单选题某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（　　）。A 减弱B 不变C 无法判断D 增强

题目
单选题
某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（　　）。
A

减弱

B

不变

C

无法判断

D

增强

相似考题

1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。A．8.57B．-8.57C．9.00D．-9.00

2.如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（ ）。A．－0.5B．0.1C．0.5D．－0.1

3.假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为（ ）。A.-1.5 B.-1 C.1.5 D.0

4.如果某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A．-1B．1C．-0.1D．0.1

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  • 第1题：

    某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（　　）。

    A、减弱
    B、不变
    C、无法判断
    D、增强

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。

    A、-1
    B、1
    C、-0．1
    D、0．1

    答案：C
    解析：
    久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2-(7／10)×3=-0．1。

  • 第3题：

    关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（ ）。

    A、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
    B、久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少
    C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会增强
    D、久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

    答案：C
    解析：
    C
    当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升时，则流动性随之增强。

  • 第4题：

    假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。

    A. 减少22.12亿元
    B. 减少22.22亿元
    C. 增加22.12亿元
    D. 增加22.22亿元

    答案：C
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，y表示市场利率。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA＝－[DA×VA×Δy/（1＋y）]＝5×2000×0.5％/（1＋4％）≈48.0769（亿元）；②ΔVL＝－[DL×VL×Δy/（1＋y）]＝3×1800×0.5％/（1＋4％）≈25.9615（亿元）；③ΔVA－ΔVL＝48.0769－25.9615≈22.12（亿元），即商业银行的整体价值增加了22.12亿元。

  • 第5题：

    假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。

    A.1．5
    B.-1．5
    C.1
    D.-1

    答案：A
    解析：
    根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。

  • 第6题：

    商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。


    A.不变

    B.增强

    C.无法判断

    D.减弱

    答案：B
    解析：
    根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化／(1+市场利率)]+[2．5×900×市场利率变化／(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化／(1+市场利率)=-750×市场利率变化／(1+市场利率)>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。

  • 第7题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()。

    A:增加22亿元
    B:减少26亿元
    C:减少22亿元
    D:增加2亿元

    答案：A
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA*VA*△y/(1+y)]-5*2000*0.5%/(1+4%)≈48.0769（亿元）；②△VL=-[DL*VL*△y/(1+y)]=3*1800*0.5%/(1+4%)]=25.9615（亿元）；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22（亿元），即商业银行的整体价值增加了22亿元。

  • 第8题：

    某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。

    • A、减少约24
    • B、增加约24
    • C、减少约22
    • D、增加约22

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    假设某商业银行总资产为800亿元，资产加权平均久期为5年，总负债为600亿元，负债加权平均久期为4年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
    A

    1

    B

    2

    C

    -1

    D

    -2


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（  ）。
    A

    不变

    B

    无法判断

    C

    减弱

    D

    增强


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。
    A

    －1

    B

    1

    C

    －0.1

    D

    0.1


    正确答案： D
    解析：
    久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝2－（7/10）×3＝－0.1。

  • 第12题：

    单选题
    某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（  ）。
    A

    加强

    B

    减弱

    C

    不变

    D

    无法确定


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。

    A.减弱
    B.不变
    C.无法判断
    D.增强

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。

    A、-1.5
    B、-1
    C、1.5
    D、1

    答案：C
    解析：
    根据久期缺口的计算公式，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1.5。

  • 第15题：

    如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

    A.-1
    B.1
    C.-0．1
    D.0．1

    答案：C
    解析：
    久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=2-（7／10）×3=-0．1。

  • 第16题：

    某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。

    A.减弱
    B.加强
    C.不变
    D.无法确定

    答案：B
    解析：
    根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=5-（800／1000）×4=1．8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。

  • 第17题：

    假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。

    A.损失13亿元
    B.盈利13亿元
    C.整体价值无变化
    D.流动性增强
    E.流动性下降

    答案：A,E
    解析：
    资产价值的变化=-[6×1000×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-27．8(亿元)；负债价值的变化=-[4×800×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-14．8(亿元)，合计价值变化=-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为l3亿元，其流动性可能因此而减弱。

  • 第18题：

    假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。

    A.1．5
    B.-1．5
    C.1
    D.-1

    答案：A
    解析：
    由题可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产） ×负债加权平均久期=6-（900／1000）×5=1．5（年）。

  • 第19题：

    假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
    A．-23．3
    B．-38．9
    C．38．9
    D．23．3


    答案：B
    解析：
    AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

  • 第20题：

    某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

    • A、减弱
    • B、加强
    • C、不变
    • D、无法确定

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（  ）。
    A

    1.5

    B

    -1.5

    C

    1

    D

    -1


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（  ）。
    A

    不变

    B

    增强

    C

    无法判断

    D

    减弱


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。
    A

    -1.5

    B

    -1

    C

    1.5

    D

    1


    正确答案： C
    解析：
    根据久期缺口的计算公式，久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6-（900/1000）×5＝1.5。

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