单选题如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。A 8%B 11%C 10%D 4%

题目

单选题

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。

11%

10%

相似考题

1.构成投资组合的证券甲和证券乙，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )A．正确B．错误

4.构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )A．正确B．错误

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第1题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

正确答案：A
解析：本题考查证券资产组合的风险和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确。
第2题：

如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
A、28%
B、14%
C、8%
D、18%

参考答案：B
第3题：

构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。（）

正确答案：√
对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ_1,2＝1时，收益率的标准差σ_P=W₁σ₁ +W₂σ₂；当相关系数ρ_1,2＝－1时，收益率的标准差σ_P＝|W₁σ₁-W₂σ₂|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。
第4题：

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。

A.24%
B.20%
C.19%
D.15%

答案：A
解析：
当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（18%+30%）/2=24%。
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1.当投资比例相等时：
当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=（标准差1+标准差2）/2
当相关系数r12=-1时，投资组合的标准差=|（标准差1-标准差2）|/2
2.相关系数=1时，投资组合不可以分散任何风险。（完全正相关）
相关系数=-1时，投资组合可以分散全部非系统风险。（完全负相关）
第5题：

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差为(　)。

A、8%
B、11%
C、10%
D、4%

答案：D
解析：
标准差＝50%×15%-50%×7%＝4%
第6题：

(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。

A.0
B.0．13
C.0．15
D.0．19

答案：A
解析：
，因为两种资产的相关系数大于0，故Cov（ri，rj）＞0，则投资组合的标准差则大于0。
第7题：

构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）

答案：对
解析：
当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
第8题：

如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。

A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24

答案：C
解析：
某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。
第9题：

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。
- A、8%
- B、11%
- C、10%
- D、4%
正确答案:D
第10题：

判断题
构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）
A
对
B
错

正确答案：对
解析：
第11题：

单选题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为（　　）。
A
2%
B
4%
C
6%
D
8%

正确答案： A
解析：
对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；如果两种证券的相关系数为－1，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。
第12题：

单选题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。
A
如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B
如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C
如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D
如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

正确答案： D
解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。
第13题：

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

正确答案：ABD
当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差最小，有可能为0，所以选项A的说法不正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法不正确。当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数都为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。
第14题：

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )
A．正确
B．错误

正确答案：A
解析：在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为 1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+ 8%)/2=10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准差=(12%×50%-8%×50%)=2%
第15题：

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-l，则该组合的标准差为2%。（）

正确答案：√
根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
第16题：

假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。
　　要求：（1）计算该组合的期望报酬率；
　　（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；
　　（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。

答案：
解析：
第17题：

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（　）。

A.如果相关系数为－1，则组合标准差为1%
B.如果相关系数为1，则组合标准差为11%
C.如果相关系数为0，则组合标准差为7.81%
D.组合标准差最大值为11%，最小值为1%

答案：A,B,C,D
解析：
第18题：

如果A.B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差为(　)。

A.8%
B.11%
C.10%
D.4%

答案：D
解析：
标准差＝50%×15%-50%×7%＝4%
第19题：

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，两项资产组合的标准差等于()。

A.8%
B.11%
C.10%
D.4%

答案：D
解析：
两项资产组合的标准差=50%×15%-50%×7%=4%。
第20题：

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

正确答案:相关系数等于1，组合的标准差σp=A1σ1+A2σ2=50％×12％+50％×20％=16％
第21题：

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
- A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
- D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
正确答案:B
第22题：

多选题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。
A
如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
B
如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
C
如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%
D
如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

正确答案： D,C
解析：
第23题：

多选题
下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）。
A
如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B
如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C
如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D
只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

正确答案： B,D
解析：
第24题：

单选题
如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于()。
A
8%
B
11%
C
10%
D
4%

正确答案： B
解析：标准差=50%×15%-50%×7%=4%

单选题如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。A 8%B 11%C 10%D 4%

题目

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