单选题证券市场线描述的是（　　）。A 期望收益与方差的直线关系B 期望收益与标准差的直线关系C 期望收益与相关系数的直线关系D 期望收益与贝塔系数的直线关系

题目
单选题
证券市场线描述的是（　　）。
A

期望收益与方差的直线关系

B

期望收益与标准差的直线关系

C

期望收益与相关系数的直线关系

D

期望收益与贝塔系数的直线关系

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1.金融资产的收益与风险由其特征反映,这些特征主要包括:( )。A．期望收益率B．方差和标准差C．协方差和相关系数D．资产利润率

2.用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数

3.证券市场线是()。A、用作描述期望收益率贝塔的关系B、表示出了期望收益与贝塔关系的线C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系D、与所有风险资产有效边界相切的线

4.证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013

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  • 第1题：

    反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )

    A报酬与风险比值

    B组合权重

    C组合风险

    D证券市场线

    E市场风险溢价


    正确答案：D

  • 第2题：

    已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

    A．0.0121

    B．0.3420

    C．0.4362

    D．0.0327


    正确答案：D
    组合P的期望收益是：(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合P的方差是：0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。所以D选项正确。

  • 第3题：

    资本市场线是（ ）

    A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无冈险资产F与市场组合M的射线F
    B.衡量由β系数侧定的系统风险与期望收益间线性关系的直线.
    C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标
    D.在均值标准差平面上风险与期盛收益间线性关系的直线

    答案：A
    解析：
    资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。

  • 第4题：

    资本市场线是（ ）。

    A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线
    C.以E（r）为横坐标、β为纵坐标
    D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线

    答案：A
    解析：
    资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。BCD三项，均是对证券市场线的描述。

  • 第5题：

    资本市场线是（ ）

    A：在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无冈险资产F与市场组合M的射线F
    B：衡量由β系数侧定的系统风险与期望收益间线性关系的直线.
    C：以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标
    D：在均值标准差平面上风险与期盛收益间线性关系的直线

    答案：A
    解析：
    资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。

  • 第6题：

    证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与（）的线性关系

    A:有效组合
    B:标准差
    C:贝塔系数
    D:相关系数

    答案：C
    解析：
    证券市场线反映的是早个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率贝塔系数之间的线性关系资本市场线反映的是有效组合与标准差（总风险）之间的线性关系。

  • 第7题：

    证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与()存在着线性关系。

    A:标准差
    B:方差
    C:β
    D:相关系数

    答案：C
    解析：
    方程E（ri）=rF+[E（rM）-rF]βi表明：单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率,β之间存在着线性关系。

  • 第8题：

    证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()


    答案：错
    解析：
    证券市场线是以Ep为纵坐标、βsub>p为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ei=ri+βi（Em-ri）。其中：E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系，充分体现了高风险高收益的原则。

  • 第9题：

    证券市场线是（）

    • A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
    • B、也叫资本*市场线
    • C、与所有风险资产有效边界相切的线
    • D、表示出了期望收益与贝塔关系的线
    • E、描述了单个证券收益与市场收益的关系

    正确答案:D

  • 第10题：

    证券市场线描述的是（）。

    • A、证券收益与其风险的函数关系
    • B、证券收益与市场组合的函数关系
    • C、证券收益与其贝塔系数的函数关系
    • D、证券收益与市场收益的函数关系

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    衡量风险的数量指标是（）。
    A

    收益期望值

    B

    协方差

    C

    相关系数

    D

    方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（  ）。
    A

    有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系

    B

    有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系

    C

    有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系

    D

    有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )

    A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

    B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

    C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

    D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    资本市场线是（ ）。

    A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。
    B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。
    C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标。
    D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。

    答案：A
    解析：
    资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。

  • 第15题：

    下列关于证券市场线的描述中，正确的是（）。

    A.期望收益与方差的直线关系
    B.期望收益与标准差的直线关系
    C.期望收益与相关系数的直线关系
    D.期望收益与贝塔系数的直线关系

    答案：D
    解析：
    无论单个证券还是证券组合，均可将其P系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。

  • 第16题：

    资本市场线揭示了（ ）

    A.系统风险与期望收益间均衡关系
    B.系统风险与期望收益间线性关系
    C.有效组合的收益和风险之间的均衡关系
    D.有效组合的收益和风险之间的线性关系

    答案：C
    解析：
    资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

  • 第17题：

    证券市场线方程表明（ ）。

    A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
    B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
    C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系
    D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿

    答案：A
    解析：
    A
    证券市场线方程表明证券的期望收益与其对市场组合方差的贡献之间存在着线性关系。

  • 第18题：

    证券市场线描述的是（ ）。
    A.期望收益与方差的直线关系 B.期望收益与标准差的直线关系
    C.期望收益与相关系数的直线关系 D.期望收益与贝塔系数的直线关系


    答案：D
    解析：
    。证券市场线表明证券或组合要求的收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。

  • 第19题：

    证券市场线是()。

    A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
    B.也叫资本市场线
    C.与所有风险资产有效边界相切的线
    D.描述了单个证券(或任意组合)的期望收益与贝塔关系的线

    答案：D
    解析：

  • 第20题：

    证券市场线描述的是（）。
    A、期望收益与方差的直线关系
    B、期望收益与标准差的直线关系
    C、期望收益与相关系数的直线关系
    D、期望收益与贝塔系数的直线关系


    答案：D
    解析：
    无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。

  • 第21题：

    衡量风险的数量指标是（）。

    • A、收益期望值
    • B、协方差
    • C、相关系数
    • D、方差

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    证券市场线是（）
    A

    对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

    B

    也叫资本*市场线

    C

    与所有风险资产有效边界相切的线

    D

    表示出了期望收益与贝塔关系的线

    E

    描述了单个证券收益与市场收益的关系


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    证券市场线描述的是（）。
    A

    证券收益与其风险的函数关系

    B

    证券收益与市场组合的函数关系

    C

    证券收益与其贝塔系数的函数关系

    D

    证券收益与市场收益的函数关系


    正确答案： B
    解析： 证券市场线描述的是证券收益与其系统性风险——贝塔系数的函数关系。

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