单选题计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。A 无风险收益率B 投资组合的系统风险C 投资组合平均收益率D 投资组合的收益率的标准差

题目
单选题
计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。
A

无风险收益率

B

投资组合的系统风险

C

投资组合平均收益率

D

投资组合的收益率的标准差

相似考题

1.某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0．21B.0．07C.0．13D.0．38

2.若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A．0.25B．0.45C．0.20D．0.38

3.给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。 A组合：平均收益率=15%,标准差=0.4;贝塔系数=0.58。 B组合：平均收益率=11%,标准差=0.2;贝塔系数=0.41。 A.A和B投资组合业绩表现不相上下 B.按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀 C.按照贝塔系统数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀 D.按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

4.假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。A．0.4B．1.00C．0.6D．0.2

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：Sp＝（R(＿)p－R(＿)f）/sp，其中，Sp表示夏普比率；R(＿)p表示基金的平均收益率；R(＿)f表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。
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  • 第1题：

    (2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    (2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

    A.0．07
    B.0．13
    C.0．21
    D.0．38

    答案：D
    解析：
    平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。Sp=（14%-6%）／21%=0．38。

  • 第3题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

    A.0.21
    B.0.07
    C.0.13
    D.0.38

    答案：D
    解析：
    根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

  • 第4题：

    计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

    A.无风险收益率
    B.投资组合的系统风险
    C.投资组合平均收益率
    D.投资组合的收益率的标准差

    答案：B
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。

    用公式可表示为：

    其中，Sp表示夏普比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第5题：

    计算夏普指数需要的变量包括（ ）。


    A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差
    C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率


    答案：B,C,D
    解析：
    夏普指数以标准差作为基金风险的 度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：式中：Sp为夏普指数；为基金的平均收益率：为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。

  • 第6题：

    计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
    A、无风险收益率
    B、投资组合的系统风险
    C、投资组合平均收益率
    D、投资组合的收益率的标准差


    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。

    • A、投资组合的系统风险
    • B、投资组合的总风险
    • C、无风险收益率
    • D、投资组合收益率

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    计算夏普比率需要的基础变量不包括（　　）。
    A

    无风险收益率

    B

    投资组合的系统风险

    C

    投资组合平均收益率

    D

    投资组合的收益率的标准差


    正确答案： A
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：Sp＝（R(＿)p－R(＿)f）/sp，其中，Sp表示夏普比率；R(＿)p表示基金的平均收益率；R(＿)f表示平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。

  • 第9题：

    单选题
    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（　）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.
    A

    按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    B

    按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    C

    按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀

    D

    A和B投资组合业绩表现不相上下


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。
    A

    投资组合的系统风险

    B

    投资组合的总风险

    C

    无风险收益率

    D

    投资组合收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为22%，无风险收益率是10%，投资组合的方差为9%，β值为10%，那么，该投资组合的夏普比率等于（  ）。
    A

    0.6

    B

    0.5

    C

    0.4

    D

    0.3


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（  ）。
    A

    夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D

    信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为(　)。

    A.0.07

    B.0.13

    C.0.21

    D.0.38

    答案：D
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中，夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38

    　　【考点】绝对收益与相对收益

  • 第14题：

    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

    A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    答案：B
    解析：
    （1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：

  • 第15题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。

    A.0.07
    B.0.13
    C.0.21
    D.0.38

    答案：D
    解析：
    本题考查夏普指数的公式。（14%-6%）/21%=0.38。

  • 第16题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

    A:无风险收益率
    B:投资组合的系统风险
    C:投资组合收益率
    D:投资组合的总风险

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第17题：

    假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。

    A.0. 2
    B.0．4
    C.0．6
    D.0．8

    答案：B
    解析：
    根据公式，

  • 第18题：

    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

    • A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
    • B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
    • C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
    • D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。
    A

    夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

    B

    夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

    C

    计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

    D

    夏普比率表示单位总风险下的超额回报率


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险（即该期间内基金收益的标准差），比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时，基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此，选项D正确。

  • 第21题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    计算夏普比率需要的基础变量不包括()。
    A

    无风险收益率

    B

    投资组合的系统风险

    C

    投资组台平均收益率

    D

    投资组合的收益率的标准差


    正确答案： A
    解析： 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益出以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：其中S P-夏普比率 R P-基金的平均收益率 R f-平均无风险收益率 σ p-基金收益率的标准差。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，级单位总风险下的超额回报率。夏普比例数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第23题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
    A

    0.4

    B

    1.00

    C

    0.6

    D

    0.2


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为()
    A

    0.21

    B

    0.07

    C

    0.13

    D

    0.38


    正确答案： A
    解析： 根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得该投资组合的夏普比率为0.38。

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