单选题（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。A 信用监测模型B 静态的DM模型C 信贷组合模型D 现代信用风险度量技术

题目
单选题
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
A

信用监测模型

B

静态的DM模型

C

信贷组合模型

D

现代信用风险度量技术

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1.有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

2.有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

3.技术资产与有形资产相比，其收益能力的确定具有一定的难度，这种难度主要体现为技术资产在应用过程中存在的风险包括（　　）。A. 技术风险 B. 市场风险 C. 资金风险 D. 管理风险 E. 信用风险

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

更多“（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。”相关问题

  • 第1题：

    采用资产基础法评估持续经营企业的价值时，应收账款评估的本质是（　）。

    A.确定账龄
    B.对款项回收的“风险损失”和“未来回收价值现值”的判断
    C.确认已经发生的坏账
    D.对应收账款账面记录的重新估计

    答案：B
    解析：
    应收账款评估的本质是对款项回收的“风险损失”和“未来回收价值现值”的判断，应收账款评估应该是“风险损失的预计”和“未来回收价值现值”的确定，而不是对应收账款账面记录的重新估计。

  • 第2题：

    （）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。

    • A、信用监测模型
    • B、静态的DM模型
    • C、信贷组合模型
    • D、现代信用风险度量技术

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）

    • A、信用风险价值
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、修正久期

    正确答案:A

  • 第4题：

    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

    • A、信用风险计量模型
    • B、信用风险量化模型
    • C、信用监控模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:D

  • 第5题：

    贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型

    正确答案:D

  • 第7题：

    判断题
    贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第9题：

    填空题
    公司资产价值增加，生产经营能力提高，意味着公司具有持久的、强大的（）和（）。

    正确答案： 获利能力,偿债能力
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。
    A

    信用监测模型

    B

    静态的DM模型

    C

    信用度量术模型

    D

    信贷组合模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
    A

    信用风险计量模型

    B

    信用风险量化模型

    C

    信用监控模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
    A

    信用风险量化模型

    B

    信用监控模型

    C

    信用风险计量模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。

    • A、信用监测模型
    • B、静态的DM模型
    • C、信用度量术模型
    • D、信贷组合模型

    正确答案:D

  • 第14题：

    公司资产价值增加，生产经营能力提高，意味着公司具有持久的、强大的（）和（）。


    正确答案:获利能力；偿债能力

  • 第15题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第16题：

    公司资产价值增加，生产经营能力提高，意味着公司具有持久的、强大的（）

    • A、发展能力
    • B、增值能力
    • C、获利能力
    • D、偿债能力
    • E、支付能力

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    传统信用风险度量方法有（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型
    • E、信用风险计量模型

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）
    A

    专家制度

    B

    评级方法

    C

    信用评分方法

    D

    信用风险量化模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列有关金融资产减值损失的会计处理中，正确的有（）。
    A

    以摊余成本进行后续计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额，确认为资产减值损失

    B

    以摊余成本计量的金融资产的预计未来现金流量现值，应当按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值

    C

    对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，也可以包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试

    D

    单独测试未发现减值的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试


    正确答案： B,A
    解析： 单独测试未发现减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

  • 第22题：

    判断题
    信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
    A

    信用风险价值

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    修正久期


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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