单选题VaR值的局限性不包括（　　）。A 无法预测尾部极端损失情况B 无法预测单边市场走势极端情况C 无法预测市场非流动性因素D 无法预测市场流动性因素

题目

单选题VaR值的局限性不包括（　　）。A 无法预测尾部极端损失情况B 无法预测单边市场走势极端情况C 无法预测市场非流动性因素D 无法预测市场流动性因素

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1.（ ）是建立在经验判断基础上，并对判断结果进行有效处理的预测方法，适用于预测对象受到各种因素的影响，又无法对其影响因素进行定量分析的情况。A．定性预测B．定量预测C．因素预测D．定性与定量相结合预测

2.VaR值的局限性不包括（　　）。A、无法预测尾部极端损失情况 B、无法预测单边市场走势极端情况 C、无法预测市场非流动性因素 D、无法预测市场流动性因素

3. VaR值的局限性不包括（　　）。A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单边市场走势极端情况 C.无法预测市场非流动性因素 D.无法预测市场流动性因素

4.风险价值分析的局限性可以归纳为（ ）等。 ①单边市场走势极端情况 ②无法衡量市场流动性因素 ③市场非流动性因素 ④无法预测尾部极端损失A.①②③ B.①②③④ C.③④ D.①③④

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  • 第1题：

    下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

    A.VaR是对现在损失风险的总结
    B.VaR可以预测尾部极端损失情况
    C.VaR是指产生的最大损失
    D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
    E.VaR不是即将发生的真实损失

    答案：A,B,C
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

  • 第2题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第3题：

    赌博与投机的关系是（）。

    • A、前者是人为制造的风险，而后者的风险是客观存在的
    • B、二者对结果都是无法预测的
    • C、前者只是个人金钱的转移，而后者具有在期货市场上承担市场价格风险的功能
    • D、前者对结果是无法预测的，而后者可以运用自己的智慧去分析、判断、正确预测市场变化趋势

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    以下哪些是风险值VaR方法的特点（）

    • A、没有反应分位点左侧损失的情况
    • B、计算量大
    • C、无法评估极端市场情况变化带来的影响
    • D、数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    时间序列中短期的、无法预测的、不再发生的因素产生了随机变量，被称为（）。

    • A、不规则因素
    • B、残差
    • C、预测误差
    • D、均方误

    正确答案:A

  • 第6题：

    融资流动性风险的发生主要有以下原因（）。

    • A、无法预测的现金流量冲击
    • B、银行管理不善
    • C、负面印象和市场反应
    • D、金融系统性恐慌带来的流动性风险
    • E、时间窗口选择

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    下列关于VaR的说法中，正确的有（  ）。
    A

    VaR并不意味着可能发生的最大损失

    B

    VaR不是即将发生的真实损失

    C

    VaR可以预测尾部极端损失情况

    D

    VaR是指产生的最大损失


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    定性市场预测，下列说法正确的是（  ）。
    A

    定性预测方法灵活性较小，不易于发挥预测者的主观能动性

    B

    在掌握数据不多、不够准确或主要影响因素无法用数字描述进行定量分析时，定性预测是一种非常有效的预测方法

    C

    定性预测方法不易受主观因素的影响

    D

    定性预测方法并不缺乏对市场发展作数量上的准确描述


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    定性市场预测，下列说法错误的是（  ）。
    A

    定性预测方法具有较大的灵活性，易于充分发挥预测者的主观能动性

    B

    在掌握数据不多、不够准确或主要影响因素无法用数字描述进行定量分析时，定性预测是一种非常有效的预测方法

    C

    定性预测方法不易受主观因素的影响

    D

    定性预测方法并不缺乏对市场发展作数量上的准确描述

    E

    定性预测方法包括专家会议法、德尔菲法等


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    项目的风险无法预测、无法管理
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    VaR值的局限性不包括（）。
    A

    无法预测尾部极端损失情况

    B

    无法预测单边市场走势极端情况

    C

    无法预测市场非流动性因素

    D

    无法预测市场流动性因素


    正确答案： C
    解析： VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第12题：

    单选题
    对于无法确定其主要影响因素的市场现象进行预测的最合适的方法是（）
    A

    定性市场预测法

    B

    相关回归分析市场预测法

    C

    定量市场预测法

    D

    时间序列市场预测法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第14题：

    对于无法确定其主要影响因素的市场现象进行预测的最合适的方法是（）

    A定性市场预测法

    B相关回归分析市场预测法

    C定量市场预测法

    D时间序列市场预测法


    D
    略

  • 第15题：

    下述对商务风险的预测和控制的理解正确的是（）。

    • A、风险是无法预测与控制的
    • B、风险可预测，但无法控制
    • C、风险有预测和控制的可能
    • D、风险越易预见，越难控制

    正确答案:C

  • 第16题：

    项目的风险无法预测、无法管理


    正确答案:错误

  • 第17题：

    对于无法确定其主要影响因素的市场现象进行预测的最合适的方法是（）。


    正确答案:时间序列市场预测法

  • 第18题：

    多选题
    子女教育规划具有极大的不确定性，意外变化情况多。它的极大的不确定性主要体现在（  ）。
    A

    子女的资质与学习能力无法预测

    B

    子女素质教育方面的支出无法提前预知

    C

    子女对学习的爱好程度无法预测

    D

    学校的收费水平不可预知

    E

    将来的物价水平无法预测


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    时间序列中短期的、无法预测的、不再发生的因素产生了随机变量，被称为（）。
    A

    不规则因素

    B

    残差

    C

    预测误差

    D

    均方误


    正确答案： D
    解析： 不规则因素是时间序列模型的组成部分，它反映了无法用趋势、周期和季节因素解释的实际时间序列值的随机变化。不规则因素是短期的、无法预测的，并且是时间序列里不会重复发生的因素，这些因素导致了随机变化。平滑方法可以用来平滑不规则因素。残差是因变量的实际值与回归模型的预测值之间的差异。预测误差是实际与预测值之间的差异。均方误是度量预测模型准确性的一种方法，它是实际时间序列值与预测值之差的平方和的平均值。

  • 第20题：

    填空题
    对于无法确定其主要影响因素的市场现象进行预测的最合适的方法是（）。

    正确答案： 时间序列市场预测法
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于VA.R的说法，错误的是（  ）。
    A

    VA.R值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况

    B

    VA.R值是对未来损失风险的事后预判

    C

    VA.R的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VA.R值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    子女教育规划的极大的不确定性主要体现在（  ）。
    A

    子女的资质与学习能力无法预测

    B

    子女素质教育方面的支出无法提前预知

    C

    子女对学习的爱好程度无法预测

    D

    学校的收费水平不可预知

    E

    将来的物价水平无法预测


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    在市场经济条件下，采用劳动平衡法预测规划期的城市人口，最大的难点是（）。
    A

    预测过程过于复杂

    B

    无法从计划部门获取人口发展数据

    C

    无法确定基本人口的比例

    D

    服务人口变化太大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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