单选题作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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1.作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试主要具有以下功能：（ ）。A．提高商业银行对其自身风险特征的理解B．作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充C．帮助量化“尾部”风险和重估模型假设D．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

2.商业银行压力测试应包括以下步骤和程序。﹙﹚A、确定风险因素B、设计压力情景C、选择假设条件D、确定测试程序E、定期进行测试

3.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。A 改善公司治理结构B 推行全面风险管理理念C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化

4.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（ ）。 A．评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力 B．提供商业银行对自身风险特征的理解 C．为商业银行提供更好的信用风险管理模型 D．为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E．帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

更多“作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。Ⅰ．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ．降”相关问题

  • 第1题：

    对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行,压力测试应成为模型方法的重要补充。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（ ）。
    Ⅰ.帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
    Ⅱ.降低商业银行面临的风险水平
    Ⅲ.提高商业银行对其自身风险特征的理解
    Ⅳ.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
    Ⅴ.模拟商业银行日常业务经营

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    信用风险组合的压力测试的主要功能有：①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险（如重组头寸、制订适当的应急计划）；②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控；③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致；④帮助量化“肥尾”（Fat Tail）风险和重估模型假设（如关于波动性和相关性的假设）；⑤评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

  • 第3题：

    作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（ ）。
    Ⅰ.帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
    Ⅱ.降低商业银行面临的风险水平
    Ⅲ.提高商业银行对其自身风险特征的理解
    Ⅳ.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
    Ⅴ.模拟商业银行日常业务经营

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    信用风险组合的压力测试的主要功能有：①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险（如重组头寸、制订适当的应急计划）；②提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控；③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致；④帮助量化“肥尾”（Fat Tail）风险和重估模型假设（如关于波动性和相关性的假设）；⑤评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

  • 第4题：

    采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

    • A、模拟测试
    • B、限额管理
    • C、风险报告
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第5题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

    • A、缺口分析
    • B、内部模型
    • C、压力测试
    • D、情景分析

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

    • A、风险价值
    • B、返回检验
    • C、情景分析
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。

    • A、压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
    • B、压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
    • C、压力测试越多，意味着风险管理水平越高
    • D、压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
    • E、压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    多选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化

    C

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    D

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    E

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    以统计为基础，以量化市场风险为目的的风险管理系统（）得到普遍的推广和运用。
    A

    压力测试

    B

    VaR

    C

    久期风险管理

    D

    期权定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
    A

    模拟测试

    B

    限额管理

    C

    风险报告

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。
    A

    为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

    B

    为商业银行提供更好的信用风险管理模型

    C

    提供商业银行对自身风险特征的理解

    D

    帮助商业银行重估模型假设

    E

    帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
    A

    缺口分析

    B

    内部模型

    C

    压力测试

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《商业银行压力测试指引》,压力测试应在商业银行风险管理中发挥()作用。

    A、前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动

    B、对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理尾部风险，对模型假设进行评估

    C、关注新产品和新业务带来的潜在风险

    D、支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流


    答案：ABCD

  • 第14题：

    量化风险的手段和工具包括（ ）。
    Ⅰ.VaR法
    Ⅱ.敏感性分析法
    Ⅲ.情景分析法
    Ⅳ.压力测试

    A：Ⅰ.Ⅱ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    量化风险的手段和工具有很多，包括VaR法、敏感性分析法、情景分析法、压力测试、波动率分析法等常用量化工具。

  • 第15题：

    作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。
    Ⅰ帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
    Ⅱ降低商业银行面临的风险水平
    Ⅲ提高商业银行对其自身风险特征的理解
    Ⅳ评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    除Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三项外，信用风险组合的压力测试的主要功能还包括：①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)；②帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致。

  • 第16题：

    《商业银行压力测试指引》规定，商业银行压力测试应包括以下步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取（）和其他相关改进措施，向监管当局报告等。


    正确答案:应急处理措施

  • 第17题：

    哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。

    • A、VaR
    • B、压力测试
    • C、缺口分析
    • D、久期分析

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列属于压力测试功能的有（　）。

    • A、为商业银行提供债务人的信用评级水平
    • B、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
    • C、提供商业银行对自身风险特征的理解
    • D、帮助商业银行重估模型假设
    • E、帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

    正确答案:B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    C

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    D

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。
    A

    可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

    B

    可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

    C

    压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

    D

    在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    E

    压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    压力测试帮助量化肥尾（FatTail）风险和重估模型假设

    B

    压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性

    C

    压力测试越多，意味着风险管理水平越高

    D

    压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控

    E

    压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    不定项题
    下列属于压力测试功能的有（　）。
    A

    为商业银行提供债务人的信用评级水平

    B

    为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

    C

    提供商业银行对自身风险特征的理解

    D

    帮助商业银行重估模型假设

    E

    帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致


    正确答案： A
    解析： 压力测试功能主要为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，提供商业银行对自身风险特征的理解，帮助商业银行重估模型假设，帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致。

  • 第23题：

    单选题
    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
    A

    风险价值

    B

    返回检验

    C

    情景分析

    D

    压力测试


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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