VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第1题:
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR限额是动态的
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有()。
第8题:
下列选项中说法正确的是()。
第9题:
关于VaR的说法错误的是()。
第10题:
均值VaR度量的是资产价值的相对损失
均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
第11题:
考虑了“肥尾”现象
风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
存在模型风险
第12题:
①③④
①②③④
②③④
①②③
第13题:
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是( )。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。
第19题:
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险()。
第20题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第21题:
均值VaR是以均值作为基准来测度风险
均值VaR度量的是资产价值的平均损失
零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
第22题:
均值VaR是以均值作为基准来测度风险
均值VaR度量的是资产价值的平均损失
零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
第23题:
VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
△p为金融资产在持有期△t内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第24题:
均值VaR是以均值为基准测度风险的
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
VaR的计算涉及置信水平与持有期
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法