单选题当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣？（）A 10%B 14%C 6%D 8%

题目
单选题
当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣？（）
A

10%

B

14%

C

6%

D

8%

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1.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法

2.商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（　　）。A、20％ B、15％ C、18％ D、10％ E、.12％

3.交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。A、不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算B、违约风险暴露与违约概率可能是负相关的C、抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险D、传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

4.以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（　　）A、交易对手信用风险暴露的计量 B、对交易对手信用风险的定价 C、交易对手信用风险暴露数据 D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

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  • 第1题：

    当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣？（）

    • A、10%
    • B、14%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:D

  • 第2题：

    抵押品的处理方法简单法中，一项合格的抵押品必须在风险暴露的整个生命周期中都对其进行抵押，且多少时间应该进行一次价值重估？（）

    • A、每0.5年
    • B、每1年
    • C、每1.5年
    • D、每2年

    正确答案:A

  • 第3题：

    在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）

    • A、90%
    • B、95%
    • C、99%
    • D、100%

    正确答案:C

  • 第4题：

    计算抵押品对信用风险资本计提的简单法是否使用估值折扣？（）

    • A、使用
    • B、使用，且抵押品类型不同时估值折扣亦不相同
    • C、使用，且交易条款不同时估值折扣亦不相同
    • D、不使用

    正确答案:D

  • 第5题：

    风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）

    • A、交易对手信用风险暴露的计量
    • B、对交易对手信用风险的定价
    • C、交易对手信用风险暴露数据
    • D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

    正确答案:C

  • 第6题：

    违约风险暴露的估值应该反映，在违约发生前后，借款人可能的额外提款。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    风险为本的监管是一种以识别和计量风险为基础的新型监管理念，因此，实施以风险为本的监管，首先需要监管当局或监管主体对银行风险进行（）
    A

    暴露

    B

    控制

    C

    分类

    D

    信息收集


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    计算抵押品对信用风险资本计提的简单法是否使用估值折扣？（）
    A

    使用

    B

    使用，且抵押品类型不同时估值折扣亦不相同

    C

    使用，且交易条款不同时估值折扣亦不相同

    D

    不使用


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    不定项题
    以下不属于交易对手信用风险的计量的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    以下不属于交易对手信用风险的计量的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于交易对手信用风险的计量的是（  ）。
    A

    交易对手信用风险暴露的计量

    B

    对交易对手信用风险的定价

    C

    交易对手信用风险暴露数据

    D

    交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    针对抵押品的简单法，下面论述中错误的是（）。

    • A、简单法不使用估值折扣，用抵押品的风险权重代替交易对手
    • B、简单法只能在银行账户中使用，不能在交易账户中使用
    • C、简单法中，除非特殊情况下，风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%
    • D、简单法中不接受抵押品的期限错配，切必须每三个月进行一次抵押品价值重估

    正确答案:D

  • 第14题：

    2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。

    • A、第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
    • B、在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
    • C、明确了实施最低定性和定量要
    • D、增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
    • E、补充新增风险计量要求

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    允许银行自行估算抵押品估值折扣的方法是？（）

    • A、简单法
    • B、高级计量法
    • C、综合法
    • D、高级综合法

    正确答案:D

  • 第16题：

    商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    风险为本的监管是一种以识别和计量风险为基础的新型监管理念，因此，实施以风险为本的监管，首先需要监管当局或监管主体对银行风险进行（）

    • A、暴露
    • B、控制
    • C、分类
    • D、信息收集

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

    • A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
    • B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
    • C、对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
    • D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
    • E、对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    在高级综合法中，计算抵押品估值折扣必须使用的置信度是多少百分比？（）
    A

    90%

    B

    95%

    C

    99%

    D

    100%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。
    A

    不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算

    B

    违约风险暴露与违约概率可能是负相关的

    C

    抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险

    D

    传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    抵押品的处理方法简单法中，一项合格的抵押品必须在风险暴露的整个生命周期中都对其进行抵押，且多少时间应该进行一次价值重估？（）
    A

    每0.5年

    B

    每1年

    C

    每1.5年

    D

    每2年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    针对抵押品的简单法，下面论述中错误的是（）。
    A

    简单法不使用估值折扣，用抵押品的风险权重代替交易对手

    B

    简单法只能在银行账户中使用，不能在交易账户中使用

    C

    简单法中，除非特殊情况下，风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%

    D

    简单法中不接受抵押品的期限错配，切必须每三个月进行一次抵押品价值重估


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    允许银行自行估算抵押品估值折扣的方法是？（）
    A

    简单法

    B

    高级计量法

    C

    综合法

    D

    高级综合法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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