单选题反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。A 证券市场线方程B 证券特征线方程C 资本市场线方程D 套利定价方程

题目
单选题
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。
A

证券市场线方程

B

证券特征线方程

C

资本市场线方程

D

套利定价方程

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1.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

2.在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

3.反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

4.假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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  • 第1题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


    正确答案：D
    考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P328。

  • 第2题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

    A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

    B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

    C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

    D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


    正确答案：D

  • 第3题：

    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。

    A、证券市场线方程
    B、证券特征线方程
    C、资本市场线方程
    D、套利定价方程

    答案：C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；8项是证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第4题：

    反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。

    A、证券市场线方程
    B、证券特征线方程
    C、资本市场线方程
    D、马柯威茨方程

    答案：A
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

  • 第5题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
    A.证券市场线方程 B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程 D.套利定价方程


    答案：A,C,D
    解析：
    反映证券组合期望收益水平和风险 水平之间均衡关系的模型包括：（1)证券市场线方 程；（2)资本市场线方程；（3)套利定价方程。

  • 第6题：

    反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。

    A:证券市场线方程
    B:证券特征线方程
    C:资本市场线方程
    D:套利定价方程

    答案：C
    解析：
    证券市场线方程反映证券组合期望收益水平和系统性风险水平之间均衡关系；证券特征线是证券的实际收益率与市场组合实际收益间的回归线；套利定价方程反映证券组合期望收益水平和因素风险溢价水平之间的均衡关系。

  • 第7题：

    反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）


    答案：对
    解析：
    资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

  • 第8题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第9题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）

    • A、证券市场线方程
    • B、证券特征线方程
    • C、资本*市场线方程
    • D、套利定价方程

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    马柯威茨方程


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

  • 第11题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（  ）。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是()。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： C
    解析： A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系，B项是证券实际收益率的方程，D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第13题：

    反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。


    正确答案：√

  • 第14题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。

    A:证券市场线方程
    B:证券特征线方程
    C:资本市场线方程
    D:套利定价方程

    答案：A
    解析：
    B项是证券实际收益率的方程；C项是反映任意证券或组合的期望收益率和总风险之间的关系；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第15题：

    用来反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.套利定价方程

    答案：C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系；B项是用于描述一种证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第16题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第17题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

  • 第18题：

    反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()


    答案：对
    解析：
    证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

  • 第19题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。
    ?Ⅰ.证券市场线
    ?Ⅱ.证券特征线
    ?Ⅲ.资本市场线
    ?Ⅳ.套利定价模型

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第20题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

    • A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    • B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    • C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    • D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    正确答案:D

  • 第21题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    套利定价方程


    正确答案： C
    解析：
    A项是反映任意证券或组合的期望收益率和系统风险之间的关系的方程；B项是证券实际收益率的方程；D项是反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的方程。

  • 第23题：

    单选题
    反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。
    A

    证券市场线方程

    B

    证券特征线方程

    C

    资本市场线方程

    D

    马柯威茨方程


    正确答案： D
    解析： 证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和系统风险之间的关系都提供了十分完整的阐述。

  • 第24题：

    判断题
    反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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