单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A 3B 4C 5D 6

题目
单选题
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A

3

B

4

C

5

D

6

相似考题

1.VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

2.VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

3.下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失

4.当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )A.Var1和Var2是非常相关的B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
更多“单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A 3B 4C 5D 6”相关问题

  • 第1题：

    返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近200个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。


    答案：错
    解析：
    返回检验突破次数，该指标指的是内部模型法计算的最近250个工作日内每日理论损益超过VaR的次数。

  • 第2题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第3题：

    一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）

    • A、0to1
    • B、1to2
    • C、2to3
    • D、5to6

    正确答案:C

  • 第4题：

    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）

    • A、2天
    • B、3天
    • C、5天
    • D、10天

    正确答案:B

  • 第5题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）

    • A、VaR模型
    • B、返回检验
    • C、压力测试
    • D、敏感度分析

    正确答案:C

  • 第7题：

    经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

    • A、高
    • B、低
    • C、一样大
    • D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
    A

    高

    B

    低

    C

    一样大

    D

    无法判断，要看VaR模型置信水平的高低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。
    A

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否

    B

    银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否

    C

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否

    D

    银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）
    A

    0to1

    B

    1to2

    C

    2to3

    D

    5to6


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
    A

    VaR模型

    B

    返回检验

    C

    压力测试

    D

    敏感度分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
    A

    2天

    B

    3天

    C

    5天

    D

    10天


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行内部根据所承担的风险计算的，用于衡量和防御银行实际承担的损失超过损失的那部分损失，被称为防止银行倒闭最后防线的资本为（　　）。

    A.实收资本
    B.经济资本
    C.盈余资本
    D.会计资本

    答案：B
    解析：
    本题考查经济资本的含义。

  • 第14题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第15题：

    透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、6

    正确答案:D

  • 第16题：

    风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

    • A、可以
    • B、无法
    • C、应该可以
    • D、不清楚是否可以

    正确答案:B

  • 第17题：

    除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

    • A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
    • B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
    • C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
    • D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

    正确答案:A

  • 第18题：

    对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

    • A、该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
    • B、该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
    • C、该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
    • D、该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    单选题
    风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
    A

    可以

    B

    无法

    C

    应该可以

    D

    不清楚是否可以


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
    A

    该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%

    B

    该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%

    C

    该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%

    D

    该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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