单选题现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。A 最大期望收益组合B 最小方差组合C 最优证券组合D 有效证券组合

题目
单选题
现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。
A

最大期望收益组合

B

最小方差组合

C

最优证券组合

D

有效证券组合

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1.关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高

2.关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

3.最优证券组合（ ）。 A．是能带来最高收益的组合 B．肯定在有效边界上 C．是无差异曲线与有效边界的切点 D．是理性投资者的最佳选择

4.投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 （ ）

更多“现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（）。”相关问题

  • 第1题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第2题：

    投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    有效投资组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（ ）


    正确答案：√
    根据存在约束下的投资者无差异曲线上的效应最大化，这个切点满足在收益与风险的最佳搭配，该证券组合为有效组合。

  • 第4题：

    使投资者最满意的证券组合是()。

    A:处于有效边界的最高点
    B:无差异曲线与有效边界的切点
    C:处于位置最高的无差异曲线上
    D:无差异曲线与有效边界的交点

    答案：B
    解析：
    有效边界上位于最靠上的无差异曲线上的证券组合便是所有有效组合中该投资者认为最满意的组合，即在该投资者看来是最优的组合。这一组合事实上就是无差异曲线与有效边界相切的切点所对应的组合。

  • 第5题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（ ）。

    A.最大期望收益组合
    B.最小方差组合
    C.最优证券组合
    D.有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合，即最优证券组合。.

  • 第6题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
    Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
    Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

  • 第7题：

    投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。

    A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
    B:是该投资者的最优证券组合
    C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
    D:是方差最小组合

    答案：A,B
    解析：
    特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。

  • 第8题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第9题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。


    A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
    B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
    C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
    D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    答案：A,D
    解析：
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。

  • 第10题：

    投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    最优证券组合（　　）。Ⅰ．是能带来最高收益的组合Ⅱ．肯定在有效边界上Ⅲ．是无差异曲线与有效边界的切点Ⅳ．是理性投资者的最佳选择
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    Ⅰ项，最优证券组合是在既定风险下收益最高的组合。

  • 第12题：

    单选题
    使投资者最满意的证券组合是（）
    A

    处于有效边界的最高点

    B

    无差异曲线与有效边界的切点

    C

    处于位置最高的无差异曲线上

    D

    无差异曲线与有效边界的交点


    正确答案： A
    解析： 由于有效集是市场上可供选择的一系列组合，那么，投资者究竟会选择哪一个组合就需要根据投资者自己的无差异曲线来进行判断，从而得到投资效用最大化的最优投资组合了。这个组合位于无差异曲线与有效集的相切点。

  • 第13题：

    在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

    A.有效组合

    B.风险最低的组合

    C.收益最高的组合

    D.最优投资组合


    参考答案：D

  • 第14题：

    无差异曲线族与有效边界相切的切点所对应的组合是有效组合中投资者认为最满意的组合。（ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    有效组合与无差异曲线的切点所表示的组合，是投资者的最满意的有效组合。 （ ）


    正确答案：√
    有效组合与无差异曲线的切点所表示的组合，是投资者的最满意的有效组合。

  • 第16题：

    现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的（　　）。

    A、最大期望收益组合
    B、最小方差组合
    C、最优证券组合
    D、有效证券组合

    答案：C
    解析：
    无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，相对于其他有效组合来说所在的无差异曲线的位置最高，该有效组合便是使投资者最满意的有效组合。

  • 第17题：

    关于最优证券组合，以下说法中错误的是（ ）。

    A、能带来最高收益的组合
    B、肯定在有效边界上
    C、无差异曲线与有效边界的切点
    D、理性投资者的最佳选择

    答案：A
    解析：
    A
    最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所有有效组合一定在有效边界上，而且为理性投资者的最佳选择，是在既定风险下收益最高的组合。

  • 第18题：

    下列有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。
    A.特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的有效边界来反映
    B.无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高
    C.投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点
    D.有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高


    答案：C
    解析：
    特定投资者可以在有效组合中选择最 满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的无差异曲线来反映；无差异曲线位 置越靠上，投资者的满意程度越高（投资者的有效 组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与 有效边界的切点。

  • 第19题：

    下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

    A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
    B:最优证券组合肯定在有效边界上
    C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
    D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

  • 第20题：

    最优证券组合是（ ）。

    A.理性投资者的最佳选择
    B.能带来最高收益的组合
    C.在有效边界上
    D.无差异曲线与有效边界的切点


    答案：A,C,D
    解析：
    最优证券组合是收益与风险最优匹配的组合，而非单方面追求最高收益。

  • 第21题：

    使投资者最满意的证券组合是( )。


    A.处于有效边界的最高点

    B.无差异曲线与有效边界的切点

    C.处于位置最高的无差异曲线上

    D.无差异曲线与有效边界的交点

    答案：B
    解析：
    由于有效集是市场上可供选择的一系列组合，那么，投资者究竟会选择哪一个组合就需要根据投资者自己的无差异曲线来进行判断，从而得到投资效用最大化的最优投资组合了。这个组合位于无差异曲线与有效集的相切点。

  • 第22题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    根据马科维茨提出的理论，使投资者最满意的证券组合是（  ）。
    A

    处于有效边界的最高点

    B

    无差异曲线与有效边界的切点

    C

    处于位置最高的无差异曲线上

    D

    无差异曲线与有效边界的交点


    正确答案： D
    解析：

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