判断题一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。A 对B 错
题目
判断题
一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
A
对
B
错
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第1题：
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）
正确答案：×
一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合的协方差也有关。 -
第2题：
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高答案：A,C解析：β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。 -
第3题：
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。
- A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
- B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
- C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
- D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
正确答案:A,B,C -
第4题：
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
- A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
- B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
- C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
- D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
正确答案:C -
第5题：
银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
正确答案:错误 -
第6题：
判断题一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 ( )A对
B错
正确答案： 对解析： -
第7题：
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D证券投资组合减少了投资者的投资机会
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第8题：
判断题证券A的标准差率40%，β系数0.5，证券B的标准差率20%，β系数1.5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：
标准差率是用来衡量整体风险的，而β系数是用来衡量系统风险的。证券A的标准差率大于证券B的标准差率，因此证券A比证券B总体风险大；证券A的β系数小于证券B的β系数，因此证券A比证券B系统风险小。 -
第9题：
判断题一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 ( )A对
B错
正确答案： 对解析： -
第10题：
判断题证券A的标准差率为40％，β系数为0．5，证券B的标准差率为20％，β系数为1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第12题：
判断题不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，包括全部证券的投资组合风险为零。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析： -
第13题：
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：B解析：从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于两个证券（A和B）组合中任何一个单个证券的风险。当A与B的收益率不完全负相关时，结合线在A、B点之间比不相关时更弯曲，因而能找到一些组合（不卖空）使得风险小于A和B的风险，比妒PM-0.5的情形。但pAB=0.5时，得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个证券的风险。可见，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证证券的关联程度决定。 -
第14题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第15题：
一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
正确答案:错误 -
第16题：
下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。
- A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
- B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
- C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
- D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
正确答案:A,B -
第17题：
判断题证券A的标准离差率40%，β系数0．5，证券B的标准离差率20%，β系数1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。A对
B错
正确答案： 错解析： 标准离差率是用来衡量整体风险的指标，而β系数是用来衡量系统风险的指标。 -
第18题：
判断题只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第19题：
判断题证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第20题：
判断题证券组合的风险主要由系统风险决定。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险
B贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
C贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
正确答案： D解析： -
第23题：
判断题证券市场线可以表示单个证券预期收益和风险之间的关系。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析