单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A Delta是可以是正数，也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

题目
单选题
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
A

Delta是可以是正数，也可以是负数

B

Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

C

我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

D

即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

相似考题

1.到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

2.（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

3.表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

4.表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。?

    A.两者的风险因素都为标的价格变化
    B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。

  • 第2题：

    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

    • A、delta可以是正数，也可以是负数
    • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

    正确答案:A

  • 第3题：

    （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

    • A、Delta值
    • B、Gamma值
    • C、Theta值
    • D、Vega值

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第5题：

    深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

    • A、0，0
    • B、0，1
    • C、0，0.5
    • D、1，0.5

    正确答案:D

  • 第6题：

    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

    • A、平值认购期权
    • B、实值认购期权
    • C、虚值认购期权
    • D、都一样

    正确答案:B

  • 第7题：

    Delta中性是指（）。

    • A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
    • B、组合的Delta值接近为0
    • C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
    • D、每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
    A

    买入对应Delta值的标的证券数量

    B

    卖出对应Delta值的标的证券数量

    C

    买入期权合约单位数虽的标的证券

    D

    卖出期权台约单位数星的标的证券


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
    A

    看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正

    B

    看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负

    C

    看涨期权和看跌期权的delta均为正

    D

    看涨期权和看跌期权的delta均为负


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Vega值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
    A

    平值认购期权

    B

    实值认购期权

    C

    虚值认购期权

    D

    都一样


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）


    答案：对
    解析：
    随着剩余时间的缩短，虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化，导致期权对冲的困难程度加大。

  • 第14题：

    以下关于delta说法正确的是（）。

    • A、平值看涨期权的delta一定为-0.5
    • B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
    • C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
    • D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）

    正确答案:D

  • 第15题：

    认沽期权的Delta值为（）。

    • A、0
    • B、正数
    • C、负数
    • D、都有可能

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

    • A、两者的风险因素都为标的价格变化
    • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    • C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

    • A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
    • B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
    • C、看涨期权和看跌期权的delta均为正
    • D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。

    • A、Delta是可以是正数，也可以是负数
    • B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

    正确答案:D

  • 第19题：

    投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。

    • A、买入对应Delta值的标的证券数量
    • B、卖出对应Delta值的标的证券数量
    • C、买入期权合约单位数虽的标的证券
    • D、卖出期权台约单位数星的标的证券

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    以下关于delta说法正确的是（）。
    A

    平值看涨期权的delta一定为-0.5

    B

    相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的

    C

    如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权

    D

    BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。
    A

    两者的风险因素都为标的价格变化

    B

    看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

    C

    期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

    D

    看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值


    正确答案： D
    解析：
    A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（－1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，看跌平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5。

  • 第22题：

    单选题
    深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
    A

    0，0

    B

    0，1

    C

    0，0.5

    D

    1，0.5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
    A

    delta可以是正数，也可以是负数

    B

    delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
    A

    Delta是可以是正数，也可以是负数

    B

    Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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