单选题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。A 1B 3C 7D 10

题目
单选题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
A

1

B

3

C

7

D

10

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1.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求中,要求置信水平采用()的单尾置信区间。A.99%B.98%C.97%D.96%

2.巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围,涵盖了全部的市场风险。()此题为判断题(对，错)。

3.根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。A．10B．20C．5D．17

4.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

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  • 第1题：

    根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为10个营业日。

  • 第2题：

    巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。

    A．90％5

    B．90％ 10

    C．99％ 10

    D．99％5


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。

    A．5

    B．10

    C．15

    D．20


    正确答案：B

  • 第4题：

    巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。

    A．情景分析

    B．压力测试

    C．事后检验

    D．敏感性分析


    正确答案：C

  • 第5题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第6题：

    在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以运用经 过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。
    ( )


    答案：错
    解析：
    在1996年的《资本协议市场风险补充 规定》中，巴塞尔银行监管委员会指出，银行可以 运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了 VaR方法。

  • 第7题：

    巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。

    • A、20
    • B、10
    • C、5
    • D、7

    正确答案:B

  • 第8题：

    塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。


    正确答案:99％；10；一年

  • 第9题：

    巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）

    • A、半年
    • B、1年
    • C、2年
    • D、3年

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
    A

    1个月

    B

    3个月

    C

    6个月

    D

    12个月


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。
    A

    1个月

    B

    3个月

    C

    6个月

    D

    12个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据


    正确答案：B
    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求是：①置信水平采用99%的单尾置信区间；②持有期为10个营业日；③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；④至少每3个月更新一次数据。

  • 第14题：

    VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第16题：

    下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。

    A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日

    D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日


    正确答案：A

  • 第17题：

    下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。

    A．置信水平采用99%的双尾置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

    D．至少每3个月更新一次数据


    正确答案：A
    置信水平采用的应为单尾置信区间。故选A。

  • 第18题：

    根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

    A.10
    B.20
    C.5
    D.17

    答案：A
    解析：
    模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为10天。

  • 第19题：

    根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。


    正确答案:标准计算法；内部模型计算法

  • 第20题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。

    • A、1
    • B、3
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。
    A

    20

    B

    10

    C

    5

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
    A

    半年

    B

    1年

    C

    2年

    D

    3年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。
    A

    99％

    B

    90%

    C

    80%

    D

    70%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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