单选题证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率

2.可以用来计算E(rp)和σp2的计算机运用软件有（ ）。 A．Matlab B．SPSS C．Eviews D．0ffice

3.下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R

4.下列变量之间是线性关系的是（ ）。 A．E(rP)与xA B．σp与xA C．E(rP)与σp D．E(σP)与rP

更多“单选题证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。

    A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

    B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

    C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

    D．证券市场线的斜率是无风险收益率

    E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    证券市场线的方程中，通常称()为风险溢价。

    A:rF
    B:βP
    C:[E(TM)-rF]
    D:[E（rM）rF]βP

    答案：D
    解析：
    证券市场线的方程E(rP)=rE+[E（rM）-rF]βP。其中，rF是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rM)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的E(rM)-rF代表了对单位风险的补偿，通常称为“风险的价格”。

  • 第3题：

    某12层钢筋混凝土框架结构，需进行弹性动力时程分析补充计算。已知，振型分解反应谱法求得的底部剪力为12000kN，现有4组实际地震记录加速度时程曲线P1～P4和1组人工模拟加速度时程曲线RP1。各条时程曲线计算所得的结构底部剪力见表。实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。试问，进行弹性动力时程分析时，选用下列哪一组地震波（包括人工波）最为合理？（　　）[2014年真题]



    A：P1；P2；P3
    B：．P1；P2；RP1
    C：．P2；P3；RP1
    D：．P2；P4；RP1

    A． a
    B． b
    C． c
    D． d

    答案：C
    解析：
    【考点】考查进行结构时程分析时，对相关规范关于选波原则有关规定的理解与简单判断；
    【解析】根据《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3—2010）第4.3.5条第1款规定，每条时程曲线计算所得的结构底部剪力最小值为：12000×65％=7800kN。
    P1地震波不能选用，AB两项不满足规程要求。
    多条时程曲线计算所得的剪力的平均值为：12000×80％=9600kN，



    C项满足规程要求。



    D项不满足规程要求。由此可知，D项数值最为合理。

  • 第4题：

    证券市场线可以表示为（ ）。
    I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp
    Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp
    Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
    IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    I项错误，应为E（rp）=rF+[E（rM）-rF]βp；Ⅳ项错误，标准差衡量的是总风险，即为资本市场线的风险衡量。综上所述，C项正确。

  • 第5题：

    下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（　）。

    A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
    B.Rm──所有股票的平均收益率
    C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
    D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
    E.β──投资组合的贝塔系数

    答案：A,B
    解析：
    计算公式： KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
    式中：
    Rf──无风险报酬率；
    β──该股票的贝塔系数；
    Rm──所有股票的平均收益率；
    （Rm－Rf）──市场风险溢价；
    β×（Rm－Rf）──该股票的风险溢价。

  • 第6题：

    某70层办公楼，平、立面如图1-34所示，采用钢筋混凝土筒中筒结构，抗震设防烈度为7度，丙类建筑，Ⅱ类建筑场地。房屋高度地面以上为250m，质量和刚度沿竖向分布均匀。已知小震弹性计算时，振型分解反应谱法求得的底部地震剪力为16000kN，最大层间位移角出现在k层，=1/600。

    该结构性能化设计时，需要进行弹塑性动力时程分析补充计算，现有7条实际地震记录加速度时程曲线P1～P7和4组人工模拟加速度时程曲线RP1～RP4，假定，任意7条实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符，各条时程曲线由同一软件计算所得的结构底部剪力见表1-8。试问，进行弹塑性动力时程分析时，选用下列哪一组地震波最为合理？

    (A) P1、P2、P4、P5、RP1、RP2、RP4
    (B) P1、P2、P4、P5、P7、RP1、RP4
    (C) P1、P2、P4、P5、P7、RP2、RP4
    (D) P1、P2、P3、P4、P5、RP1、RP4


    答案：B
    解析：
    (B) 解答：根据《高规》第4.3.5条，每条时程曲线计算所得的结构底部剪力最小值为：16000x65% =10400kN
    P3、P6不能选用，(D)不准确。选用7条时加速度时程曲线，实际地震记录的加速度时程曲线数量不应少于总数量的2/3，即5条，人工加速度时程曲线只能选2条，(A)不准确。各条时程曲线计算所得的剪力的平均值不应小于：16000x80% =12800kN
    若选(C)，则有：

    故(C)不准确。若选(B)，则有：

    故选(B)。

  • 第7题：

    资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。

    • A、市场风险
    • B、资产风险
    • C、风险溢价
    • D、风险补偿

    正确答案:C

  • 第8题：

    测得某碱液蒸发器中蒸发室内二次蒸气的压强为p，碱液沸点为t。今若据p去查水的汽化潜热rp与据t去查水的汽化潜热rt，可断定rp与rf的相对大小为（）。


    正确答案:rp>rt

  • 第9题：

    单选题
    如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。
    A

    1.0

    B

    1.5  

    C

    2.0  

    D

    2.5  

    E

    3.0


    正确答案： B
    解析：
    由E（rp）=rf＋βp[E（rM）－rf]得：18%=6%＋βp（14%－6%）。解得，βp=1.5。

  • 第10题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

    B

    当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）

    D

    在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

  • 第11题：

    填空题
    测得某碱液蒸发器中蒸发室内二次蒸气的压强为p，碱液沸点为t。今若据p去查水的汽化潜热rp与据t去查水的汽化潜热rt，可断定rp与rf的相对大小为（）。

