单选题马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。A 高收益率B 低收益率C 高风险D 低风险

题目
单选题
马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。
A

高收益率

B

低收益率

C

高风险

D

低风险

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1.马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合( )。A．实际收益高B．实际收益低C．风险较高D．风险最小

2.马科维茨指出在同一期望收益的前提下，最有效的是( )的投资组合。A．高收益率B．低收益率C．高风险D．低风险

3.马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（ ）。A.高收益率 B.低收益C.高风险 D.代风险

4.马科维茨指出在同一期望收益前提下，最为有效的是( )的投资组合。A．高风险B．低收益率C．高收益率D．低风险

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。

    A. 高收益率 B. 低收益率

    C. 高风险 D. 低风险


    正确答案：D

    根据马科维茨的现代资产组合理论，在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；而在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。

  • 第2题：

    在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

    A.有效组合

    B.风险最低的组合

    C.收益最高的组合

    D.最优投资组合


    参考答案：D

  • 第3题：

    在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

    A:期望收益率
    B:期望收益
    C:方差
    D:标准差

    答案：A,C
    解析：
    马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

  • 第4题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

    • A、均值
    • B、收益
    • C、方差
    • D、协方差

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）

    • A、海默
    • B、维农
    • C、马科维茨
    • D、小岛清

    正确答案:C

  • 第8题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
    A

    均值

    B

    收益

    C

    方差

    D

    协方差


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： A
    解析：
    投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。

  • 第12题：

    单选题
    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
    A

    每种证券与其他证券之间的相互关系

    B

    每种证券期望收益率的方差

    C

    投资者对每种证券的偏好

    D

    每种证券的期望收益率


    正确答案： D
    解析： 通过对每种证券的预期收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。在确定单个投资者的最优组合时才用到投资者的偏好，本题选C。

  • 第13题：

    马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是( )。

    A．高收益率

    B．低收益率

    C．高风险

    D．低风险


    正确答案：D
    解析：马科维茨是现代投资组合理论的创始人。他在1952年发表的题为《有价证券组合选择》一文中，阐述了在一定风险下，如何进行投资组合，从而取得既定风险水平下的最大预期收益。其投资组合分析有以下三个假设：
      (1)市场是有效的；
      (2)风险是可以规避的；
      (3)组合是在预期和风险基础上进行。
      马科维茨根据以上假设，运用期望和方差两个参数进行了投资组合分析，指出在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。

  • 第14题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第15题：

    马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

    A.证券市场是有效的
    B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    C.投资者都是风险规避的
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：A,C,D
    解析：
    Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。

  • 第16题：

    在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()


    答案：错
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。这意味着投资者在寻求预期收益最大化的同时也追求收益的不确定性最小，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。

  • 第17题：

    有关资本市场线的表述，最准确的是指（ ）。

    A.无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线
    B.与马科维茨有效前沿相交的一条直线
    C.无风险资产和风险资产的线性组合
    D.与马科维茨有效前沿相切的一条直线

    答案：D
    解析：
    最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为新的有效前沿，称为资本市场线（capital market line，CML）。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第18题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。

    • A、每种证券与其他证券之间的相互关系
    • B、每种证券期望收益率的方差
    • C、投资者对每种证券的偏好
    • D、每种证券的期望收益率

    正确答案:C

  • 第19题：

    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

    • A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
    • B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
    • C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
    • D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第22题：

    多选题
    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
    A

    投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

    B

    投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小

    C

    随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加

    D

    在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）
    A

    海默

    B

    维农

    C

    马科维茨

    D

    小岛清


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据马科维茨组合投资理论，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（　　）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
    A

    大于1

    B

    等于－1

    C

    等于1

    D

    小于1


    正确答案： B
    解析：
    根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数小于1的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。

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