单选题某债券年利率2%，起息日20020606，分销期为20020606——20020612，假设债券分销价格为100元，客户在6月27日买入100元该债券，所需支付的利息款是（）。A 0.1B 0.12C 0.11D 0.115068493150
题目
0.1
0.12
0.11
0.115068493150
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第1题：
某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。
A．上涨2.96%
B．下跌2.96%
C．上涨3.20%
D．下跌3.20%
正确答案：B
-
第2题：
某客户购买了一份10年期零息债券，应计利息额对于零息债券而言是指( )。
A．购买日至交割日所含利息金额
B．发行起息日至交割日所含利息金额
C．购买日至出售日所含利息金额
D．买卖价格之差
正确答案：B
-
第3题：
资料：2007年7月1日发行的某债券，面值l00元，期限3年，票面年利率8％，每半年付息一次，付息日为6月30日和l2月3 1日。
要求：
（1）假设等风险证券的市场利率为8％，计算该债券的实际年利率和单利计息下全部利息在2007年7月1日的现值。
（2）假设等风险证券的市场利率为10％，计算2007年7月1日该债券的价值。
（3）假设等风险证券的市场利率为12％，2008年7月1日该债券的市价是85元，试问该债券当时是否值得购买？
（4）假设某投资者2009年7月1日以97元购入该债券，试问该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少？
正确答案：
「答案」
（1）债券实际年利率＝（1+8％/2）2－1＝8.16％
每次发放的利息＝100×8％/2＝4（元）
利息现值＝4/（1+4％）+4/（1+8％）+4/（1+12％）+4/（1+16％）+4/（1+20％）+4/（1+24％）＝3.846+3.704+3.571+3.448+3.333+3.226＝21.13（元）
（2）债券价值＝4×（P/A，5％，6）+100×（P/S，5％，6）＝20.30+74.62＝94.92（元）
（3）2008年7月1日债券价值＝4×（P/A，6％，4）+100×（P/S，6％，4）＝13.86+79.21＝93.07（元）
（4）4×（P/S，i/2，1）+104×（P/S，i/2，2）＝97
i＝12％时：
4×（P/S，6％，1）+104×（P/S，6％，2）＝3.77+92.56＝96.33
i＝10％时：
4×（P/S，5％，1）+104×（P/S，5％，2）＝3.81+94.33＝98.14
利用内插法：
（i－10％）/（12％-10％）＝（98.14-97）/（98.14-96.33）
解得，i＝11.26％
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第4题：
2019年7月1日发行的某债券，面值为100元，期限为3年，票面年利率为8%，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。
要求：
（1）假设等风险证券的市场报价利率为8%，计算该债券的有效年利率和全部利息在2019年7月1日的现值。
（2）假设等风险证券的市场报价利率为10%，计算2019年7月1日该债券的价值。
（3）假设等风险证券的市场报价利率为12%，2020年7月1日该债券的市价是85元，此时该债券是否值得购买？
（4）假设某投资者2021年7月1日以97元购入该债券，那么该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少？答案：解析：（1）该债券的有效年利率=（1+8%/2）2-1=8.16%
该债券全部利息的现值=100×8%/2×（P/A，4%，6）=4×5.2421=20.97（元）
（2）2019年7月1日该债券的价值：
100×8%/2×（P/A，5%，6）+100×（P/F，5%，6）=4×5.0757+100×0.7462=94.92（元）
（3）2020年7月1日该债券的价值为：
100×8%/2×（P/A，6%，4）+100×（P/F，6%，4）=4×3.4651+100×0.7921=93.07（元）
该债券价值高于市价85元，故值得购买。
（4）假设该债券的到期收益率为rd，则100×8%/2×（P/A，rd/2,2）+100×（P/F，rd/2,2）=97：
设rd=10%：
100×8%/2×（P/A，10%/2，2）+100×（P/F，10%/2，2）=4×1.8594+100×0.9070=98.14（元）
设rd=12%：
100×8%/2×（P/A，12%/2，2）+100×（P/F，12%/2，2）=4×1.8334+100×0.8900=96.33（元）。
用插补法计算：rd=10%+（98.14-97）/（98.14-96.33）×（12%-10%）=11.26%
即该债券的到期收益率为11.26%。 -
第5题：
假设某付息的固定利率债券的起息日为2006年3月8日，债券面值100元，该债券每半年付息，2016年3月8日每单位债券收到本金和利息共计102.1元，则该债券的期限为（ ），票面利率为（ ）。A、9年期；2.1%
B、9年期；4.2%
C、10年期；4.2%
D、10年期；2.1%答案：C解析：2006年到2016年是10年，年票面利率=（102.1-100）×2÷100×100%=4.2%。 -
第6题：
某客户购买了一份10年期零息债券，应计利息额对于零息债券而言是指()。A:购买日至交割日所含利息金额
B:发行起息日至交割日所含利息金额
C:购买日至出售日所含利息金额
D:买卖价格之差答案：D解析： -
第7题：
某债券年利率2%，起息日20020606，分销期为20020606——20020612，假设债券分销价格为100元，客户在6月12日买入100元该债券，所需支付的资金是（）。
- A、100.03
- B、100.02
- C、100.01
- D、100
正确答案:A -
第8题：
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A、上涨1.84元
- B、下跌1.84元
- C、上涨2.02元
- D、下跌2.02元
正确答案:A -
第9题：
下列关于银行间债券市场发行国债的分销说法中，正确的是（）。
- A、在债券分销期间，承销人应按照债券发行办法的规定办理债券分销手续，并与分销认购人签订分销认购协议。分销认购人应是全国银行间债券市场参与者，并已在国债登记结算公司开立债券托管账户
