单选题在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。A 公司可能损失的最大值B 最可能的负面结果C 相关期间给定置信水平的最大损失D 给出分布情况下的最坏可能结果

题目
单选题
在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。
A

公司可能损失的最大值

B

最可能的负面结果

C

相关期间给定置信水平的最大损失

D

给出分布情况下的最坏可能结果

相似考题

1.单一风险单位在企业生存期间在每一事件发生下所致的最坏情况下的损失是指()。A.最大可信损失B.最大可能损失C.年度预期损失D.可能最大损失

2.下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

3.下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A、风险价值与损失的任何特定事件相关 B、风险价值是以概率百分比表示的价值 C、风险价值是指可能发生的最大损失 D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

4.下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
更多“单选题在金融风险管理中，风险价值（VAR）一词被定义为（）。A 公司可能损失的最大值B 最可能的负面结果C 相关期间给定置信水平的最大损失D 给出分布情况下的最坏可能结果”相关问题

  • 第1题：

    下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。

    A.风险价值与损失的任何特定事件相关
    B.风险价值是指最大损失金额的价值
    C.风险价值是指可能发生的最大损失
    D.风险价值是指发生最大损失的概率

    答案：C
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

  • 第2题：

    （ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

    A.期望损失模型
    B.VaR模型
    C.波动性分析
    D.置信水平

    答案：A
    解析：
    期望损失模型作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

  • 第3题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失是指（）。

    • A、最大可能损失
    • B、最大预期损失
    • C、最大可信损失
    • D、最大期望损失

    正确答案:A

  • 第5题：

    单一风险单位在企业生存期间在每一事件发生下所致的最坏情况下的损失是指（）。

    • A、最大可信损失
    • B、最大可能损失
    • C、年度预期损失
    • D、可能最大损失

    正确答案:B

  • 第6题：

    风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

    • A、最大
    • B、潜在最大
    • C、最小
    • D、潜在最小

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失是指（）。
    A

    最大可能损失

    B

    最大预期损失

    C

    最大可信损失

    D

    最大期望损失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（  ）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是指最大损失金额的价值

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值是指发生最大损失的概率


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是以概率百分比表示的价值

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案： C
    解析：
    A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；C项，风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第11题：

    单选题
    单一风险单位在企业生存期间在每一事件发生下所致的最坏情况下的损失是指（）。
    A

    最大可信损失

    B

    最大可能损失

    C

    年度预期损失

    D

    可能最大损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
    A

    最大

    B

    潜在最大

    C

    最小

    D

    潜在最小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

    A.风险价值与损失的任何特定事件相关
    B.风险价值是即将发生的真实损失
    C.风险价值是指可能发生的最大损失
    D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

    答案：C
    解析：
    风险价值，是指在给定的时间区间和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在的最大损失。（故ABD三项说法错误）

  • 第14题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    在风险管理领域，风险被广泛理解为（）。

    • A、损失发生的可能性
    • B、期望损失
    • C、预期结果与实际结果之间的偏离程度
    • D、某种概率水平下的可能损失

    正确答案:C

  • 第16题：

    在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）

    • A、一个公司可能遭受的最大损失
    • B、既定分布结果中的可能的最差结果
    • C、最可能发生的负面结果
    • D、在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列关于VaR的描述，正确的是（）。

    • A、风险价值与损失的任何特定事件相关
    • B、风险价值是即将发生的真实损失
    • C、风险价值是指可能发生的最大损失
    • D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是()。
    A

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    B

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

    C

    置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

    D

    置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


    正确答案： C
    解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第19题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第20题：

    单选题
    在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）
    A

    一个公司可能遭受的最大损失

    B

    既定分布结果中的可能的最差结果

    C

    最可能发生的负面结果

    D

    在既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失


    正确答案： A
    解析： 风险价值的定义是既定水平的置信区间内，在一个特定期间内的最大损失。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于VaR的描述，正确的是（）。
    A

    风险价值与损失的任何特定事件相关

    B

    风险价值是即将发生的真实损失

    C

    风险价值是指可能发生的最大损失

    D

    风险价值并非是指可能发生的最大损失


    正确答案： D
    解析： A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第22题：

    单选题
    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）
    A

    风险价值

    B

    市场价值

    C

    贷款价值

    D

    损失价值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在风险管理领域，风险被广泛理解为（）。
    A

    损失发生的可能性

    B

    期望损失

    C

    预期结果与实际结果之间的偏离程度

    D

    某种概率水平下的可能损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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