单选题在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（　　）。A 激进型风险B 防卫型风险C 平均风险D 系统性风险

题目
单选题
在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（　　）。
A

激进型风险

B

防卫型风险

C

平均风险

D

系统性风险

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1.在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

3.在资产定价模型中，8值小于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

4.资本资产定价模型主要应用于( )。A．测算证券的期望收益B．资产估值C．资源配置D．评估判断证券是否被市场错误定价

更多“在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。


    参考答案：×

  • 第2题：

    在资产定价模型中，β值为l的证券被称为具有（ ）。

    A．激进型风险

    B．防卫型风险

    C．平均风险

    D．系统性风险


    正确答案：C

  • 第3题：

    以证券市场过去的轨迹为基础，预测证券价格未来变动趋势的分析方法被称为( )。

    A.技术分析

    B.资本资产定价模型

    C.红利折现模型

    D.市盈率分析


    参考答案：A

  • 第4题：

    资本资产定价模型的应用包括（）。

    Ⅰ．资产估值

    Ⅱ．判断证券是否被市场错误定价

    Ⅲ．资源配置

    Ⅳ．选择证券组合

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。

    A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D、Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第6题：

    资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()


    答案：错
    解析：
    资本资产定价模型在资产估值方面的应用是用来判断证券是否被市场错误定价。在资源配置方面的应用，是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。所以，本题说法错误。

  • 第7题：

    在资产估值方面，（ ）主要用来判断证券是否被市场错误定价。

    A.资本资产定价模型 B.投资组合理论
    C.有效市场理论 D.套利定价理论


    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估 值、资金成本预算以及资源配置等方面。在资产 估值方面，资本资产定价模型主要用来判断证券 是否被市场错误定价。

  • 第8题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A.激进型风险
    B.防卫型风险
    C.平均风险
    D.系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

  • 第9题：

    在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。

    • A、无套利定价
    • B、风险中性定价
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）


    正确答案:正确

  • 第11题：

    建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、有效市场假说

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
    A

    被低估

    B

    被高估

    C

    定价公平

    D

    价格无法判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。

    A．激进型的

    B．防卫型的

    C．攻守兼备的

    D．保守型的


    正确答案：A

  • 第14题：

    在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。


    正确答案：×

  • 第15题：

    证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

    A:被低估
    B:被高估
    C:定价公平
    D:价格无法判断

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。

  • 第16题：

    证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

    A、被低估
    B、被高估
    C、定价公平
    D、价格无法判断

    答案：C
    解析：
    根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第17题：

    证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

    A:均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:因素模型
    D:套利定价模型

    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

  • 第18题：

    证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
    A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断


    答案：C
    解析：
    。根据CAPM模型，其风险收益率为：0.05 + 1. 5 X (0. 09-0. 05)= 0. 11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第19题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。
    A、激进型风险
    B、防卫型风险
    C、平均风险
    D、系统性风险


    答案：C
    解析：
    β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的;市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

  • 第20题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第21题：

    在资产估值方面，（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

    • A、资本资产定价模型
    • B、投资组合理论
    • C、有效市场理论
    • D、套利定价理论

    正确答案:A

  • 第22题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有()。
    A

    激进型风险

    B

    防卫型风险

    C

    平均风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析： β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％,则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大1)的证券被称为"激进型"的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为"防卫型"的;市场组合的β为1,而β为1的证券被称为具有"平均风险〃。

  • 第24题：

    判断题
    资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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