单选题期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是（　　）。A 低价值、低期望、低获奖估计B 高价值、高期望、高获奖估计C 高价值、中期望、中获奖估计D 低价值、高期望、高获奖估计

题目
单选题
期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是（　　）。
A

低价值、低期望、低获奖估计

B

高价值、高期望、高获奖估计

C

高价值、中期望、中获奖估计

D

低价值、高期望、高获奖估计

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1.下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（ ）。 A．低的负效价、高期望和高工具 B．高的正效价、高期望和低工具 C．低的负效价、高期望和低工具 D．高的正效价、高期望和高工具

2.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

3.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

更多“期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D
    55.D【解析】套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率，完全由 它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第2题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第3题：

    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是最高的（）效价、（）期望和（）工具性。


    A.正、高、高

    B.负、高、高

    C.正、高、低

    D.负、低、高

    答案：A
    解析：
    本题考查期望理论-在管理上的应用。

    期望理论（弗鲁姆）：弗罗姆认为，人们之所以采取某种行动，如努力工作，是因为他觉得这种行为可以在一定概率上达到某种结果，并且这种结果可以带来他认为重要的报酬。动机是三种因素的产物，即：效价×期望×工具性=动机。

    产生最强动机的组合是（三高），即：高的正效价、高期望和高工具性。

  • 第4题：

    期望模型中的三中因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

    A.低效价、高期望值和高工具性
    B.低效价、低期望值和高工具性
    C.高效价、低期望值和高工具性
    D.高效价、高期望值和高工具性

    答案：D
    解析：
    本题考査期望理论的应用。期望理论认为动机是三种因素的产物，用公式表示为： 效价×期望×工具性=动机。

  • 第5题：

    在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()


    答案：错
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。这意味着投资者在寻求预期收益最大化的同时也追求收益的不确定性最小，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。

  • 第6题：

    在期望模型中，能产生最强动机的组合包括（　　）。

    A.高的正效价
    B.高期望
    C.低期望
    D.高工具性
    E.低工具性

    答案：A,B,D
    解析：
    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具性。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值都很低，则动机很可能最多也只是中等水平，也就是说，如果期望和工具性都很低，那么即使报酬的效价很高，动机也会很弱。

  • 第7题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    多因素组合特征模型


    正确答案:为运动员竞技能力的某些决定因素所建立的组合模型。

  • 第9题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第10题：

    所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。

    • A、组合中各种证券的权数和为0
    • B、组合中因素灵敏度系数为0
    • C、组合具有正的期望收益率
    • D、组合中的期望收益率方差为0

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    单选题
    下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（  ）。
    A

    低的负效价、低期望和高工具性

    B

    高的正效价、高期望和低工具性

    C

    低的负效价、高期望和低工具性

    D

    高的正效价、高期望和高工具性


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。
    A

    组合中各种证券的权数和为0

    B

    组合中因素灵敏度系数为0

    C

    组合具有正的期望收益率

    D

    组合中的期望收益率方差为0


    正确答案： A,D
    解析： 所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
    （1）组合中各种证券的权数和为O；
    （2）组合中因素灵敏度系数为O；
    （3）组合具有正的期望收益率。
    套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

  • 第13题：

    期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是( )。

    A．高期望、高工具和高的正效价

    B．高期望、高的正效价和高工具

    C．高的正效价、高期望和高工具

    D．高工具、高的正效价和高期望


    正确答案：C
    解析：期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强的动机的组合是高的正效价、高期望和高工具。

  • 第14题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第15题：

    期望模型中的三种因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

    A.低效价、高期望值和高工具性
    B.低效价、低期望值和高工具性
    C.高效价、低期望值和高工具性
    D.高效价、高期望值和高工具性

    答案：D
    解析：
    本题考査期望理论的应用。期望理论认为动机是三种因素的产物，用公式表示为： 效价×期望×工具性=动机。

  • 第16题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第17题：

    根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

    A:组合期望收益率为零
    B:组合因素灵敏度系数为零
    C:组合中各种证券的权数之和为零
    D:组合具有正的期望收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。

  • 第18题：

    期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是()。

    A:低价值、低期望、低获奖估计
    B:高价值、高期望、高获奖估计
    C:高价值、中期望、中获奖估计
    D:低价值、高期望、高获奖估计

    答案：B
    解析：
    期望理论认为个人的决策是三个普通观念的产物，即价值，绩效获奖估计与期望。它们之间可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是高价值、高期望和高获奖估计。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值较低，则动机充其量是中等水平。如果期望和绩效获奖估计很低，那么价值就是再高，动机也会很弱。

  • 第19题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第20题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

    • A、组合中各种证券的权数和为0
    • B、组合中因素灵敏度系数为0
    • C、组合具有正的期望收益率
    • D、组合中的期望收益率方差为0

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
    A

    期权定价理论

    B

    套利定价理论

    C

    多因素模型

    D

    资产资本定价模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在期望模型中，能产生最强动机的组合包括（　　）。
    A

    高的正效价

    B

    高期望

    C

    低期望

    D

    高工具性

    E

    低工具性


    正确答案： D,B
    解析：
    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具性。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值都很低，则动机很可能最多也只是中等水平，也就是说，如果期望和工具性都很低，那么即使报酬的效价很高，动机也会很弱。

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