多选题下列关于评级体系的说法正确的是（）。A指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统B指内部风险评级的确定C指违约和损失的量化过程D指风险的识别和计量

题目
多选题
下列关于评级体系的说法正确的是（）。
A

指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统

B

指内部风险评级的确定

C

指违约和损失的量化过程

D

指风险的识别和计量

相似考题

1.内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低()的方法。A.风险权重B.资本要求C.违约概率D.违约损失率

2.关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是( )。A．银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证B．验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式C．负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查D．银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施

3.下列关于信用风险资本计量的说法，不正确的是（ ）。A．计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法B．风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D．内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成

4.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

更多“多选题下列关于评级体系的说法正确的是（）。A指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统B指内部风险评级的确定C指违约和损失的量化过程D指风险的识别和计量”相关问题

  • 第1题：

    客户信用评级是指商业银行对客户偿债能力和( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。


    正确答案：
    偿债意愿

  • 第2题：

    关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（ ）。

    A.银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法
    B.验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一
    C.验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性
    D.银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施

    答案：B
    解析：
    B项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

  • 第3题：

    商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。

    A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
    B.评级映射时，内部评级标准与外部机构评级标准可相互比较
    C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
    D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

    答案：D
    解析：
    D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。

  • 第4题：

    商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（　　）。

    A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
    B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
    C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
    D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

    答案：D
    解析：
    D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。

  • 第5题：

    下列关于评级体系的说法正确的是（）。

    • A、指各种方法过程、控制措施及数据收集的系统
    • B、指内部风险评级的确定
    • C、指违约和损失的量化过程
    • D、指风险的识别和计量

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    （）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。

    • A、内部评级体系开发
    • B、内部评级体系实施
    • C、内部评级体系验证D.内部评级体系审核

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于内部评级体系的验证的说法，不正确的是（）。

    • A、银行可采取基准测试、返回检验等验证方法对内部评级体系进行验证
    • B、验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔协议Ⅱ内部评级法要求的重要方式
    • C、负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查
    • D、验证频率应保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性

    正确答案:C

  • 第8题：

    风险评级，是指（），对公司授信客户及其业务信用风险状况进行评估，判断其违约或损失可能性的过程。

    • A、通过财务报表分析
    • B、通过对客户自身情况及单笔授信业务情况分析
    • C、通过量化、分析和判断各种风险因素
    • D、通过量化各种财务指标及风险因素

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    关于内部评级系统中的风险量化，下列说法正确的是（）
    A

    风险量化就是对主要的风险元素赋予数值

    B

    主要的风险元素包括违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    C

    赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值，这要取决于银行是适合内部评级初级法还是高级法

    D

    风险量化要求违约和其它词语准确定义，并且坚持内部估算的标准

    E

    银行往往使用较长观察期的数据（如果有的话），并且涵盖一个完整的经济周期，以控制统计上的误差


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    评级监控是指评级人员对授信客户和授信业务的（）和（）可能有一定影响的因素进行持续监测，及时发现潜在风险，对需重新评级的授信客户和授信业务及时进行重新评级的过程。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查，完善自我纠正机制，确保资本计量充分反映风险水平。
    A

    内部评级体系开发

    B

    内部评级体系实施

    C

    内部评级体系验证D.内部评级体系审核


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法正确的是（  ）。
    A

    银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

    B

    评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

    C

    评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

    D

    银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
    Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
    Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
    Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

  • 第14题：

    下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

    A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
    B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
    C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
    D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

    答案：D
    解析：
    内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

  • 第15题：

    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）


    答案：对
    解析：
    商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

  • 第16题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第17题：

    评级监控是指评级人员对授信客户和授信业务的（）和（）可能有一定影响的因素进行持续监测，及时发现潜在风险，对需重新评级的授信客户和授信业务及时进行重新评级的过程。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、预期损失

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。

    • A、风险权重
    • B、资本要求
    • C、违约概率
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

    • A、内部评级法是风险计量／分析的核心工具
    • B、任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
    • C、内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
    • D、《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
    • E、内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    多选题
    关于内部评级体系，下列说法正确的是（）
    A

    内部评级体系是银行进行风险管理的基础平台

    B

    内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

    C

    内部评级系统是风险计量分析的核心工具

    D

    内部评级体系由评级模型和评级数据两部分组成，两者存在着紧密的互动关系

    E

    任何一个现代化银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。
    A

    内部评级法是风险计量／分析的核心工具

    B

    任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

    C

    内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

    D

    《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

    E

    内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度


    正确答案： E,D
    解析： A项，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具；C项，内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台；D项，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

  • 第22题：

    单选题
    下列各项关于风险评级原则的论述中，正确的是（）。
    A

    全面性原则是指风险评级应系统分析股份制商业银行的整体风险和经营状况，以及风险发展趋势

    B

    系统性原则是指风险评级应在全面收集股份制商业银行相关信息的基础上，综合全部信息进行

    C

    持续性原则是指风险评级应根据监管周期持续进行

    D

    有效性原则是指风险评级应当遵循审慎监管原则，以审慎监管的要求为依据，有效识别和认定股份制商业银行存在的和潜在的风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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