单选题对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小
A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅳ

D

Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（ ）A．正确B．错误

2.一个只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。 A．最小方差组合 B．最大方差组合 C．最高收益率组合 D．适合自己风险承受力的组合

3.关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

4.对一个投资者来说,最优的证券组合是()。A、所有有效组合中预期收益最大的组合B、所有有效组合中方差最小的组合C、无差异曲线和有效边界切点所在点的组合D、所有组合中能够获得最大满意度的组合

更多“单选题对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅣD Ⅲ、Ⅳ”相关问题

  • 第1题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第2题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

    A、最大期望收益组合
    B、最小方差组合
    C、最优证券组合
    D、有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第3题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第4题：

    在投资组合构造过程中，面对不完全相关的多种风险资产，只关心风险的投资者选职的最佳组合为()。

    A:最小方差组合
    B:最大标准差组合
    C:最大方差组合
    D:无风险组合

    答案：A
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最优证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最优组合。

  • 第5题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第6题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的()。

    A.最大期望收益组合
    B.最小方差组合
    C.最优证券组合
    D.有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第7题：

    一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()


    答案：对
    解析：
    证券的风险通常由收益率的方差来衡量。一个厌恶风险的理性投资者，不会选择有效边界以外的点，他会选择有效边界的上边界和下边界的交汇点，这一点代表的组合在所有可行组合中方差最小。本题说法正确。

  • 第8题：

    只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。

    A.最小方差组合 B.最大方差组合
    C.最高收益率组合 D.适合自己风险承受力的组合


    答案：A
    解析：
    答案为A。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个 只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

  • 第9题：

    对于一个股票投资组合而言，其方差（）。

    • A、等于组合中风险最大的股票的方差
    • B、有可能小于组合中风险最小的股票的方差
    • C、一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
    • D、等于组合中各个股票方差的算数平均数

    正确答案:B

  • 第10题：

    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差组合
    • B、最大方差组合
    • C、最高收益率组合
    • D、适合自己风险承受力的组合

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
    A

    等于组合中风险最大的股票的方差

    B

    有可能小于组合中风险最小的股票的方差

    C

    一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

    D

    等于组合中各个股票方差的算数平均数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第13题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第14题：

    (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第15题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ不可能寻找到最优组合
    Ⅳ其最优组合一定方差最小

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第16题：

    投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。

    A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
    B:是该投资者的最优证券组合
    C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
    D:是方差最小组合

    答案：A,B
    解析：
    特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。

  • 第17题：

    最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()


    答案：错
    解析：
    最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第18题：

    对于一个只关心风险的投资者（）

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案：A,B
    解析：
    只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第19题：

    一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 （）


    答案：对
    解析：
    答案为A。特定投资者可以在有效组合中选择自己最满意的组合，这种选 择依赖于他的偏好。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险 的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第20题：

    一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。
    A.最小方差 B.最大方差
    C.最大收益率 D.最小收益率


    答案：A
    解析：
    最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

  • 第21题：

    一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差
    • B、最大方差
    • C、最大收益率
    • D、最小收益率

    正确答案:A

  • 第22题：

    只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

    • A、最小方差组合
    • B、最大方差组合
    • C、最高收益率组合
    • D、适合自己风险承受力的组合

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（）
    A

    最小方差前沿

    B

    有效前沿

    C

    最优组合

    D

    无差异前沿


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。
    A

    最大期望收益组合

    B

    最小方差组合

    C

    最优证券组合

    D

    有效证券组合


    正确答案： C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

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