控环节将包含对假设的监控和反馈。
建立精算假设的过程与精算建模过程相互重叠。在设计精算模型时,精算师要定义精算假设的适用范围、明确那些对于所要解决的精算问题最为关键的要素(假设变量)、保证精算模型与现实问题相匹配(假设的适用性)。解析： 暂无解析