单选题（　　）对期权价格高低起决定作用。A 执行价格与期权合约标的物的市场价格B 内涵价值C 标的物价格波动率D 无风险利率

题目
单选题
（　　）对期权价格高低起决定作用。
A

执行价格与期权合约标的物的市场价格

B

内涵价值

C

标的物价格波动率

D

无风险利率

相似考题

1.在以下选项中,通常与决定期权费大小无关的因素是()A、期权合约的有效期B、期权合约协定价格的高低C、证券市场行情D、交易双方的信用

2.下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

3.影响期权价格高低主要因素是买方权利履行状况。()此题为判断题(对，错)。

4.影响期权价格高低主要因素是( )。A.基础资产当前价格B.期权期限长短C.基础资产价格稳定性D.无风险收益率E.买方权利履行状况

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  • 第1题：

    期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格,也就是期权买方向卖方支付的期权费。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

  • 第3题：

    （ ）对期权价格高低起决定作用。

    A.执行价格与期权合约标的物的市场价格
    B.内涵价值
    C.标的物价格波动率
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值越高，期权的价格也越高。

  • 第4题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A、Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降:利率下降期权价格上升，因为看跌欺权的RHO值为负

  • 第5题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    • B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    • C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    • D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    正确答案:A

  • 第6题：

    影响期权价格的因素主要有（）

    • A、期权合同的有效期长短
    • B、证券行情变化趋势
    • C、不同证券价格的波动程度
    • D、期权合同订立时证券的价格高低
    • E、期权合同执行时证券的价格高低

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。
    A

    波动率与期权价格成正比

    B

    平价期权对波动率变动最为敏感

    C

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

    D

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列说法中，正确的是（  ）。
    A

    当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

    B

    当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权

    C

    当看跌期权的执行价格远远低于当对J标的物价格时，该期权为深度虚值期权

    D

    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于Vega的说法正确的有()
    A

    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性

    B

    波动率与期权价格成正比

    C

    期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

    D

    该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感


    正确答案： B,A
    解析： 选项D，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第10题：

    多选题
    根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

    B

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

    C

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

    D

    看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值


    正确答案： B,C
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。

  • 第11题：

    单选题
    （　　）对期权价格高低起决定作用。
    A

    执行价格与期权合约标的物的市场价格

    B

    内涵价值

    C

    标的物价格波动率

    D

    无风险利率


    正确答案： D
    解析：
    期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值越高，期权的价格也越高。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于影响期权价格因素的表述，正确的是（  ）。I.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高III.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高IV.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
    A

    I

    B

    I、II、IV

    C

    II、III 、IV

    D

    I、 III


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    影响期权价格的因素主要有（　　）。

    A.期权合同的有效期长短
    B.证券行情变化趋势
    C.不同证券价格的波动程度
    D.期权合同订立时证券的价格高低
    E.期权合同执行时证券的价格高低

    答案：A,B,C
    解析：
    影响期权价格的因素主要有：①期权合同的有效期长短，期限越长，买方选择余地越大，所以期权价格越高；②证券行情变化趋势，如目前行情看涨，则看涨期权的价格要高，看跌期权的价格要低；③不同证券价格的波动程度，如有些证券价格波动幅度大、频率快，涨跌频繁，比较活跃，期权价格相对要高。

  • 第14题：

    共用题干

    期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值()，期权的价格越高。
    A.越低
    B.越弱
    C.越高
    D.越小

    答案：C
    解析：
    期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值越高，期权的价格也越高。

  • 第15题：

    （ ）对期权价格高低起决定作用。

    A：执行价格与期权合约标的物的市场价格
    B：内涵价值
    C：标的物价格波动率
    D：无风险利率

    答案：B
    解析：
    期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值越高，期权的价格也越高。

  • 第16题：

    下列关于Vega说法正确的有（）。

    • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
    • B、波动率与期权价格成正比
    • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
    • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    影响期权价格的因素主要有()
    A

    期权合同的有效期长短

    B

    证券行情变化趋势

    C

    不同证券价格的波动程度

    D

    期权合同订立时证券的价格高低

    E

    期权合同执行时证券的价格高低


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格，也就是期权买方向卖方支付的期权费。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 波动率越大，期权就越有获利的机会。

  • 第21题：

    单选题
    下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。
    A

    期权价值＝内在价值+时间溢价

    B

    内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低

    C

    期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低

    D

    如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同


    正确答案： C
    解析： 内在价值不同于到期日价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低；期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低。

  • 第22题：

    判断题
    无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
    A

    Ⅱ、IV

    B

    I、IV

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    II、III


    正确答案： A
    解析： 无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的Rho值为负。

  • 第24题：

    判断题
    波动率对期权价值的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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