    正确答案： rp>rt
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。
    A

    市场风险

    B

    资产风险

    C

    风险溢价

    D

    风险补偿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。

    A.Rf表示社会无风险投资收益率
    B.Rf表示市场投资组合预期收益率
    C.Rm表示社会无风险投资收益率
    D.Rm表示市场投资组合预期收益率
    E.β表示项目的投资风险系数

    答案：A,D,E
    解析：
    在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。

  • 第14题：

    由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。

    A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率
    B:σP表示有效组合P的方差
    C:β表示风险溢价
    D:σP表示有效组合尸的标准差

    答案：D
    解析：
    在资本市场线的方程中，E（rM）表示市场组合的期望收益率；σP表示有效组合P的标准差；β表示系统风险，风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。

  • 第15题：

    某12层钢筋混凝土框架结构，需进行弹性动力时程分析补充计算。已知，振型分解反应谱法求得的底部剪力为12000kN，现有4组实际地震记录加速度时程曲线P1～P4和1组人工模拟加速度时程曲线RP1。各条时程曲线计算所得的结构底部剪力见表。实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。试问，进行弹性动力时程分析时，选用下列哪一组地震波（包括人工波）最为合理？（　　）

    A．P1；P2；P3
    B．P1；P2；RP1
    C．P2；P3；RP1
    D．P2；P4；RP1

    A．a
    B．b
    C．c
    D．d

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    下列关于证券市场线的说法中，正确的有（　）。

    A、证券市场线是关系式R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直线
    B、该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率
    C、如果风险厌恶程度高，则（Rm－Rf）的值就大
    D、Rf通常以短期国债的利率来近似替代
    E、该直线的横坐标是标准差

    答案：A,B,C,D
    解析：
    证券市场线中的关系式在数学上就是直线方程R＝Rf＋β×（Rm－Rf），横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率，选项AB正确，选项E错误；风险厌恶程度高，风险溢价越高，即（Rm－Rf）越大；Rf通常以短期国债的利率来近似替代，选项CD正确。

  • 第17题：

    某70层办公楼，平、立面如图所示，采用钢筋混凝土筒中筒结构，抗震设防烈度为7度，丙类建筑，Ⅱ类建筑场地。房屋高度地面以上为250m，质量和刚度沿竖向分布均匀。已知小震弹性计算时，振型分解反应谱法求得的底部地震剪力为16000kN，最大层间位移角出现在k层，θk=1／600。

    该结构性能化设计时，需要进行弹塑性动力时程分析补充计算，现有7条实际地震记录加速度时程曲线P1～P7和4组人工模拟加速度时程曲线RP1～RP4，假定，任意7条实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符，各条时程曲线由同一软件计算所得的结构底部剪力见表6-10。试问，进行弹塑性动力时程分析时，选用下列哪一组地震波最为合理？（　　）

    A.P1、P2、P4、P5、RP1、RP2、RP4
    B.P1、P2、P4、P5、P7、RP1、RP4
    C.P1、P2、P4、P5、P7、KP2、RP4
    D.P1、P2、P3、P4、P5、RP1、RP4

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。

    • A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
    • B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
    • C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）
    • D、作为整体的市场投资组合的β系数为1

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    可以用来计算E（rp）和σp2的计算机运用软件有（）。

    • A、Matlab
    • B、SPSS
    • C、Eviews
    • D、Office

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    下列变量之间是线性关系的是（）。

    • A、E（rp）与χA
    • B、σP与χA
    • C、E（rp）与σp
    • D、Eσp）与γp

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    证券市场线可以表示为（　　）。Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βPⅡ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβPⅢ．rP＝αP＋βPrM＋εPⅣ．σP2＝βP2σM2＋εP2
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅳ项衡量的是证券或组合的风险。

  • 第22题：

    单选题
    证券市场线可以表示为()。 I、E（rp）=rF+[E（rM+rF）]βp Ⅱ、E（rp）=rF+βpE（rM）-rFβp Ⅲ、rp=αp+βprM+εp IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： I项错误，应为E（rp）=rF+[E（rM）-rF]βp；Ⅳ项错误，标准差衡量的是总风险，即为资本市场线的风险衡量。综上所述，C项正确。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。
    A

    证券市场线是关系式R＝Rf＋β×(Rm－Rf)所代表的直线

    B

    该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率

    C

    如果风险厌恶程度高，则(Rm—Rf)的值就大

    D

    Rf通常以短期国债的利率来近似替代


    正确答案： D,C
    解析： 证券市场线是资本资产定价模型的图形表示，横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率，选项A、B正确；风险厌恶程度高，风险溢价越高，即(Rm－Rf)越大；Rf通常以短期国债的利率来近似替代，因此，选项C、D正确。

  • 第24题：

    多选题
    在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（　　）。
    A

    计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）

    B

    （Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率

    C

    Rf表示市场平均收益率

    D

    Rm表示无风险报酬率

    E

    无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率


    正确答案： E,D
    解析：
    Rm表示市场平均收益率；Rf表示无风险报酬率。

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