单选题根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。A 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大B 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低C 甲的最优证券组合比乙的好D 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

题目
单选题
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。
A

甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

B

甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

C

甲的最优证券组合比乙的好

D

甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

相似考题

1.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

2.在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

3.根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A.甲的最优证券组合比乙的好B.甲的最优证券组合风险水平比乙的低C.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

4.在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。A．甲的无差异曲线比乙弯曲B．甲的风险收益要求比乙大C．甲对风险收益的要求比乙高D．以上都不对

更多“根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

    A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

    B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    C．甲的最优证券组合比乙的好

    D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


    正确答案：D

  • 第2题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    下列说法中，正确的是( )。

    A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

  • 第3题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

    A.甲的无差异曲线的弯曲比乙的大
    B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C.甲的最优证券组合比乙的好
    D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡.投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈，曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱.投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦。与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第4题：

    在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。

    A:甲的无差异曲线比乙弯曲
    B:甲的风险收益要求比乙低
    C:甲对风险收益的要求比乙高
    D:以上都不对

    答案：C
    解析：
    不同风险偏好的投资者的无差异曲线是不同的，对于相同的风险度，保守投资者要求的收益比激进的投资者高，因此保守投资者的无差异曲线更陡峭。同时，由于投资者甲的承受能力比投资者乙强，因此甲对风险收益的要求就比乙高。

  • 第5题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。

    A:甲的最优证券组合比乙的好
    B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低
    C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第6题：

    甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

    A.无法确定
    B.较小
    C.相等
    D.较大

    答案：A
    解析：
    标准差和预期收益不同的两个投资方案，应采用标准离差率来比较其风险的大小。本题中，未给出甲、乙两方案的预期收益，因此无法计算其标准离差率，故无法比较。

  • 第7题：

    在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

    • A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
    • B、甲的收益要求比乙大
    • C、乙的收益比甲高
    • D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

    正确答案:D

  • 第8题：

    甲、乙两投资方案的期望值不同，甲投资方案的标准离差率为10%，乙投资方案的标准离差率为8%，则下列判断正确的是（）

    • A、甲方案比乙方案风险大
    • B、甲方案比乙方案风险小
    • C、甲、乙两方案风险相同
    • D、无法判断

    正确答案:A

  • 第9题：

    不定项题
    下列说法中，正确的是(   )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    根据现代组合投资理论，理性投资者（）
    A

    受到效用最大化动机的驱使

    B

    对风险的承受力很强

    C

    受到收益最大化动机的驱使

    D

    所选择证券组合的特征是：在同等风险水平上收益最高和在同等收益水平上风险最小


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）
    A

    甲的最优证券组合比乙的好

    B

    甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    C

    甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    D

    甲的最优证券组合的风险水平比乙的低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列说法中，正确的是(  )。
    A

    甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    B

    乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    C

    丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险

    D

    甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    下列说法中，正确的是()。
    A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第14题：

    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

    A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
    B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
    C、甲的最优证券组合比乙的好
    D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

    答案：D
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第15题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
    A.比投资者乙的最优投资组合好
    B.不如投资者乙的最优投资组合好
    C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D.位于投资者乙的最优投资组合的左边


    答案：D
    解析：
    。投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率 陡，说明投资者曱比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，曱对风险的增加要求更多的 风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其最 优组合会位于乙的左边。

  • 第16题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。

    A:比投资者乙的最优投资组合好
    B:不如投资者乙的最优投资组合好
    C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D:位于投资者乙的最优投资组合的左边

    答案：D
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

  • 第17题：

    甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。

    A. 无法确定
    B. 相等
    C. 较小
    D. 较大

    答案：D
    解析：
    在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，风险就越大。

  • 第18题：

    甲乙两种投资方案的期望报酬率都是15%，甲的标准差为20%，乙的标准差为17%，下列判断正确的是（）

    • A、甲比乙风险大
    • B、甲比乙风险小
    • C、甲的投资报酬率离散程度比乙大
    • D、无法判断

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    有两个投资项目甲和乙，已知甲和乙方案的期望值分别为10%和12%，标准差分别为30%、29%，那么（）。

    • A、甲的风险程度大
    • B、乙的风险程度大
    • C、风险程度相同
    • D、不能确定

    正确答案:A

  • 第20题：

    额定电压相同的甲、乙两灯并联在电路中，甲灯比乙灯亮，那么（）。

    • A、甲灯比乙灯功率大
    • B、甲灯电阻比乙灯电阻大
    • C、甲灯比乙灯流过的电流强度小
    • D、甲灯比乙灯两端电压大

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，则（  ）。[2017年6月真题]
    A

    甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大

    B

    甲的收益要求比乙大

    C

    乙的收益比甲高

    D

    相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。
    A

    甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

    B

    甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

    C

    甲的最优证券组合比乙的好

    D

    甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高


    正确答案： B
    解析：
    无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

  • 第23题：

    单选题
    额定电压相同的甲、乙两灯并联在电路中，甲灯比乙灯亮，那么（）。
    A

    甲灯比乙灯功率大

    B

    甲灯电阻比乙灯电阻大

    C

    甲灯比乙灯流过的电流强度小

    D

    甲灯比乙灯两端电压大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是
    A

    甲、乙风险相同

    B

    甲比乙风险小

    C

    甲比乙风险大

    D

    无法比较甲、乙风险


    正确答案： D
    解析：

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