多选题多元回归模型的基本假设条件有（）A误差项u的数学期望值为0B误差的方差为一常量C误差的标准差为一常量D各项误差之间不存在相关关系E自变量之间不存在相关关系<br />
题目
误差项u的数学期望值为0
误差的方差为一常量
误差的标准差为一常量
各项误差之间不存在相关关系
自变量之间不存在相关关系<br />
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第1题：
与经典测量理论的真分数模型有关的假设是（ ）A.真分数和观察分数之间的相关为零
B.真分数和误差分数之间的相关为零
C.各平行测验上的误差分数之间相关为零
D.多次观察分数之和接近真分数答案：B,C解析：CTT对实得分数、真分数和测验误差的假定有：①实得分数与真分数存在线性关系。②测验误差的期望为0，或误差的平均数为0。③误差与真分数独立。④实得分数方差等于真分数方差与随机误差方差之和。⑤平行测验是指两个测验内容相似，测验长度、平均分、难度、标准差均相同的测量同一特质的两个测验形式。对参加两个平行测验的每一被试，其真分数相同，误差分的条件方差相同且各平行测验上的误差分数之间的相关为零。D项不对，不是多次观察分数之和接近真分数，而是反复测量足够多次的平均数接近真实分数。 -
第2题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0 -
第3题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ 随机误差项服从正态分布
Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
Ⅳ 各个随机误差项之间不相关A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0． -
第4题：
在方差分析中，如果认为不同水平之间不存在显著性差异，则（）。
A组间方差仅存在随机误差
B组间方差仅存在系统误差
C组间方差存在随机误差和系统误差
D组间方差不存在随机误差和系统误差
A
略 -
第5题：
DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（）。
- A、DW＝0
- B、ρ＝0
- C、DW＝1
- D、ρ＝1
正确答案:B -
第6题：
一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（）
- A、回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。
- B、在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。
- C、误差项ε的方差为零。
- D、误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。
正确答案:A,B,D -
第7题：
多选题一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（）A回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。
B在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。
C误差项ε的方差为零。
D误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N（0，σ2）。
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题多元回归模型的基本假设条件有（）A误差项u的数学期望值为0
B误差的方差为一常量
C误差的标准差为一常量
D各项误差之间不存在相关关系
E自变量之间不存在相关关系<br />
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题下面关于回归模型中异方差性的陈述正确的是（）A不符合回归模型假定前提
B误差的方差不会因自变量变化而变化
C可以使用画图法来检验
D误差方差为变量
E可以用DW统计值检验<br />
正确答案： D,E解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题在方差分析中，如果认为不同水平之间不存在显著性差异，则（）。A组间方差仅存在随机误差
B组间方差仅存在系统误差
C组间方差存在随机误差和系统误差
D组间方差不存在随机误差和系统误差
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是()。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关AI、Ⅱ、Ⅲ
BI、Ⅲ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析： 一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0，V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0． -
第12题：
多选题在方差分析的数据结构模型中，需假设随机误差ε（）A数学期望为0
B相互独立
C方差为常数
D方差随因子水平的增减而增减
E服从正态分布
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第13题：
在经典测量理论模型X= T+E中，关于E的表述，错误的是A.真分数和误差分数(E)之间的相关为零
B.各平行测验上的误差分数(E)之间相关为零
C.误差分数(E)是随机误差与系统误差之和
D.误差分数(E)是一个服从均值为零的正态分布的随机变量答案：C解析：在经典测量理论模型x=T+E中E指的是随机误差，故c项错误。随机误差是完全随机的并服从均值为0的正态分布，真分数和误差分数之间的相关为零，各平行测量上的误差分数之间相关为零，ABD项正确。 -
第14题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0 -
第15题：
一元线性回归分析是建立在一系列假设基础上的，这些假设包括对于自变量x的假设，以及对随机误差项C的假设，包括( )。A: 因变量B．自变量之间具有线性关系
B: 自变量是随机的
C: 误差项的方差为0。
D: 误差项是独立随机变量且服从止态分布答案：A,D解析：一般地，在作一元线性回归分析过程巾，回归分析是建立-系列假设基础上的，
这些假设为：①因变量y于自变量x之间具有线性关系；②在重复抽样巾，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的，③随机误差顶c的均值为零，方差为常数，④随机误差项c的方差为常数：⑤随机误差项μ 之刚是独立随机变量且服从正态分布，即,μ ~N (O,?)。 -
第16题：
除了简单线性回归模型的基本假设条件，多元回归模型还应满足的假设是（）
- A、误差项u的数学期望值为0
- B、误差的方差为一常量
- C、各项误差之间不存在相关关系
- D、自变量间不存在相关关系
正确答案:D -
第17题：
在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。
- A、内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
- B、内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定
- C、内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定
- D、内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系
- E、内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系
正确答案:A,B,D -
第18题：
多选题A因变量与自变量之间的关系为线性关系
B随机误差项的均值为l
C随机误差项之间是不独立的
D随机误差项的方差是常数
正确答案： A,D解析： -
第19题：
单选题除了简单线性回归模型的基本假设条件，多元回归模型还应满足的假设是（）A误差项u的数学期望值为0
B误差的方差为一常量
C各项误差之间不存在相关关系
D自变量间不存在相关关系
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题为了评价回归方程的效果，一般应计算的统计指标是（）A数学期望
B方差
C相关系数
D回归方程的标准误差
E回归参数的标准误差<br />
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第21题：
不定项题A因变量与自变量之间的关系为线性关系
B随机误差项的均值为1
C随机误差项之间是不独立的
D随机误差项的方差是常数
正确答案： B解析： -
第22题：
多选题回归模型中，随机误差应该满足的假设条件是（）A误差的数学期望为0
B误差的方差为0
C误差的数学期望为常量
D误差的方差为常量
E各误差项之间相关关系为正值<br />
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相关，则它是一个白噪声过程。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。例如，在线性回归分析中的误差项εt服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。 -
第24题：
多选题多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）A解释变量之间不存在线性关系
B自变量x1，x2，…，xk是随机变量
C所有随机误差项μ的均值为1
D所有随机误差项μ服从正态分布N（0，σ2）
正确答案： C,A解析：
多元线性回归模型满足如下基本假定：
①零均值假定，即E（μi）＝0（i＝1，2，…，n）；
②同方差与无自相关假定，即随机扰动项的方差和协方差满足：
Var（μi）＝σ2＝常数（i＝1，2，…，n）
Cov（μi，μj）＝0（i≠j）
③无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系；
④随机扰动项与解释变量互不相关，即：Cov（μi，xji）＝0（i＝1，2，…，n；j＝1，2，…，k）；
⑤正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。