单选题下列关于跨期套利的说法，不正确的是（　　）。A 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C 牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效D 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。

• A、牛市套利
• B、熊市套利
• C、跨市套利
• D、蝶式套利

第10题：

根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

• A、活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
• B、小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
• C、牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
• D、当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
• E、当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

下列关于套利行为的说法，正确的是（）。

• A、套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
• B、跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式
• C、跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系
• D、在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
• E、日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所（SIMEX）、大阪证券交易所（OSE.和芝加哥商业交易所（CME.进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。

第21题：

下列关于期货套利概念的说法，正确的有（）。

• A、套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为
• B、如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利
• C、跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
• D、跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利

第22题：

下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。

• A、按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
• B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
• C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
• D、跨期套利即市场间价差套利

第23题：

第24题：