单选题市场风险，即系统性风险，是可以通过证券的多元化组合（　　）。A 避免的B 不可以避免的C 可以部分分散风险D 可以全部地分散风险

题目
单选题
市场风险，即系统性风险，是可以通过证券的多元化组合（　　）。
A

避免的

B

不可以避免的

C

可以部分分散风险

D

可以全部地分散风险

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1.对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。A．系统性风险B．非系统性风险C．信用风险D．经济风险

2.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。A．所有风险B．市场风险C．系统性风险D．非系统性风险

3.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能

4.可以通过组合投资不同程度地得到分散的风险是( )。A．系统性风险B．非系统性风险C．市场风险D．价格风险

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  • 第1题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（ ）。

    A．非系统性风险

    B．公司特别风险

    C．可分散风险

    D．市场风险


    正确答案：D
    非系统风险、公司特别风险和可分散风险是一个概念。  

  • 第3题：

    在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    正确答案：A

  • 第4题：

    证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的( )。

    A．系统性风险

    B．市场风险

    C．非系统性风险

    D．政策风险


    正确答案：C
    解析：投资分散化可以降低资产的非系统性风险，即单个资产的特殊风险，在多样化的投资组合中，每种单个资产的风险可以相互抵消或降低。系统风险是影响资产组合中所有证券的风险，不能通过分散投资降低。

  • 第5题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。 A．降低系统性风险 B．降低非系统性风险 C．增加系统性收益 D．增加非系统性收益


    正确答案：B
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P322。

  • 第6题：

    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

    A:系统风险
    B:利率风险
    C:非系统风险
    D:市场风险

    答案：C
    解析：
    对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

  • 第7题：

    下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（　）。

    A.非系统性风险
    B.公司风险
    C.可分散风险
    D.市场风险

    答案：D
    解析：
    证券组合只能分散非系统性风险或公司风险或可分散风险，而不能分散市场风险，即系统性风险或不可分散风险。

  • 第8题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

    • A、降低系统性风险
    • B、降低非系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、增加非系统性收益

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。

    • A、非系统性风险
    • B、公司特别风险
    • C、可分散风险
    • D、市场风险

    正确答案:D

  • 第10题：

    判断题
    系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵销，也称为可分散风险。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。
    A

    非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

    B

    非系统风险可以通过投资组合予以分散

    C

    非系统风险不能通过投资组合予以分散

    D

    非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    利率风险是市场风险，即系统性风险，是不可以通过证券的多元化组合避免的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    利率风险是市场风险。属于系统性风险。系统性风险影响波及所有的公司，不能为多元化组合投资所消除。

  • 第13题：

    证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散化资产的( )。

    A．系统性风险

    B．市场风险

    C．非系统性风险

    D．政策风险


    正确答案：C

  • 第14题：

    以下关于非系统性风险的说法正确的是()

    A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

    B、非系统风险可以通过投资组合予以分散

    C、非系统风险不能通过投资组合予以分散

    D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。


    参考答案：ABD

  • 第15题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第16题：

    证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

    A、降低系统性风险

    B、降低非系统性风险

    C、增加收益

    D、增加风险


    参考答案：B

  • 第17题：

    证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散的风险是( )。

    A．系统性风险

    B．市场风险

    C．非系统性风险

    D．政策风险


    正确答案：C

  • 第18题：

    证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
    A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险
    C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益


    答案：A,C,D
    解析：
    。证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统性风险。

  • 第19题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

    • A、所有风险
    • B、市场风险
    • C、系统性风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第20题：

    证券组合管理者可以通过多元化的证券组合，有效地降低系统风险。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

    • A、降低
    • B、增加
    • C、不变
    • D、上下波动

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析： 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。证券投资组合的风险包括非系统风险和系统风险。非系统风险，可以通过投资组合分散掉，当证券种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉；系统风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过资产组合分散掉。

  • 第23题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又称可分散风险或公司风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，这种风险可以通过资产组合来分散；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。

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