单选题下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。A 获得监管机构批准后，可用于计提风险资本B 可用于计量、监控和管理银行的市场风险C 可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估D 可用于计算违约概率（PD）

题目
单选题
下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。
A

获得监管机构批准后，可用于计提风险资本

B

可用于计量、监控和管理银行的市场风险

C

可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估

D

可用于计算违约概率（PD）

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1.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

2. 在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（　　）

3.在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A:绩效考核B:资本配置C:目标设定D:业务决策E:计量损失

4.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子×VaRB．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

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  • 第1题：

    在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。

    A:业务决策
    B:资本配置
    C:目标设定
    D:绩效考核
    E:计量损失

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。

  • 第2题：

    信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

    • A、损失计量模型
    • B、风险计量模型
    • C、信用计量模型
    • D、声誉计量模型

    正确答案:B

  • 第4题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    判断题
    如果银行的内部评级系统要获得批准用于计量监管资本，则银行的风险管理系统要满足巴塞尔新资本协议某些有关内部评级法的最低要求。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    法律风险处置中，农村中小金融机构根据业务性质、规模和复杂程度等选取计提法律风险资本的方法，以下关于"高级计量法"说法正确的是（）
    A

    高级计量法用银行总收入作为计量操作风险经济配置的参数

    B

    基于高级计量法计算操作风险资本是对应于1年内99.9%置信水平下，各损失分布中非预期分布损失额

    C

    高级计量法仅适用于业务较简单、规模较小的金融机构

    D

    高级计量法的优势是易于操作，劣势是不能充分反映各金融机构具体特点和资本要求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第10题：

    判断题
    信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。
    A

    损失计量模型

    B

    风险计量模型

    C

    信用计量模型

    D

    声誉计量模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。

    • A、第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
    • B、在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
    • C、明确了实施最低定性和定量要
    • D、增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
    • E、补充新增风险计量要求

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    公司应将模型的运用与日常风险管理相融合。（）模型应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

    • A、市场计量
    • B、内控计量
    • C、风险计量
    • D、管理计量

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

    • A、获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
    • B、可用于计量、监控和管理银行的市场风险
    • C、可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
    • D、可用于计算违约概率（PD）

    正确答案:D

  • 第16题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率RAROC可以用于（）方面的管理。

    • A、绩效考核
    • B、资本配臵
    • C、目标设定
    • D、业务决策
    • E、计量损失

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（  ）方面的管理。
    A

    资本配置

    B

    目标设定

    C

    计量损失

    D

    绩效考核

    E

    业务决策


    正确答案： A,B,D,E
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    操作风险经济资本计量模型中的基本指标法适用于（）
    A

    经营规模较大的银行

    B

    经营规模较小的银行

    C

    业务范围较小的银行

    D

    业务范围较大的银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    公司应将模型的运用与日常风险管理相融合。（）模型应体现公司的经营战略，反映公司风险管理实践，并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。
    A

    市场计量

    B

    内控计量

    C

    风险计量

    D

    管理计量


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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