- B、由承销人根据与分销认购人签订协议所确定的分销价格和数量，填制债券发行分销过户指令一览表，加盖预留印章、填写分销密押后传真至国债登记结算公司，同时将原件寄至国债登记结算公司
- C、国债登记结算公司利用中央债券簿记系统中的交易过户功能，办理承销商与分销认购人之间的分销债券过户
- D、在发行过程中，承销人的分销总额以其承销总额为限。如发生超卖，国债登记结算公司将不予办理过户，并书面报中国人民银行和发行人
正确答案:A,B,C,D -
第10题：
单选题某15年期国债是以2001年6月6日为起息日，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率4.6%，该债券不属于（ ）。[2017年7月真题]A长期债券
B零息债券
C固定利率债券
D政府债券
正确答案： C解析：
A项，按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长期债券，长期债券的偿还期一般为10年以上；C项，固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；D项，政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证，我国政府债券包括国债和地方政府债。 -
第11题：
单选题某债券年利率2%，起息日20020606，分销期为20020606——20020612，假设债券分销价格为100元，客户在6月12日买入100元该债券，所需支付的资金是（）。A100.03
B100.02
C100.01
D100
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某附息债券，5年期，半年付息一次，起息日为2007年4月7日，则该债券共（）个计息期。A1
B5
C10
D8
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨2.96%.
B．下跌2.96%.
C．上涨3.20%.
D．下跌3.20%.
正确答案：B
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第14题：
假设某附息的固定利率债券的起息日为2006年3月8日，债券面值100元，该债券每半年付息，2016年3月8日每单位债券收到本金和利息共计102.1元，则该债券的期限为（ ），票面利率为（ ）。
A.10年期，4.2%
B.9年期，4.2%
C.10年期，2.1%
D.9年期，2.1%
正确答案：A
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第15题：
某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（ ）。A、上涨2．76％
B、下跌2．76％
C、上涨2．96％
D、下跌2．96％答案：D解析：根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。 -
第16题：
(2017年)某国债是以2001年6月6日为起息日，15年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率4．69％。该债券属于（）。A.零息债券
B.固定利率债券
C.政府债券
D.浮动利率债券答案：B解析：固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值，通常固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。 -
第17题：
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A. 下跌0.874％
B. 上涨0.870％
C. 下跌0.870％
D. 上涨0.874％答案：A解析：久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：
即债券价格下跌0.874％。。 -
第18题：
假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（ ）。A.2年期零息债券
B.10年期息票为8％的债券
C.10年期零息债券
D.2年期息票为8％的债券答案：D解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性造成损失的可能性。时间越长，风险越大；票面利率越低，利率风险越高。因此，就本题来说，D项利率风险最小。 -
第19题：
某企业于2001年7月 1日发行5年期面值总额为1000万元的债券，债券票面年利率为10％，市场利率为8％，则债券的发行价格（债券发行费用略）为（）万元。
- A、1079.85
- B、1000
- C、1085.6
- D、1004.6
正确答案:A -
第20题：
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A、上涨0.874％
- B、下跌0.917％
- C、下跌0.874％
- D、上涨0.917％
正确答案:C -
第21题：
多选题某3年期债券久期为2.3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A下降2. 11%
B下降2.50%
C下降2.22元
D下降2.625元
E上升2. 625元
正确答案： B,D解析： -
第22题：
单选题银行间债券市场发行国债分销时，要完成承销商和分销认购人的过户程序，需要填制债券发行分销过户指令一览表，以下要满足分销过户指令一览表要求的是()。A仅需要填写分销价格和数量
B需要填写分销价格、数量和加盖公章
C需要填写分销价格和数量，加盖公章和预留印章
D需要填写分销价格和数量；加盖预留印章；填写分销密押
正确答案： B解析： 承销人根据与分销认购人签订协议所确定的分销价格和数量，填制债券发行分销过户指令一览表，加盖预留印章、填写分销密押后传真至中央国债登记结算有限责任公司，同时将原件寄至中央国债登记结算有限责任公司。 -
第23题：
单选题某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A上涨0.874%
B下跌0.917%
C下跌0.874%
D上涨0.917%
正确答案： D解析： -
第24题：
单选题假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（ ）。A2年期零息债券
B10年期息票为8%的债券
C10年期零息债券
D2年期息票为8%的债券
正确答案： B解析：