判断题指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。A 对B 错
题目
判断题
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
A
对
B
错
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参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
暂无解析
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第1题：
通常认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选泽（ ）。
Ⅰ.市场指数型证券组合
Ⅱ.多行业指数证券组合
Ⅲ.平衡型证券姐合
Ⅳ.增长型证券组合A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅰ.Ⅲ答案：C解析：通常认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择市场指数型证券组合和多行业指数证券组合。 -
第2题：
詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()答案：对解析：詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好；如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场的下方，绩效不好。 -
第3题：
一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）。
A.收入型证券组合 B.平衡型证券组合
C.指数化型证券组合 D.有效型证券组合答案：C解析：答案为C。指数化型证券组合模拟某种市场指数。信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。 -
第4题：
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准答案：B,C,D解析：A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 -
第5题：
关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B.直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
C.如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D.如果组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的下言，绩效不好答案：A,B,C,D解析：选项均正确，应识记。 -
第6题：
通常，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（ ）。
A.市场指数型证券组合 B.收入型证券组合
C.平衡型证券组合 D.增长型证券组合答案：A解析：。指数化型证券组合模拟某种市场指数。信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。 -
第7题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）答案：对解析：特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp Tm)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 -
第8题：
指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）答案：错解析：指数化型证券组合模拟某种市场指数。信奉有效市场理论的机 构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。 -
第9题：
通常,认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。A：市场指数型证券组合
B：收入型证券组合
C：平衡型证券组合
D：增长型证券组合答案：A解析： -
第10题：
一般的，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）。
- A、市场指数型证券组合
- B、平衡型证券组合
- C、收入型证券组合
- D、有效型证券组合
正确答案:A -
第11题：
一般地讲，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）
- A、收入型证券组合
- B、平衡型证券组合
- C、避税型证券组合
- D、增长型证券组合
正确答案:D -
第12题：
判断题詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定
Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算
Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ答案：C解析：C
若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。 -
第14题：
某一证券组合的目标是追求股息收益的最大化，我们可以判断这种证券组合属于（ ）A:指数化型证券组合
B:货币市场型证券组合
C:收入型证券组合
D:增长型证券组合答案：C解析：收入型证券组合追求基本收益（即利息、股息收益）的最大化，能够带来基本收益的证券有附息债券、优先股及一些避税债券。A项，指数化型证券组合是模拟某种市场指数；B项，货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。D项，增长型证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标 -
第15题：
—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）答案：A解析：。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，斜率小于证券市场线的斜率（TP TM）时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。 -
第16题：
一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（ ）。A:收入型证券组合
B:平衡型证券组合
C:指数化型证券组合
D:有效型证券组合答案：C解析：认为证券市场是有效的，应该选择指数化型证券组合。 -
第17题：
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()答案：错解析：根据模拟指数的不同，指数型证券组合可以分为两类：一类是模拟内涵广大的市场指数；另一类是模拟某种专业化的指数，如道·琼斯公用事业指数。 -
第18题：
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()答案：对解析： -
第19题：
下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效
B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D:夏普指数以证券市场线为基准答案：B解析：詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。 -
第20题：
以下有关证券组合被动管理方法的说法不正确的是()。A:长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B:证券市场不总是有效的
C:期望获得市场平均收益
D:寻找定价错误证券答案：B解析：被动管理方法认为证券市场是有效的。 -
第21题：
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
A对
B错
错
略 -
第22题：
追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。
- A、市场指数基金
- B、指数化型证券组合
- C、平衡型证券组合
- D、增长型证券组合
正确答案:A,B -
第23题：
单选题一般地讲，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）A收入型证券组合
B平衡型证券组合
C避税型证券组合
D增长型证券组合
正确答案： B解析： 暂无解析