单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。A 多B 少C 相同D 不可比

题目

单选题套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。A 多B 少C 相同D 不可比

相似考题

1.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

2.套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )A．正确B．错误

3.资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

4.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

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  • 第1题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第2题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第3题：

    套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。
    ( )


    答案：对
    解析：
    答案为A。套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑 不同，但是其结果是一致的，资本资产模型也可以视为套利定价模型或多因素模型的一 种特殊形式。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的一个重要假设条件是资本市场没有摩擦。()


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件可概括为如下：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用定的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。

  • 第5题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第6题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第7题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第8题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第9题：

    简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。


    正确答案: 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：
    1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；
    2）投资者都有追求效用的最大化；
    3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；
    4）收益是由一个因素模型产生。

  • 第10题：

    单选题
    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。
    A

    期权定价理论

    B

    套利定价理论

    C

    多因素模型

    D

    资产资本定价模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    资本资产定价模型的假设条件包括哪些?

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

    正确答案： 套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别是：
    1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之间的协方差有相同的理解；
    2）投资者都有追求效用的最大化；
    3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的；
    4）收益是由一个因素模型产生。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第14题：

    套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。

    A、多
    B、少
    C、相同
    D、不可比

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件之一是资本市场没有摩擦，指市场对资本和信息自由流动没有阻碍，在卖空上没有限制。

  • 第16题：

    套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()


    答案：错
    解析：
    与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

  • 第17题：

    与资产资本定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较多。()


    答案：错
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件为3个，套利定价理论模型的假设条件同样为3个。

  • 第18题：

    套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()


    答案：错
    解析：
    与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少。

  • 第19题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第20题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第21题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。
    A

    多

    B

    少

    C

    相同

    D

    不可比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（  ）。
    A

    均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型

    B

    资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型

    C

    均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型

    D

    期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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